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本文将为你解答以下3个问题:
什么是金银比?
如何运用金银比率交易黄金白银?
目前的行情该如何利用金银比操作?
什么是金银比
金银比率是一个衡量一盎司黄金可以购买多少盎司白银的比例,是贵金属市场中最常用的比率,用来检测黄金或者白银是否处于低估或者高估的状态。举个例子,当金价为1210美元,银价为16美元,那么比率为75.6。
怎样用金银比
金银比率在波动的过程中,会回归平均值。
但金银比率的运用要根据不同时期来区分,比如1990年中期,金银比率的正常交易区间在40-80,平均值在50-60,如果当时金银比率处于40-80的区间,视为正常水平。
如果比率突破40-80的区间,这意味着,对于金银比要回归其历史平均水平,白银的价格一定将上涨,出现做多白银的交易机会。
如何利用金银比交易
分析师Antonio Carradinha 认为,由于市场上不同贵金属的品种中风险和稳定性不同,建议使用黄金ETF(SPDR Gold Shares)和白银ETF(iShares Silver Trust)来实现金银比交易。
图为黄金ETF和白银ETF的比率,从2006年4月至今该比率平均值为6.09,目前比率为7.10高于平均水平。
以下为分析师Antonio Carradinha 提供的金银比动态交易策略:
1. 投资组合建立:分析师Antonio Carradinha建议最初的投资组合中黄金和白银的价值比为1:4(例如5000美元的黄金和20000的白银资产)。
例如,在1月24日,以115.27美元的价格买入43份黄金ETF合约,合计4956.61美元;以16.22美元的价格买入1233份白银ETF合约,合计19999.26美元。
2. 策略期限:长期
3. 交易规则
a. 当黄金ETF白银ETF比率上涨至7.5,卖出75%的黄金ETF,买入相同合约数的白银ETF。
b. 当黄金ETF白银ETF比率上涨至8.0,卖出所有黄金ETF,买入相同合约数的白银ETF。
c. 当黄金ETF白银ETF比率下跌至5.0,卖出75%白银ETF,买入相同合约数的黄金ETF。
d. 当黄金ETF白银ETF比率下跌至4.0,卖出所有白银ETF,买入相同合约数的黄金ETF。
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