开仓时机
在程序化交易中，我推崇的是“大道至简”原则，以最简单的思路和代码来架构我的系统。对于我们来说，这可以更好地进行量化和编程，而且可以防止冗长的代码导致过度拟合。这篇主要会讲箱体策略的开仓的方法。而开仓中最容易出现的两个问题，重复下单与过度拟合，我会在《TB编程常见错误》的系列博文中给大家讲解。
简单来说，箱体策略基本思路就是如果突破了箱体，就顺势开仓，而为了防止在假突破的震荡行情中错误开仓，我们还需要加一些过滤条件。这里我们就以最简单的突破开始，后面根据实际情况再考虑过滤信号。下面是一个示例，重点是解释突破。
（注意：此策略只用于示范，不具备实盘意义）
由于上下轨线是根据当期收盘价来确定的，所以做突破判断时，需要以前一期的轨线作比较。下图是此策略是效果图，用来判断开仓位置是否正确。以上一根Bar的信号状态作为开仓依据的好处是可以防止信号闪现的问题。这里的平仓就是简单的止盈止损，可以大致了解一下，具体会在后面的博文再做详细讲解。另外，源码中的 MarketPosition 是TB读取当前图表持仓信息而不是账户持仓信息。图表持仓信息就是下图中的箭头，紫色箭头是空单，黄色箭头是多单。
可以看出，开仓位置都是在突破位，但只依靠收盘价上下轨作为开仓标准，很多突破都是无效无效，例如趋势结束的反转和震旦区间的假突破。如果无法过滤部分信号提高准确率，此策略是无法赚钱的。
下一篇将会在此基础上加上一些过滤方法，敬请期待。
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