前面几个章节我们陆续完整的介绍了MACD的用法,今天我将用它来构建一套完整的正期望值的交易系统。
想要建立一个交易系统,先要有一个理念。我们提倡以趋势跟踪为主进行系统化交易,所以我们将要建立的是趋势跟踪交易系统。MACD系统可以根据MACD指标的不同指标线与操作周期演绎出很多种交易系统。有经验的交易者可以加上自己掌握的一些过滤条件,这样就能建立更具个性化的交易系统。
(一)DIF线中长期交易系统
前面我们讲了DIF对应的是中长期波段,柱状线对应的是中短期波段,然后0轴作为多空的分界线,0轴上做多,0轴下做空,这个是大前提,下面我们就以做多为例,构建条件如下:
(1)入场位
1、DIF> 0 (长多)
2、MACD红柱发散(短多)
3、K线收阳
(2)加仓位
1、满足买入条件
2、并且价格大于买入价,
注:建议正金字塔模式加仓,单品总仓位不超过30%为宜,新手可以不进行操作。
(3)止损位
1、DIF<0 明显向下突破0轴
2、低于买入价3%
3、总亏损超过10%
(4)止盈位
跟踪止损,同止损位
(二)MACD中短线交易系统
(1)入场位
1、DIF>0,明显突破0轴
2、MACD>0且MACD红柱发散
3、收阳性
(2)加仓位
1、满足买入条件
2、并且价格大于买入价
3、红柱再次发散
(3)止损位
1、MACD<0 明显向下突破0轴
2、低于买入价3%
3、总亏损超过10%
(4)止盈位
跟踪止损,同止损位
注:建议正金字塔模式加仓,单品总仓位不超过30%为宜,新手可以不进行(加仓)操作。
至此一套完整的DIF线中长线交易系统和一套完整的MACD中短期交易系统就构建完成了,进场和出场都有了明确的量化。俗话说“七亏二平一赚”,你只要严格按照系统执行起码已经进入了不亏钱的那30%,至于系统的其它过滤条件大家根据实际情况添加,但我还是提倡越简单越好。至于做空,基本把条件反下就可以,朋友们自行参照构建,另外如果有编程经验的朋友可以将上述系统进行计算机量化实现,提高盯盘效率和执行率。
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