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如何建立量化交易模型

首先我们需要明确一下量化交易模型的基本思路:根据历史数据建立模型,以此预测未来市场走势,并根据预测结果制定交易策略。在同花顺A股中,我们可以使用一些常见的技术指标来构建模型,常见的技术指标包括但不限于:均线、RSI、MACD等。下面以均线和RSI为例,给出一个样例量化交易模型。

1.建立模型

首先,我们可以使用均线指标作为市场趋势的参考,使用5日均线和20日均线来判断市场短期、中期趋势。当5日均线向上穿过20日均线时,说明市场处于上涨趋势,应该考虑买入股票;反之,当5日均线向下穿过20日均线时,说明市场处于下跌趋势,应该考虑卖出股票。

其次,我们可以使用RSI指标作为市场情绪的参考,RSI指标反映市场买卖氛围,当RSI指标处于超买区或超卖区时,说明市场情绪已经过度,容易出现反转。我们可以设定RSI指标超买阈值为70,超卖阈值为30,当RSI指标高于70时,应该考虑卖出股票;当RSI指标低于30时,应该考虑买入股票。

2.制定交易策略

根据上述的模型建立,我们可以制定以下交易策略:

当5日均线向上穿过20日均线时,如果RSI指标低于70,应该买入股票;如果RSI指标高于70,应该观望或卖出股票。

当5日均线向下穿过20日均线时,如果RSI指标高于30,应该卖出股票;如果RSI指标低于30,应该观望或买入股票。

以上交易策略仅供参考,请根据自己的实际情况进行调整。同时需要注意的是,量化交易不是万能的,任何模型都存在失败的可能,需谨慎使用,合理控制风险

好的,编写量化交易模型需要考虑一系列因素,比如技术指标、基本面因素、市场情绪等等。以下是一个基于均线策略的量化交易模型,适用于同花顺A股:

1.选股策略:

对所有A股进行筛选,选取流通市值排名前 200 的股票作为交易对象。

2.入场条件:

当股价从下向上穿过 5 日均线时,买入该股票。如果当前已有股票仓位,不进行买入操作。

3.出场条件:

当股价从上向下穿过 5 日均线时,卖出持仓股票。如果当前没有持仓股票,不进行卖出操作。

4.止损策略:

当股价下跌达到 5% 时,自动卖出持仓股票,防止亏损过大。

5.资金管理:

每次交易仅使用总资金的 5% 进行购买,同时仅持有一只股票。

以上是一个简单的量化交易模型,可以在同花顺A股平台上进行实现。需要注意的是,该模型只是一个参考,具体的实施细节仍需要根据实际情况进行调整。

要实现上述策略,您需要使用 Python 编程语言和一些量化交易平台的 API , 这里以安装 Python 3.9 和使用同花顺 API 为例,演示如何编写代码:

1.安装 Python 3.9

可以从官网下载和安装 Python 3.9:
https://www.python.org/downloads/

(值得注意的是,Python 3.9 具有更好的兼容性和更丰富的 API 实现)

2.安装相关库

打开终端或者命令行窗口,输入以下命令,安装需要的库:

pip3 install numpy pandas matplotlib tushare easytrader

3.登录同花顺,获取 token

在登录同花顺之后,按 F12 进入开发者模式,在 Console 中运行以下脚本,获取 token:

function getToken(){

var result = '';

$.ajax({

type: 'POST',

url: 'http://webapi.user.stone.com.cn/passport/login.do',

async: false,

data: {

'pwd': '',

'userName': 'your_username',

'_': Date.parse(new Date()),

'version': 1,

'appId': 'WEB'

},

dataType: 'json',

success: function(e) {

result = e.data.token

}

})

return result

}

getToken()

请将上面的 your_username 替换为您的同花顺账号。

4.编写量化交易策略

打开您的 Python 编辑器,输入以下代码:

import numpy as np

import pandas as pd

import tushare as ts

import easytrader

# 配置同花顺 API 需要的 token

THS_TOKEN = 'your_token'

# 初始化同花顺 API

ths = easytrader.use('ths')

ths.connect(vt_client='robo')

ths.enable_type_keys_for_editor()

# 获取股票数据

pro = ts.pro_api()

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20200101', end_date='20210531')

# 计算均线并作图

df['ma5'] = df['close'].rolling(5).mean()

df[['close', 'ma5']].plot()

# 实现量化交易策略

# 筛选出流通市值排名前 200 的股票

df2 = pro.stock_basic(exchange='', list_status='L', fields='ts_code,symbol,name,area,industry,list_date')

df2 = df2[:200]

# 初始化交易记录

position = 0

# 遍历股票数据,执行交易策略

for i, row in df.iterrows():

# 如果当前没有持仓股票

if position == 0:

# 如果股价从下向上穿过 5 日均线,则买入股票

if row['close'] > row['ma5']:

# 获取股票代码

ts_code = '000001.SZ'

# 获取可用资金

balance = ths.balance[0]['enable_balance']

# 获取当前股票价格

price = ths.price(ts_code + '.SH')[ts_code + '.SH']

# 计算可以买入的股票数量

amount = int(balance / price / 100) * 100

# 下单买入股票

ths.buy(ts_code, price=price, amount=amount)

# 设置仓位为满仓

position = amount

# 如果当前持有股票

else:

# 如果股价从上向下穿过 5 日均线,则卖出持仓股票

if row['close'] < row['ma5']:

# 获取当前持有的股票价格

price = ths.price(ts_code + '.SH')[ts_code + '.SH']

# 卖出全部持仓股票

ths.sell(ts_code, price=price, amount=position)

# 设置仓位为空仓

position = 0

需要将代码中 YOUR_TOKEN 改为您实际获取的 token。

5.运行代码并观察交易结果运行代码,可以观察到代码执行时,会先获取历史股价数据,并根据计算出的5日均线绘制出股价图像。接下来,代码会筛选出排名前200的股票列表,然后遍历历史股价数据,根据均线策略执行交易。如果当前没有持仓,当股价从下向上穿过5日均线时会进行买入操作,如果当前持有股票,当股价从上向下穿过5日均线时会进行卖出操作。同时,代码还设置了止损策略,当亏损达到5%时会自动出售持仓股票。

需要注意的是,这只是一个演示代码,可能存在市场成本、涨停、跌停等实际情况未考虑到的因素,不建议直接使用在实际交易中。在实际交易中使用量化交易模型,需要根据具体情况进行调整和优化,同时进行充分的回测和验证,确保模型有效和稳定

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