华泰柏瑞量化增强

投资要点

华泰柏瑞量化增强混合型基金(简称“华泰柏瑞量化增强”)成立于2013年8月,基金采用定量投资模型来选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合,在严格控制组合跟踪误差的基础上,力争实现超越标的指数的投资回报。

历史业绩突出,有效控制跟踪误差:华泰柏瑞量化增强基金自2013年8月成立以来已经取得120.29%的累计净值增长,绝对收益较为可观,且基金各阶段绝对收益表现均较为突出。同时从相对收益和跟踪误差两方面历史表现来看,基金在实现超越比较基准的超额收益的同时也成功将各年度年化跟踪误差控制在8%以内,较好地实现了增强指数收益的目标。

股票仓位稳定,专注基本面信息选股:华泰柏瑞量化增强基金历史股票仓位位于83%-95%区间之内,仓位较为稳定。截至2016年三季度,基金持股换手率为119.09%,在同类混合型基金中排名居中。在投资策略上,基金以基本面信息选股为主要策略,通过量化投资模型实现增强指数投资收益的投资目标。

基金公司全面布局,量化投资管理经验丰富:目前华泰柏瑞基金公司旗下已有7只成立运作的量化对冲投资类产品,包括2只对冲策略型基金和五只量化选股基金,产品线相对丰富,是目前量化对冲产品数量最多的公募基金公司,管理规模也处在行业前列。此外华泰柏瑞量化先行、华泰柏瑞量化增强、华泰柏瑞量化优选作为公司旗下成立时间最长的量化选股基金,取得了不错的管理业绩。