信号过滤
如果只使用一种指标作为开仓判断通常会被假信号导致错误开仓。若想过滤部分无效信号,则需要加一些过滤条件,大体上有两种方法:
一,沿用原指标但修改信号临界值。例如RSI的超买超卖区间的临界值可以根据品种的特性进行调整。在这里我们可以对突破的毛刺做一些限制。例如定义一次突破5个价位才视作有效突破。
二,引入其他类型的指标。同类型的指标组合由于性质接近,信号点也会比较接近,所以无法很好的过滤无效信号。例如用价格通道PC和真实波动ATR来分析这几天螺纹钢的走势,可以得到下图:
这里价格通道参数30,真实波动参数14,然后以6作为真实波动的临界值。这张图可以看出,9月13日的做空信号二者一致,9月17日的假突破信号也一致。其实,真实波动和价格通道这两个都是震荡指标,会得出相似的信号并不稀奇。如果指标信号高度相似,信号过滤的效率会变低。
所以我提倡用其他类型的指标,例如震荡+趋势,我这里还考虑了交易量,因为我相信“有效的突破会伴随着交易量的放大”。我把N期交易量的最大值和当期交易量做了个比较,若比前N期交易量都大,则视为交易量放大。
这里我引入了布林线和交易量作为开仓条件。由于交易量属于价格和时间之外的第三维数据,所以我加多了一个参数(若后期测试结果表明两个指标的参数比较接近,可以考虑删去)。现在的开仓信号是:
买入:收盘价突破周期内收盘价最大值 而且 收盘价大于布林上轨 而且 交易量突破周期内交易量最大值
卖出:收盘价突破周期内收盘价最小值 而且 收盘价小于布林下轨 而且 交易量突破周期内交易量最大值
值得注意的是,即便考虑了信号过滤,我们也无法100%剔除无效信号,但我们可以通过对比测试报告和开仓位置来判断程序修改的优劣。下一篇博文会教大家看懂测试报告,敬请期待。
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