我们已经介绍了一些经典的策略和交易技巧及其北斗星公式实现，在研发交易策略时，我们需要通过一系列可量化的统计指标度量、分析、评判交易状况的“好”“坏”，将这些统计指标组织成图表形成分析报告，以期全面、量化、直观地对交易进行评测或跟踪，最终实现保全资本，持续稳健地达成盈利目标。测评报告即由各种表格和图形组成，表格可显示各项精确量化的统计指标值，图形直观，便于观察，包括折线图、面积图、柱形图、散点图、饼图等。
在研发策略时，通过分析测评报告，可以发现问题，改进、优化、直至调试出可行的策略；或者根据这些指标筛选符合自己偏好使得更易坚持的策略；或者研发B策略（B商品）去对冲A策略(A商品)的劣势；或者评判策略适用于哪些类型市场状况，扬长避短......等等，这就要求测评报告能够全面细致地从各个角度对交易状况进行考察。北斗星提供了非常详尽的、全方位的各项统计指标和图表，能够像显微镜那样满足用户的需求。
对实盘交易也可生成相似的测评报告，通过这些统计指标分析评估交易绩效，选用能弥补不足的商品、策略，或者有针对性地提升交易技巧。
善用测评报告，才能评估策略的好坏、评估能否用于真实交易，因此，我们先讲解它所揭示的各种统计指标和图表。
先看【交易分析】->【交易明细】表，它的每一行们与主图上的交易箭头是对应的，其表头的部分项目解释如下：
交易指令：交易指令函数中指定的开仓名或平仓名，若未指定，系统会根据指令类型自动填充；
盈亏%：盈亏金额/开仓市值*100%，开仓市值=开仓价*合约乘数*交易量；
有效盈亏：盈亏金额/开仓占用保证金*100%
滑价成本：策略设置中所设置的滑点折算成金额，在计算盈亏时扣除。需注意的是，对滑价成本的处理与交易费相似，并不影响信号的开平仓价格；
最佳平仓价：多头持仓期间的最高价或空头持仓期间的最低价；
最差平仓价：多头持仓期间的最低价或空头持仓期间的最高价；
最大浮盈：持仓期间最大的浮动盈利，此时的市场价即是最佳平仓价；
最大浮亏：持仓期间最大的浮动亏损，此时的市场价即是最差平仓价；
开仓效率：表示在开平仓之间的行情中开仓的位置，例如，持仓期间行情最高最低价范围为100点，做多开仓价在最低点，则开仓效率为100%
多头开仓效率=（最高价-开仓价）/（最高价-最低价）
空头开仓效率=（开仓价-最低价）/（最高价-最低价）
平仓效率：表示在开平仓之间的行情中平仓的位置，例如，行情范围100点，做多平仓价在最高点，则平仓效率为100%
多头平仓效率=（平仓价-最低价）/（最高价-最低价）
空头平仓效率=（最高价-平仓价）/（最高价-最低价）
交易效率：表示在开平仓之间的行情中吃到的区间，例如，行情范围100点，盈利80点，则交易效率为80%
多头交易效率=（平仓价-开仓价）/(最高价-最低价)
空头交易效率=（开仓价-平仓价）/(最高价-最低价)
净利润：统计期内交易产生的净利润，净利润=总盈利-总亏损，这是不可忽视的考察收益情况的第一指标，但单纯看净利润的数额不能客观评判整个绩效状况。
总盈利（毛利）：每笔盈利的交易实现的盈利总和，若把投资看做是商业活动，这个数额就是总收入。
总亏损（毛损）：每笔亏损的交易实现的亏损总和，若把投资看做是商业活动，这个数额就是总支出，设法减少亏损就能增加净利润。把交易亏损看成是做生意的成本支出，也更能坦然接受亏损交易，想想，开个公司每天都有支出，好比每天都有亏损交易，输得起的交易者才能成为赢家。
盈利因子(毛利/毛损) ：总盈利/总亏损，也称为盈利比。它表示每亏损（支出）1元能获取多少元的盈利（收入）。这个比率说明投资效率，当然是越大越好。
收益率%：净利润/期初资产×100%，假设在统计期没有追加或减少资金。
年化收益率%：几何平均的年复合收益率（年复利、CAR、CAGR）
最大资产回撤：逐根K线计算资产极高值出现后到极低值的最大回撤（缩水）金额，若资产值创新高，则重新计算，从该点再计算下一次最大回撤，该值就是其中最大值的那次回撤。可以从详细资产曲线的阶段高峰到阶段低谷查看该值变化。通过这个统计值，可以检视自己在这样的交易数量下能忍受多大的回撤金额。它与最大资产回撤幅度是衡量风险的重要指标，固定交易量看这个指标，随资产变动调整调整交易量则看最大资产回撤幅度。
净利润/最大资产回撤：又称恢复因子，在统计期内获得利润与承受风险的比率。这是考察风险与回报关系的重要指标。
最大资产回撤幅度：以百分比计量回撤幅度而不是回撤金额，计算方法与最大资产回撤相似。强平、爆仓风险来自于这个回撤幅度。通过这个统计值，可以检视自己在心理、资金上能忍受多大的资产回撤幅度。
这个幅度可认为是对风险最重要的衡量工具，通过考察长期的、跨越不同市场状况的资产回撤情况，可以对交易中发生的所有负面结果及其相关影响有个充分的了解。
年化收益率/最大资产回撤幅度：又称MAR比率，这是最常用的风报比指标。考察让资产平均每年增值的幅度与需承受的最大资产回撤幅度的关系。
交易次数：交易总次（笔）数，分批开仓后一次平仓，一次开仓后分批平仓，都会拆成一一对应的交易量相同的多次交易。这个指标可以评估交易的频率，由于每次交易是要付出交易成本的，这个数据也和佣金、滑价等交易费用支出相关，过于频繁的交易，其成本可能吃掉可以取得的利润。用分批开平仓的技巧可以减小风险，也可用于调整胜率、盈亏比。
盈利交易次数：盈利交易是指开平仓差价产生的毛利减去开平仓交易成本（包括佣金、滑价、息差等）依然有利润的交易。
亏损交易次数：亏损交易是指平仓后产生亏损的交易。盈利交易次数与亏损交易次数之和可能小于总交易次数，其差值为盈利为0的打平交易次数。
胜率%：胜率% = 盈利交易次数/交易次数*100%，盈利交易次数所占的百分比，也称为正确率或赢亏率。胜率低于50%未必是亏损系统，只要每次交易的平均盈利比平均亏损足够大。一般未经过特别过滤的趋势跟随型或突破型策略，其长期的胜率低于40%。而均值回归型策略其胜率容易达到50%以上，但如果不控制好每次交易的亏损，很高的胜率也未必是盈利的系统。设置止赢位、止损位对改变胜率和盈亏比有极大影响。通常来说，投资者尤其是新手偏好高胜率的交易，胜率太低会影响心态，导致无法长期坚持执行，所以，策略组合最好能牺牲些盈亏比换来胜率大于50%，好比薄利多销而不求暴利，在实战中心理上也比较容易接受。
平均盈亏：每次交易的盈亏额的平均值，也称为预期盈利、期望收益。对于每次交易固定数量或金额的系统（统计期内价格波幅不大的可固定数量，反之应固定金额），看预期收益比较有意义。如果策略测试时佣金和滑价设置为0，那么这个值应大于这些实际交易时可能产生的交易成本才是可盈利的策略。
平均盈亏=净利润/交易次数=每笔交易的期望收益=平均盈利×胜率-平均亏损×（1-胜率）
平均盈利：盈利的交易每次平仓实现盈利额的平均值，平均盈利=总盈利（毛利）/盈利交易次数。
平均亏损：亏损的交易每次平仓实现亏损额的平均值，平均盈利=总亏损（毛损）/亏损交易次数。
盈亏比：平均盈利/平均亏损，趋势交易追求高盈亏比，用多次小的试错成本换来一次大的盈利。不同风格的交易策略，或偏好高胜率，或偏好高盈亏比，长线趋势型系统，其盈亏比高，短线交易系统，盈亏比相对较低。
最大单次盈利：盈利交易中最大一次的盈利，若最大单次盈利与平均盈利差距过大，则应视为偶然事件。
最大单次亏损：亏损交易中最大一次的亏损，若最大单次亏损与平均亏损差距过大，应检查系统的风险控制能力，可以考虑设置止损位，以防御突发状况造成的重大亏损。
最大连续盈利次数：盈利有时有集中的现象，策略适应此阶段的走势形态。也许可以考虑在连续盈利接近最大连盈次数时，开始减轻每次交易投入的资金。
最大连续亏损次数：亏损有时有集中的现象，策略不适应此阶段的波动，心理上能否承受如此多次的试错？也许可以考虑在连续亏损最大次数时，逐步增大资金投入。
平均持仓周期：持仓周期/交易次数，考察策略偏长线或是短线
平均盈利周期：盈利交易持仓周期/盈利交易次数，考察盈利交易是否需要耐心持有
平均亏损周期：亏损交易持仓周期/亏损交易次数，考察亏损交易是否及时平仓
联系客服
