手把手教你做一套期货量化系统（12）平仓分析

平仓分析

 

 

    延续上一章的主题，平仓，今天给大家展示不同平仓方法的效果。我们可以把不同的策略写入程序，然后分别测试几组参数，比较平仓效果。        

    一、以开仓信号的反向信号平仓

    由于我们开仓是用Signal这个变量进行记录和控制的，所以可以直接利用此变量。

    接着对此版本进行参数优化

 

    二、以开仓指标作为平仓指标

    我们的开仓信号由价格轨道线和布林线决定，这里我们先以轨道线作为例

    因为开多仓时，收盘价肯定是在下轨线上方的，所以只要出现收盘价低于下轨线肯定是下穿。空仓的情况则相反。

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    三、独立于开仓指标另寻指标开仓

    这里用ATR（平均真实区域）作为止盈止损的参考。ATR使用起来很方便，TB开拓者里有现成的函数，AvgTrueRange()。

    ATR = AvgTrueRange(Period);

    利用函数直接输入周期参数即可求得ATR值。

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    总的来说，这3个方案虽然都能赚钱，但都有不尽人意的地方。方案一曲线显得不够稳定；方案二单子太少，测试期4年才交易259次，平均一年才60多次，一个月5次多，如果碰上一次亏损，可能要等上一个月之后才能赚回来；方案三的收益太低。