1996年诺贝尔经济学奖得主James Mirrlees：经济学中的相关性研究

James Mirrlees：1996 年诺贝尔经济学奖获得者。下文为詹姆斯·莫里斯教授在 2015 年 9 月 12 日首届“思想中国”论坛上的发言记录，文章收录于《当代经济学在中国》文集。

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我对于中国现在经济学的研究并非有一个非常全面的了解，但是我对于当代经济理论的研究还是有点自己的观点，今天我的演讲肯定不能面面俱到，时间有限，通过几个例子跟大家分享交流。

坦率地说，经济学的研究方法各不相同，我将介绍的只是其中的一些。在经济发展过程当中有一些非常独特的特点，但其实很多的外部非专家的人员是无法理解的。我觉得经济学理论当中很重要的一个内容，就是它的经济理论的有效性。大家可以对现有经济理论很好地进行价格或者价值的预测。最近我们愈加发现，经济理论研究的重要性在于揭示不同的经济因素之间是如何产生关联的，即相关性研究。

经济学理论取决于我们对于相关性的一种判断，什么叫作相关性的判断呢？它不是简单的一种测量，我们要做出一个决定，所采纳的模型是非常明显的例子。比如说税收理论，如何才能对某一个税率进行非常理性的判断，到底哪一个比例才是合理的税率？有些是简单化的模型，这些模型都是基于现实的。我们希望通过这种非常精准的模型，能够对现实进行解释。当然要保证的是这个模型与最终我们的分析结果是高度相关的，而且是充满价值的。

其实这种相关性的判断是很难的，我觉得这是经济学作为一种社会研究非常困难的一面。其实这种相关性的研究的基础非常困难，我们必须要确定它的模型本身要非常精准，它能够充分体现现实当中的变动情况。还有一些其他的问题也是愈发具有重要性的，就是理论。那就是我们要找到对这个模型更为精准的描述，要找到它们的背景，要知道它们的相关性。整个模型对于现实的反映变得越来越重要。下面，我举三个例子。

首先是投资，它由生产决定，包括宏观经济，还有经济行为。我们有这样的一种认知型的理论，叫作生产决定理论，应该有这样的理论才对。然而事实上由于道德风险等因素的存在，产出的结果其实是不可确定的。事实上，这是一个广泛存在的经济现象。第二种就是概率的分布了，那就是，（结果是）由其他的东西决定的，很多结果的事实概率分布是由没有办法观测到的（因素）来决定的，所以这就导致了很多产出型的决定、产出型的结果是不可进行精确测量的。所以对于我们很多从事公司管理、做重要决策的人来说，做出这样的生产决定非常的难也非常重要，所以我们有时候很难判断每个经理人做出生产性决定，他是怎么想的，有时候我们也很难判断他到底会为生产如何去做投资。因此，在这里我们要做大量必要的背景调查，而且要知道每个人具体做的决定怎么样，才有可能得出产出的决定结果。

所以，当人们谈到像医保这类问题中（潜在的）经济学道德风险的时候，肯定避免不了做决策时要面临的很多问题。还有一些其他的建议。我现在讲的普通的建议或者定理，跟我们传统的福利经济学不一样，它有着更为广泛意义（的结果），无论你掌握什么样的原则，比如说贷款协议，可能其中还有一些利润，是在放款的实体当中获得，并要向他们支付的。那么这样的一些合同，不一定是完全正确的，但它们应该是不可交易的合约。你跟一个人借款签了合同，但是不能把借款协议拿去交易，有点像保险协议，所以说，你只能从一个公司出保险。

但是这样的做法是非常难以执行的，而且这个合约本身也要涵盖生产者在交易过程中的所有方面，应该是完全的借款协议。我们有这样的例子，汽车保险的涨价和溢价是出了驾驶事故之后提高的，那么随着驾驶量的增加，有些东西是保险公司没有办法事前观测到的。所以说我们在征税和保险方面的争论也非常多，这只是我们讲的一个方面。

很多的问题都可以解决，包括我们的金融保险性，包括担保债务凭证（CDO）等等。很多的东西都存在，但是它们都存在着很多的问题，我们好像是在对未来进行保障，但是事实上你无法知道未来准确的情况，所以你在这里谈对未来的保障其实有点空中楼阁。所以有的人说这不能仅仅是一个协议、合同协议，还要了解更多的信息。我们必须要知道，制定了这个协议和合同的人，在未来会怎样使用这个合同。而且我们要知道，为了借到这个贷款，我们要付出其他哪些利润，但是多数情况下我们做不到这些。要想决定这些东西的变化，我们需要更加复杂的变量模型，所以很多时候我们需要更多潜在的模型才能知道、才能相对较好地了解未来的情况，有时甚至还要凭借一定的想象，而且有的时候还要找到方法，要找到次优和第三优的（方法）。

还有一个例子，就是我们的宏观经济以及政策方面的问题，有时有点背离我作为凯恩斯学派经济学家身份的背景，但是我不会因为我是这样的学术背景而停止这方面的思考。我觉得凯恩斯讲得很有道理，他给我们一个很好的思考大体框架，能够让我们知道我们思考的方向在哪里。如果劳动力失业的话，我们首先要知道有失业劳动力就意味着经济处在不均衡的状态，也就意味着我们要改变经济当中的一些东西才行，而且当变化确实发生的时候，就需要使用凯恩斯主义的模型来了解非均衡下的动态状况，我们必须要解释凯恩斯总体的经济理论是什么，在非动态的情况下是不是有道理的，如何解释这些道理。现在的问题在于，如果要创立一些模型，在这些模型当中让大家尽量摒弃传统经济学模型中的指导，让他们解释如果让你们做这样的模型，你们会寻找哪些信息做这样的模型，但是做出来的东西不一定完全有道理，有的人在变化价格，有人说这样做是有道理的，但是没有任何人做出有实质性结果的新的模型。这些让我思考另一个问题，就是宏观经济和政策方面需要有更好的模型建立。

现在很多发表出来的文章同样值得改进，毫不怀疑，我们讲到不完美的理性主义，很多经济学假设当中都认为所有参与者行为都是理性的，事实上无数证据表明人们是不理性的，很多时候大家都会有自己独特的行为目的，导致人们行为的不理性，很多类似的例子，很多时候你都无法去证明它。还有很多模型是根据经验主义建立的，它会给我们带来很多其他的选择，但是不具有普适性，尽管它们是非常有趣的模型，比如劳动力市场，我们在这个领域中通常也采用类似的模型，它们实际所反映出来的结果和我们观察到的结果没有太多矛盾，但这些仍然是经验主义得出来的结果。

所以，我们的模型应该把行为和利益结合起来，我觉得我们应该基于这样的思路建立起劳动力市场的模型才行，否则就无法用模型来讨论真正重要的事情，比如如何制定真正重要的政策。我们建立起一个模型是要达到很多目的，很多的收支性模型就能反映出一定程度的非理性行为，比如养老金政策，多数情况下意味着很多人进行养老金选择时不一定能够做出最优选择。还包括金融监管，回到我刚才讲到的第一个例子，税制的问题。也许，我们是不是可以有一个更为简单的税制呢？很多时候根据理论来说，简单税制会更好一些，但是事实上税制现在设置得很复杂。像过去就是因为税务复杂性的问题引起我在这方面的研究，而且可以研究特定领域具体的模型。

我们未来有很多工作要做，还面临很多其他经济学的问题要解决。在提出一个问题之后，需要研究许多其他问题，以便真正理解自己提出的问题。通常，思考某个问题几年或几十年之后，才能得到真正的进步。

所提的问题不要太模糊或太大，比如说解决贫困问题就是一个既大又含糊不清的问题。提出一个准确的问题，其意义在于能找到答案。虽然你觉得这个问题看上去没有道理，但仍然需要思考其答案，明白你的目的是什么。

很多人和我一样，都认为好的开端就是建立模型。不要试图设想一个绝对现实的世界，而是要试图找到一个简化了的世界并对其进行研究。模型有一个临界点，超过这一点，模型越复杂，就越不现实，这看上去有点矛盾，但我认为确实如此。不可能在一个大模型中将所有因素进行较好地考虑。模型需要浪费很多资源。你可能想做的是将模型建得更简单些。但模型的意义在于它必须精确。

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