一套期货交易系统[4]:资金管理及交易计划

第四篇 资金管理及交易计划
1、资金管理：
    前提是对未来行情的准确预测和判断。根据信号的强弱变化，过夜头寸应相应调整。
    （1）顺着周KD方向的强顺势行情或强势回调或弱顺势行情的过夜单（其中，出现背离信号的情况，或是调整行情按10%~30%操作），资金为30%~50%。逆着周KD方向为10%~30%；
    （2）顺着周KD方向的短线顺势，短线调整，短线顺势回调，短线顶底（其中，出现背离信号的情况，或是调整行情按10%~30%操作），资金为30%~50%。逆着周KD方向为10%~30%；
    （3）加码的问题：顺着周KD方向的为30%~50%资金，逆着周KD方向为10%~30%：（a）：做多一定要在60MACD在0位以上加码，反之，同理。（b）：回档之处，做多必须60KD回到50以下。（c）：关键价位突破。

2、交易计划的制定：
    我们力求的是严谨，科学，以达到细节完美。
    （1） 中线计划；主要通过月，周，日的波浪结构和形态分析（可以通过内外盘的比较或同一类品种不同月份之间的比较）来判别未来一段时间内的各个活跃品种的最大可能方向及波动结构，经指标验证，找出我们的主要交易方向。判断在各个活跃品种中有无存在风险度有限而获利空间巨大的战略机遇，确认重大的进出场关键价位，制定好风险得失比，耐心等待时机的来临，迅速出击并严密跟踪。
    （2） 短线（日内）计划；
        A、开盘前，主要是用波浪分析，判别出当日各活跃品种可能的几种波动结构，并制定出相应的交易策略。我们的重要工作就是在多个活跃的商品中，找有无日内可能单边行情的品种，并加以重点关注。如果判断为调整行情，则要看是大调整还是小调整。具体为：低开高走，平开高走，高开高走，高开低走，低开低走，平开低走如何做。且确定进场点，止损点，以及单量。跟踪手段。
        B、盘中，根据行情的性质特点，采用相应的操作法与时间段进行跟踪。
        C、收盘前，根据行情的变化，应考虑平仓，或过夜，以及是否回调进场。

3、交易日记：
    日记中包括我们做的每一个交易的图表，并做如下记录：交易理由；计划的止损点和目标(如果有的话)；后面的显示交易如何变化的点；观察结论和教训(错误，做对了的事，或值得注意的模式)，净获利／损失。进入交易时要填写交易记录单，这很重要，因为记录交易理由准确地反映了我们当时实际的想法，而不是根据事后发展调整后的想法。另外，常备一个形态图表簿，当我们注意到了一个有趣的市场形态，要记下我们认为它会如何发展，或者记下我们认为这个形态最后怎样被破坏(在你对正确的解释不会有偏见的情况下)。要保证一直追踪每一个图表，看一看它实际的演变结果。