本篇报告主要介绍了基于均线的分段方法,这个方法基于以下三个原则,1.波段低点位于均线之下,波段顶点位于均线之上;2.每个波段中价格的最大值和最小值只出现在波段的起点或终点;3.连续三个交易日收盘价在均线之上或均线之下才能确认为一段。
通过对上证综指日线和30分钟价格分段比较,我们发现日线级别的上涨或下跌,在30分钟级别出现9段及以上高段数的概率很小,因此日线上涨30分钟级别出现9段基本是顶点,日线下跌30分钟出现9段基本是底点。日线级别的上涨或下跌,在30分钟级别出现1段的概率也很小,因此第2段调整或反弹基本都是买点和卖点。
区别于MACD的分段方法,均线分段主要有三点不同:1.上涨或下跌波段的确认时间和位臵不同;2.分段结构不同,对拐点的预测信号有所差别;3.均线分段对上涨或下跌的突破和阻力点位能预判。我们详细介绍了如何通过均线分段的方法对2014-2015年的几次日线级别顶点和底点进行预测。
均线价格分段的其他应用:1.日线波段延续概率较高,达到70%左右,同时空间和时间值得参与,可以构建趋势策略:日线上涨确认买入,日线下跌确认卖出,多空组合年化收益率25%左右;2.周、日和30分钟级别三周期联立,可以更精确的抓住牛市和熊市中日线级别的买卖点。3.根据多均线系统的分段走势结构,我们可以判断出任何点位在短期、中期和长期的延伸or反转概率。
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