两种不同的交易方法

今天群里有同学问我：怎么每次大盘跌到吓人的时候，多数人不敢买的时候，wu2198就出手重仓买？而每次我们多数人感觉还要涨的时候，她就卖了轻仓呢？例如，前一段2806附近，wu2198重仓融资170%了，虽然她现在还看涨后市，但现在她的仓位只有40%了？？？？

还有同学今天博文评论中问我：“量化系统涨了还卖出？不解，不是该趋势向下破位再卖吗？”

其实，这些都是非常基础的问题，今天有少许时间，就多聊几句：

首先明确造成这两点差异的原因：

1、wu2198与多数人交易方向相反的原因在于她的交易系统与多数人(包括我)的不同，属于区域震荡交易法。

2、第二个问题，是用不同周期看涨跌结论是不同的，相反的(例如，你用60分钟线是看跌的，日线看还在上涨中，日线看下跌的，周线还在上涨中，周期不同，结论可能相反)。

先说wu2198的方法，其实以前说过讲一讲她的方法的，后来我转向量化交易了，就懒得分析她的方法了，不过她的方法在量化中也是有的，所以今天说一下，就算是实现以前的诺言吧。

在量化系统中，可以长期稳定赚钱的方法有几种，其中最重要的两种是顺势交易法和区间震荡法，一种交易方法只能选择其一，也就是量化交易方法中，没有一种方法可以既赚明显上涨行情(做多)或下跌行情中(做空)的钱，又赚区间震荡行情中的钱。一个量化交易系统在明显上升或下跌趋势中受益表现好，就一定在横向震荡行情中收益表现不好，反之亦然。我曾经想多很多方法找出一套既能上升趋势中赚钱又能横向震荡趋势中挣钱的系统，发现竟是枉然，查了这么长时间国内外交易大师的方法，没有一种是可以既能明显上升趋势顺势赚钱又能横向震荡赚钱的，后来我想明白了，因为这方法的机理是相反的，必然不能兼容。

顺势交易讲究的是突破上升时才买入，下跌趋势出现时卖出。 而区间震荡交易法讲究的是在区间中逢下跌到区间底部建仓加仓，等反弹到箱顶卖出。。。而很多时候突破箱顶，才是顺势交易的买点，而震荡交易法这时候是卖点，反之箱底是一样的。。。两种方法操作相反。

我从2008年就开始关注wu2198的操作了，对她的交易方法已经非常熟悉了。首先我要说，wu2198的方法是成功的，但是使用她的方法的人很少，我也不会用她的方法，因为她选择了一条很少人走的路径，就是她选择了很少人使用的区间震荡仓位滚动法，而多数人，包括我，都是采用顺势交易法。

下面拆解一下wu2198区间震荡交易方法的操作：

1、区间震荡交易法其实基本原理就是设定不同周期的指数震荡区间，震荡区间根据时间周期的不同可以有多个，在指数跌至第一震荡区间的底部区域时建仓，跌至更大周期的第二、三区间的底部时加仓，不同周期的箱体是不同的。反之，在第一箱体顶部时卖出一部分，在第二、三箱体顶部卖出更多，直至清仓。

wu2198使用的四度空间图，其实就是判断支撑与压力的。一般人其实用其他的支撑压力位分析方法是一样的效果。

请问：为什么wu2198踏空去年3600到4300的主升？为何wu2198势必逃不出3100附近那一轮的下跌？为何wu2198经常神奇般的抄底和逃顶，但逃的都是小周期的顶底？

答案很简单，因为她的交易方法决定了她一定会踏空牛市的部分阶段的行情，也一定会在熊市中会套牢一段行情，更一定会在牛熊市的区间震荡时期表现出非常准确的抄底和逃顶水平，这一切没有一丝的神奇和意外，一切都是交易方法决定的。 很明显，2015年的1月到3月底，大盘在3000点-3450附近震荡，这时候属于区间震荡周期，所以wu2198经常会准确的逃顶和抄底，因为她的方法是在区间跌下来后不断加仓，重要支撑位和箱体底重仓，也就是前期突破的3000点底部区域加仓，而在前期的高点3450附近减仓，冲至3500-3600就清仓，然后等待股指的回调后再次建仓。。。。结果，股指因为牛市一路不回头的上升，所以wu2198踏空了3600-4300的快速上升期，当然她后来认错，又在4400以上有追高买入，因为她认为到了下一个震荡箱体了。。。所以，区域震荡法由于在箱体顶部卖出，然后等回调，所以势必是在大牛市行情中存在一个阶段的快速上升区的踏空的，直到开始下一个震荡区间才会再次介入，这是这方法的宿命。。。反之，在熊市中，也是在箱体底部买入，去年底今年初，股指在2950-3550附近震荡，当股指跌到3050-3150附近时已经进入了大箱体的底部，所以wu2198必将在箱体底部买入，但是熊市中出现股灾是会快速击穿箱底的，所以在3100附近买入的仓位被一路向下套牢，也是区间震荡交易法的宿命。但是wu2198的仓位是分层次加的，所以在今年后续2650-3050的区间震荡中，wu2198出现了多次精准的逃顶和抄底，从而弥补了部分前期的套牢资金。 我上面是用周线简单举例的，其实日线上还有更多的上升趋势线和第一压力位、支撑位第二压力位、支撑位，这些就是四度空间法的内容，其实我以前用上升趋势线和前期的短期压力带、中线压力带、长线压力带，分析的效果是一样的，这里不详述了。。。

说了这些，大家应该明白了，说白了，区间震荡交易法就是利用大盘在区间震荡时期，不断的高抛低吸获取的收益，来弥补大箱体破位套牢的亏损，当然也会部分踏空牛市，但是长期坚持下来，由于中国股市，大多数时间、多数年份都在区间震荡，所以这种方法长期操作的结果是赚钱的。。。这就是wu2198方法的核心之一。

2、区间震荡法要结合仓位滚动和热点个股的切换。

由于区间震荡法有不同周期的区间，也需要使用分多次建仓，来回避快速下跌的风险，所以成败的另一关键因素就是一定要分多次建仓，所以你会看到wu2198，在2900补仓、在2850补仓、在2800附近融资重仓，她说如果跌至2750、2700她会用长线账户重仓，如果跌至2500，她就剩余资产建仓，跌至2300，长线账户融资建仓，跌至2100，她就卖房建仓，呵呵，这就是她的区间震荡方法造成的。所以，我看到这些，一点不奇怪。 如果你采用区间震荡交易法，但是喜欢一两次就满仓或融资满仓，那你会死的很惨的。。。

另外，区间震荡法主要是赚的来回震荡的短期的钱，所以成败的另一个重要核心就是要抓阶段热点股，而且要抓多个板块、多个行业的热门股，所以你经常会看到wu2198每个热点板块买个10%，20%，最多40%，就是这个原因，你想想一个阶段也就几个热点板块，如果你每个板块买多只不同板块热门股，不抓住牛股的概率为0呀，也就是说，采用这种方法，你还抓不住牛股，则只能去跳楼了，因为抓住牛股的概率已经是80%以上了。。。所以，我看到有人说，wu2198经常抓到牛股，我一点不奇怪。。。同时，有利就有弊，我跟踪了wu2198这么多年，虽然她每天都能抓住牛股，但没有一只牛股她能抓的住，也就是虽然她经常抓住牛股并吃牛股的一小段，但是必然会失去牛股的绝大部分涨幅，这是由于她的交易方法限定的，不是偶然，是必然的。。。我经常看到wu2198感慨，又放跑了一只牛股，其实这是区间震荡交易法的必然结果，因为到了箱体顶部就该卖出了，所以必然拿不住牛股的。。。这就是宿命！

3、区间震荡法的风险和宿命：

区间震荡法在中国股市的长期多年震荡中必将受益，这是方法决定的。但是，区间震荡法有两个风险，一个是熊市中的连续快速暴跌，因为区间震荡方法会逢低不断建仓，甚至很容易让人在没有资金买入时大量使用融资，所以最大的风险就是碰上2008年后期的连续大暴跌或一路不回头的阴跌，这种情况，如果不使用融资，可能会被套较长时间。如果使用融资，甚至卖房买股，则很可能爆仓。。类似的情况，还有美股的1929年股市大暴跌等情况。。。 另一个是牛市中会产生快速上升区间的踏空，例如wu2198踏空3600-4300，但是到了下一个震荡区间，她又在4500以上买入，参与区间震荡，这种风险在于无法逃过牛市的大顶部，如果没有在高估值区域的强制止损方法，采用区间震荡方法最可能的爆仓区间是在牛转熊的快速暴跌段，所以，使用区间震荡方法，一定要根据总体估值控制仓位，一定不要频繁长期使用融资。否则，会死的很惨。。。 虽然这是快速连续暴跌是股市的小概率事件，但是股市中小概率事件是必然发生的，所以，如果wu2198一直大比例融资下去，未来的哪一天出现爆仓，也不是不可能的事情。。。

4、要求有充足的操作时间，甚至是职业，且要求有极为强大的心理承受能力！ 区间震荡法要频繁的低买高卖，特别是分仓多只热门股，所以几乎你可以看到wu2198每天都在操作，除了少数的快速暴跌套牢期，这需要有大量的时间去操作并及时观察、切换热点股，所以做这个最好是职业的，另外最好资金量够大，否则有点折腾。 另外，你可以看到在上次大盘从3400破位，一路下跌，跌破3200、跌破3100，跌破3000点，反弹后跌破2900、2838、2700点，跌至2638点，我相信绝大多数人当时的心理都是崩溃的，很多人，包括我，都看到2400点、2300点，2100，甚至有人看到1900点了，这时候，我看到wu2198的心理压力也是巨大的，她虽然还在每下跌一个箱体就补仓，当时已经是满仓满融，也满仓长线账户了，但是再下跌准备将全部资产压上，并且说2100附近要卖房抄底了，这说明她的心理压力很大，我记得她当时还发文反省过，不该决定卖房炒股，后来收回发言了，但是你可以看出她当时的心理压力有多大。。。所以，采用区间震荡法，要在大众一致看跌时，还要勇于买入，孤注一掷，绝不是一般心理承受力的人能否坚持住 的。。。

下面， 说说多数人采用的顺势交易方法，其实就是在震荡区间时减少交易、甚至空仓，或者小仓位短线玩玩，等待大盘出现明显的上升趋势时重仓做多，或者在明显的下跌趋势时做空，这是现在绝大多数人的方法。这样的好处是可以回避长时间震荡时的、频繁的高买低卖(因为趋势交易说白了就是追涨杀跌)，但是能否判断趋势突破，实现连续上升或下跌是难点。。。在方向不明确时，能空仓不交易，也是多数散户守不住的难点。

我认为，在中国，多数时间、多数年份都是震荡的，但也会隔几年出现大牛市和大熊市，所以这决定了采用区间震荡交易法和顺势交易法都是能否赚钱的，关键你要能在每种各自不同的方法中找到能持续赚钱的方法。。。

我现在使用的高胜率低回撤的量化买卖法，在2011年全年、2016年1月初至今，都没有发出买入信号，所以有效回避了熊市震荡的损失，但是也失去了不少所谓的交易机会。有得必有失。 在一套交易系统中，是没有办法兼顾震荡行情和上升行情的，所以有些人做了两套交易系统，一套是震荡区间交易系统，一套是顺势交易系统。。。。在顺势交易系统未发出信号的长周期内，使用震荡区间交易系统，类似wu2198在做高抛低吸。。。在顺势交易熊发出信号的牛市大涨期间，使用顺势交易系统，也就是做追涨杀跌，也是一种方法。。。 当然，只坚定的使用一种方法，也是能赚钱的。。。

今后，你们看到wu2198精准的抄底逃顶，也不要奇怪了，因为分仓抄了多次底，总有一次抄着最后的底，看到她抓住牛股，也不要奇怪了，因为天天操作N多不同热点板块的个股，再抓不到牛股，那只能跳楼了。。。当然，如果有一天，你看到她放跑了大牛股，或者又被重仓套在高处了，甚至有那么一天爆仓了，你也不要奇怪，这都是一种交易方法的执行结果。。。这世上没有神，神就是你自己！呵呵

人生就要过得快乐，想一想我也是要奔50的人了，一切都看淡了，出身IT编程的我，现在觉得高高兴兴的生活才是第一，健康才是第一，所以我不想再把精力全放在股市了。。。好好做好自己的工作，我已经能较好的养家糊口了，顺便玩玩股票，也没什么大压力。。。我可不想搞什么私募、什么众筹炒股，也没兴趣赚什么小钱，所以就先用自己的量化择时系统，部分资金炒炒股就行了。。。还暂时没去做区间震荡的交易模型，等到哪天有闲工夫了，再去做个区间震荡量化模型玩。。。。

我知道很多人都在处于亏损状态，股市见底还差最后一跌，我敢说大部分人即便是知道了底在哪里还是照样亏损，就是因为你没有思路，股市见底最后一跌，关注微信公众号：ys90908 (艺升火眼看盘)，牛市和艺升一起牛气冲天，盘中艺升会在微信和大家一起探讨交流。