孙旭东 趋势、波段和短线交易系统

各位老师，各位同学：愿我们在一起藉着彼此分享，也藉着彼此拍砖，共同成长，共同提高，慢慢构建和优化完善我们的交易系统。真诚的希望老师和同学对我交易系统和将来的交易计划并执行进行深入的拍砖，我也会对大家的系统和计划进行学习、分析，也会恶狠狠的拍砖，希望我们彼此的砖块乱飞能够打造在市场里的坚固盔甲，提高胜率，减少亏损，共同进步。

一、交易理念：基于道氏理论，以跟随趋势的波段交易为主。

二、交易策略：顺势而为，跟随趋势；参考周K线形态、周K线高低位、前一轮趋势的运动幅度和时间以及随后调整的幅度和时间，判断趋势的继续或反转是否可能发生，以小时图上120小时(D5）EMS和240小时（D10)EMS的发散和缠绕判断趋势是单边运动还是区间震荡。在有明显趋势时，根据趋势线和较为有效的支撑阻力位——（产生大幅运动的高低点，大幅运动的fibo回撤位和扩展位等）跟随趋势作单，；在均线缠绕无明显方向时，在振荡区间价格运动极限位作回调，极限位以外止损。出现单边行情时，依据资金管理原则加减仓并根据支撑阻力位的突破追踪止损。

三、交易系统：

1、交易品种：欧美、磅美，在交易系统使用成熟后尝试其他直盘和叉盘货币对

2、时间框架：基于三重时间框架，根据日图确定趋势，在振荡期间确定振荡区间的范围，根据小时图产生的形态和位置的确认确定进出场策略，15分钟图依据反转信号寻找进场时机，辅助不同周期的图表决策持仓时间和目标价位

3、使用工具：周图日图的K线组合，小时图的形态分析，120小时和240小时加权移动平均线和高低点变化进行趋势判断，支撑阻力，MACD的背离，震荡指标，fibo，参数均使用默认参数

4、周分析和日分析步骤和交易计划制定： 每周收盘后进行周分析，确定周线趋势和重要的支撑阻力位、判断未来一周可能达到的价格高低位；每日收盘后进行日分析，确定日趋势、重要的支撑阻力位。

5、进场策略：

（1）依据小时图高低点的变化确定趋势的性质、大小和方向，价格运动运行在重要的支撑阻力位时，根据价格运动产生的收敛形态、价格运动的动能，辅助K线形态、MACD金叉死叉、背离和振荡指标的超买超卖，在形态的边缘确定突破或是回调

（2）参考周K线，推测周内可能高低点，作为进出场价位和持仓时间参考

（3）盈亏比必须大于2：1，尽量紧靠支撑阻力位进场，进场时根据道氏理论确定短期短期趋势的方向

6、出场策略：

（1）止损策略：在进场依据的重要的支撑阻力位或是形态边缘30点止损，在价格运行过程中突破重要支撑阻力后，在该位置以外30点移动止损（均以图表显示价格为准）

（2）止赢策略：在形态的目标位止盈，或在到达目标位后进行盈利保护，趋势行情坚持追踪止损出场

7、仓位管理及风险控制：

       采用凯利公式开仓和加减仓

（1）单笔最大风险2%（1千美元的账户，最大单笔风险为20美元，常用手数0.03，最小手数0.01）

（2）连续亏损达到5单以后，降低开仓手数和单笔交易承受风险；在账户亏损达到10%以上，降低开仓手数

（3) 账户资金总亏损不超过20%

（4）在形态突破确认后，采用金字塔型加仓，总持仓规模不超过0.1

8、心理控制：

（1）不满足进场条件坚决不进场，不满足出场条件坚决不出场，没有明确的反转形态，不反趋势操作。

（2）遵守纪律，并慢慢建立在交易中铁的纪律。

（3）永远放置止损，永远不重仓。

（4）离开固定的工作场所不操作。