我的回答会让很多人失望。
交易中的圣杯就是:交易中没有圣杯。
可能你觉得这句话有点绕,让我来仔细说一下。
我的意思是,如果你认识到交易中根本不存在所谓的圣杯,只有那些非常朴素简单的交易系统,能够盈利但不暴利,经过长期的操作,严格的资金管理,获得长久盈利的效果。这样的认知你已经接近获得了交易的圣杯。
昨天一位做交易的网友跟我讨论高胜算的交易系统,他的想法是,如何通过多指标共振周期的共振品种的选择,波幅的选择等,将交易系统完善成一套高概率的方法。这种高概率的方法成功率高,盈亏比合理,交易频率也高,能够在非常短的时间内作出非常棒的盈利,而且能够持续的高收益,这应该就是交易的圣杯吧?
他说这些让我回想起自己曾经的经历。
刚开始交易的时候,我也是这样的想法。我学了得有几十种指标,什么江恩大师图表我都用过,而且我还算是一个勤奋的人,每一个指标我都会用复盘软件大量的去复盘。不管我怎么去过滤交易信号,不管我怎么去筛选,不管我换什么样的指标,最终都完不成“圣杯”,而且在追求这种圣杯的过程中,我亏损的非常严重。
因为一旦一个方法失效之后,我就会换另外的指标,另外的方法,总是不停的换来换去,一直亏损,直到有一天我看了《海龟交易法则》中关于近期偏好和结果偏好的论述,我才知道自己错在哪里。
放弃追求圣杯,接受普通。
当意识到自己的问题之后,我开始深挖一套交易系统。
一套交易模型采用多品种复盘,而且每一个品种的复盘年限都做到10年以上。当采集的交易数据数量足够多的时候,你会发现,你将交易系统的出场设置为1:1,1:2, 1:3,1:4,1:5其实他们之间的差距并不是特别大;你把止损设置到最低点和次点交易的结果也相差不大;你用均线100和均线150其实差别也不大;不同的设置只有阶段性的优势,没有哪一个指标,哪一种方式具有绝对的优势。
以上的这些我都是亲自做复盘测试的,绝不是空穴来风,因此我放弃了追求圣杯。
下图是我复盘黄金10年的数据统计,两条不同的均线10年盈利的差距很小。
俗话说得好哀莫大于心不死,当我放弃追求交易的圣杯的时候,交易也迎来了盈利的阶段。
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