揭秘半个多小时一手沥青如何亏损400多万#期货开户#手续费低

量化下单一手沥青半个，多小时损失400多万。

风险提示：客户做期或跨期量化套利，理论上属于风险最低的交易。202年4月19日上午10：30做多沥青价差。

卖沥青2307合约买沥青2308合约，由于沥青2308交易比沥青2307活跃，所以优先成交沥青2308。

接着开始做多沥青2307合约1手，按照策略在盘口价加4个点爆单。客户使用了FAK指令，同时可选开交易所撤单限制。如果撒单通常第二次会立即成交。但发生了意外这一手合约没有成交，然后反复报撤单。

11：06人工发现异常停止了策略，此时报撤单约6万次，立刻分析原因，原来是把沥青2306的行情当成沥青2307推送过来，这样导致价格偏差10个点，至此重复了6万次。

期货交易所2022年7月发布。期货和期权合约申报费的规则计算，需缴纳400多万的费用，客户账户本来就30万，现在30万已被全部划走成了-374万。