五年问鼎之路 jackyone 转载自海洋部落

jackyone 2013-01-04 05:14
五年问鼎之路

（声明）这篇文章写了两个月，并非一气呵成，想到一段写一段，也非刻意修改，不正之处，请各位大侠海涵，但实实是小弟这几年干的事，请各位指教，仅改动了一些错别字，用的是拼音输入法。见谅！

【导言】这是世界上除了工业科研、生物工程以外，最专业、最复杂、最严谨的事。工业科研提高人类的生产力，改善人类福祉，生物工程直接改善人类。金融业却是推动这两大工程的唯一动力，当然啦！政治家和商人也是掌舵的领军代表。金融业拥有神仙般的回报率，但也拥有魔鬼般的风险率。交易员解决了金融行业一个重要的课题：流动性。（立个牌坊）她就像海洋里的一滴水，不管是风平浪静，还是惊涛骇浪，她依旧事实存在。交易其实也很简单，点一下鼠标：买、卖、平仓，老太太都会。其实也很复杂，华尔街上百年来多少人到达财富的顶端，又有多少人在一夕之间灰飞烟灭。下面就谈谈我五年这的事。

2008年 接触了概率论，当时只不过想搞明白在公交车上连续丢2部手机是什么原因，我不相信运气，只有找个理论来安慰一下。概率论讲随着样本增加结果会趋向平均，和统计学有很大的关联，我就转向了统计学的研究。因为2003年的时候搞过一年的ERP系统，ERP表面上看是一种作业流程，背后其实是数据统计，根据数据统计制定策略，当时只不过对商业还很模糊，没有在搞下去，2005年又对沃尔玛做了商业调查，他们也是靠统计数据来制定货品和价位。当时找了一个随机数据进行统计研究，23GB的数据，太庞大了，我得找一个方法才行，看了统筹学和运筹学，看了2遍，呵呵，看书要讲方法，看不懂没关系，看多几遍不懂也懂了。两本也就讲方法和效率。23gb的数据当时想用矩阵运算来搞，但我不放心，还是用最原始的方法：线性运算。当时很先进的电脑连续满负载开了45天才算完。得出了结论，23GB的数据可以用一万六千多种形式来表示，而且还有关联，也就是有了a，b，c很容易发生b，c，d。我感觉到这东西有点用处，你想可以绕地球几周的数据，几下就把它定义出来，有意思。我跑到图书馆里呆了几天，什么都没发现，就带回了两个字“模型”。模型就模型，管他叫什么，和“神经网络”有点类似，谈谈“神经网络”，他的原理是通过数据识别模式，推导下一个模式。呵呵，这不行！没用，不同长度的样本会有不同的结果，计算机也没有办法堆贱太多的模式，至少我没办法。没过多久,"神经网络"果然出现了瓶颈，我也就没有关注下去。我想找个商业数据来研究，找了很久，期间又重温了消费心理学和商业模式，呵呵，不同时间看同一本书，你会有不同了感悟，小说除外。没找到，花钱也没有，才发现这原来是机密。就像现在淘宝的后台数据一样，马云曾公开讲过：这些数据给谁，谁就发财，不过很容易打破原有的所谓商业生态。我就不信了，你给我试试！没办法，我只有寻找公开的数据，我把目光转向了股市。。。。。。。。。时间到了2009年。

2008年小结：08年后我再没丢过手机，自己扔倒是扔了几个。算法很关键，几行代码很简单，你没搞明白原理前就不要相信。Windows其实什么都干不了，Linux还能玩一下。专家很多时候=砖假。

2009年 开春忙了一阵，忙完后我把上证指数代入模型，呵呵，吓我一大跳，一模一样，而且关联性还特强。我立马把所有的资料删除，连运算的硬盘也砸掉了，我知道这是什么了。其后两个月我把所有的理论推倒重来，又把他假设是错误的，反运算。结果还是一样。呵呵，想当初我用的是随机数据，我的目的也只是想开个小店，冬天卖被子，夏天卖冰淇淋。多浪漫的事呀。统计过，夏天卖被子的数据是随机的，冬天卖冰淇淋的数据也是随机的。而冬天卖汤圆却不是随机的，但如果夏天卖冰淇淋，冬天卖汤圆他又没办法组合在一起，因为冰淇淋在马路边的销量要好，而汤圆却是在社区好一点。我觉的我应该进入这个市场，隔行如隔山，事情肯定没有想像的那么简单，但进去了就意味着会错过很多东西，也会失去很多，这条路肯定布满了荆棘。人生本来就多变，柏林墙的倒塌，苏联解体，50年代的人想都不敢想，60后的国有企业改革，他们又失去了什么？70后的教育体制改革，他们又得到了什么？80后都拼爹了，你又有什么？90后遭遇了韩流，他们又在想什么？在过10年00后又该做什么？谁又能猜到什么？？？？我又饿补了宏观经济、微观经济、博弈论、国际金融。坦言微观经济我看没2页就扔了，直到现在我也不明白他在讲什么，博弈论07年接触过，上手很快。宏观经济和国际金融东西方的观点差异很大，感觉是两种不同的东西。还是不要相信的好，后来我归结为体制不同，08年后中国的观点有点向西方靠拢。在思虑过后我进入了市场，我把个股的数据也代入模型，呵呵，这东西有点失灵了。。。。。。。我把他定义为“因子”的问题，我面临着要找到这个“因子”的问题，还有我要让模型更智能一点，反应速度快一点。“因子”的问题应该不是出在数据的本身，而是出在博弈论上面，因为上证指数上很少出错。我不相信基本面，从来也没相信过，会计技巧很容易掩盖一些东西，再说了，制度经济理论上就不允许有基本面，不然这经济没法搞。安然和雷曼兄弟的破产让我更不相信这些，我曾在03年的时候对安然做过研究，安然如果不是在伊拉克问题上站错了队，他压根就不会有会计问题。市场给我的感觉里面的狼太多，还好我那时连羊都算不上。。。。。。。。。。。。。时间到了2010年。

2009年小结：“因子” 问题在其后2年给了我无尽的困惑，好像在迷宫里兜兜转转。进入市场是对的，但进入了一个错误的市场，呃。。没办法，乡下人嘛，见的世面不多。这有什么，王石当年还摆地摊卖股票呢！

2010年 我决定在市场中泡半年，总会有收获的，半年里几乎每天杀进杀出，忙的不亦乐乎。到了年中一统计，大盘跌的收益居然高过大盘上涨的收益，我想“因子”就在里面，那段时间甚至抛出了“个股与大盘无关的理论”，很搞笑吧！一点都不，因为我经常在大盘暴跌，1800只股票只有30来家上涨的时候，我就在那头五家里面。4月份股指期货推出后，“因子”越来越不听话了。还有我自身也出了问题，贪婪和恐惧占据了我大部分的思绪，我的人性出了问题。”因子“的问题在随后半年被我搁置了，因为我认识了一个人：小A，暂且这么叫他吧。随后我转入了心态的研究，期间我开户的大型证卷公司发来信息，叫我去面试，成功后去他们那做操盘手，我回了。我把以前看过的心理学论著重新看了一遍，没用，那都是研究别人的，对自己却无效。我又转向了佛学，佛讲：无欲无求。什么。。。。算了，我转向了国外，寥寥数行，大道简至。大道理谁都懂，但要真正解决心魔还是不行。我想起了小说，武侠的，呵呵，搞笑吧，我在94年看过“论文学的修养”，上一辈大师的。小说人物要先塑造灵魂，然后通过对话、行为来体现人物的内心世界，从而提升灵魂。这么多年了原话怎么讲就忘了，大概也就这个意思。灵魂可不是随便就能塑造的，写书的没两斤水泥，拿什么塑，塑料还差不多。金庸的韦小宝，除了女孩子，算的上无欲无求了，不行，胆子太小，什么都怕，但算的上金庸对生活的最高理解了。独孤求败，武功最高，高的连内功也不要了，天下无敌，一生为情所困。天下无敌，从来没怕过，一生换了几种武器，靠的是什么，剑法，招式，料敌先机。也就是技术了。我找到解决问题的方法了。在解决模块智能化的问题上我认识了小A，小A：高材生，高的不能再高的那一种，我发现他把平台的数据导出来放到知名的统计学软件运算，然后又把运算结果导回平台，搭建了很多的模型，用了很多先进的算法，还怕被人盗窃，专门搞了一个二级防护网，为此还写了上万行的代码。我在试用他的代码时，我的一个带太阳的QQ号就给他偷了，我觉的他应该不是故意的，只是开点小玩笑，搞技术的都喜欢这样。他比较先进，搞了当时国内比较先进的“算法交易"，我想我没必要再搞下去，”因子“问题他迟早会碰到，他会去解决的，我研究他就行了。呵呵。随后他离开了一段时间。算法交易在国际上是一个趋势，我想他会再冒头的。我很快把重心转向了”算法交易“。年底的时候我对大盘的判断日趋准确，今天几点，明天几点相差无几，但我明显感觉”因子“的势力在不断加强，他们好像在预谋这什么？我开始告诫身边的人要小心。但很少人听我的。。。。。。。呵呵。。。。。。。。。。。。。时间很快到了2011年。

2010年小结：”因子“问题没有解决，心态的修炼使我变的有点木纳，不能谈笑声风，跟人聊天很容易忘了下一句该说什么，碰到心仪的女孩子都不知道怎么办，干了很多蠢事，直到现在还有很严重的后遗症。为此还得罪了很多人。我知道”因子“问题会一直存在，博弈论不是靠简单的算法就能说明的，因为这属于江湖的范畴。

2011年 上半年 “因子”的势力超过了大盘，简直就是疯狂，我甚至怀疑模型是否有效，朋友们依然很乐观，我不断的抛出悲观的论调，他们就不理我了，我很孤独。“算法交易”国内懂的人太少，保守的人太多，忽悠的更多。我转向了台湾，台湾有些理念还是比较先进，但都是机构在搞，很多人都纠结在close和open之间，没必要。国外体系比较完善，但我很难看懂，国内的书都是猜的，他们你不用去猜，一就是一，很不适应，我曾一度怀疑他们是不是在骗我，也许是在国内给人骗惯了。看了很多后，我迷茫了，我该推翻原有的理论了，呵呵，我感觉进入了一个局，里面的人好像争分夺秒，那些人企图在混沌的世界抓到每一次完美的机会。这不是我想要的，没必要拿命去拼。我选择了观望，但他们那套体系让我觉的我该做系统的封装了，我想做一下压力测试。小A又出现了，他性格变了，很多时候都抛出一些善意的见解，眼光很独到。他不再用古老的方法去解决模型，而是在先进的平台上直接运行模型，看不到他的方向，和策略。他离开了这个市场，去了另外的一个市场，我感觉他找到“因子”了。年底，压力测试不会做，没压力最好，我开始做资金管理，加仓、减仓、分仓、平仓，市场给我的束缚太多。

2011年小结：我找到了“因子”，内心很纠结，有点无奈，失落了很久。“算法交易”短期内很难去实现，这中间有识别的问题，time是最关键，其实也就是样本长度，要不怎么叫“量化”，量化在我看来很多时候是妥协，还有一种理解就是你按照算法去猜测市场，认为市场会发生你算法内定义的事情，这个是很忌讳的事情。要是你知道别人的算法或者别人知道你的算法？呵呵，会发生什么事情？

2012年 我继续在加仓、减仓、分仓、平仓的资金管理，我明显感觉到他的好处，如果市场在开放一些，就好了。上半年行业内的一位大佬级人物离开，在知道内幕后我觉的我也该离开了，我通过渠道认识了国内顶级公司的一个人，他们从事股票的一系列工作，从无到有。从他的言论我知道，他行业高才生，行业竞争很激烈，内部竞争也和激烈，他们有很多的团队在做同一个项目，工作持续时间很长。我又仔细研究了一些制度后，我决定离开。我知道我在这个市场内面对的是一些什么人了，他们是我或许是很多人都无法对抗的人，他们有很多的资源，很多时候甚至不需要成本。我开始转入了另一个市场。同时我开始了系统的封装，这是最后的关键时刻了，我开始收缩战线，我开始推掉了可以推掉的事情，包括约会，为此还有人生我的气，恨我，误解了我，呃。。。有些事情不能说，现在唯一希望的就是过段时间他能谅解我。两个月后，封装结束，呵呵，我头脑一天灵光的时候也就几个小时，其他时间和傻子没什么区别。我把他放到市场里跑一跑，很快我发现了问题，是我的问题，自身又出了问题，纪律性！我没有了纪律，犯了白痴才犯的错误。我马上重新加入纪律性。再跑。。。。。。。成了。

2012小结：

2012的重点在哪？


总结：


1、概率

这是核心，市场只会向右走，但可以上、可以下、也可以走中间。不要求神让她向左走。你要找个支点来判断方向的概率，但记住：这只是概率。永远要记住！！！！

2、策略

策略其实是最简单的，行情平静的时候你用CDP策略；波动时用区间策略；波动大时用突破策略；随后用趋势策略；右眼跳时用观望策略；记住观望策略是最有效的。
3、资金管理

这是很复杂的事，为什么复杂呢？我也没搞明白，十点钟进场和十点三十分进场是两回事，连续三次盈利再进场，又是一回事。止损是唯一正确的事。复杂的很。求教了!!!但数学要过关是肯定的，我天生有这个缺陷。
4、心态控制

这是最复杂的事，这也是我不玩模拟的原因，人性本来就有七情六欲，再加上大脑又偏向一相情愿的思维，完了，你会企图操控市场，你想成为统治者，你目无一切，狂妄自大，你有五指山，你疯了。男性往往比较容易出现这种情况，而女性则相反。这也是很多人转向算法交易的部分原因。

5、纪律执行

这是最后一面屏障了，策略刚刚有一点蝇头小利，你就会想：是不是有更好的策略？或者刚刚来了一个小小的回撤，你就想：是不是错了？你会去点一下右上角的红叉，然后弹出一个框框，你看都没看清楚，就马上点了一下“是”，后面的事，你懂的。

6、身体健康

其实早两年我的眼睛就慢慢开始近视了，配了一付眼镜。颈椎出现疼痛，我找了一张高靠背的大班椅。左后背的肩三角持续疼痛，我找来办公室健身操，像女孩子一样伸伸手、抬抬腿，扭来扭去。我还要靠中和胃酸药物来控制我的胃，我的生物钟是25小时，我不得不调整睡眠方案，不然我会黑白颠倒。右眼出现持续眼颤，我找来舒缓的钢琴曲听听，介绍一下，克莱德曼的不错。容易犯困，我又要调节体内激素水平，右腿的风湿痛又限制了我大部分户外活动，到现在走路还是一拐一拐的，嗨，，，，这都是些什么事哦，年纪轻轻就患了不治之症。

7、坚实的大后方

假如我结婚了在干这事，会是什么结果？呵呵。。。。

小师妹和大师哥的事，小师妹因为大师哥帮她交了最后一年的学费，毕业后毅然的嫁给了大师哥，小俩口婚后经营一家小店，也算可以了。闲时无聊，大师哥就炒炒股，07年时，大师哥以为学成出关，也赚了点大钱，俩夫妻那个恩爱劲哟！炫死了，他们有了第一个小BB。到了08年，大师哥的技术失灵了，不断的加仓摊本，后来也无心经营小店了，还是小师妹一个人撑着。冬天，小师妹回娘家，回来时为了省钱坐了硬座，小BB又发高烧，哎。。。。。。大师哥为了盯盘，都没去接，小师妹下了车就往医院赶。从此以后，清纯、阳光的小师妹变成了怨妇。可惜了。。。。都是股市惹的祸。

我给我妈打电话，我妈还是那句话：狗仔呀！乖乖地哈！。。。。。呃。。。几十年了还是那句话，无语。。。。。（其实我小名还要难听许多）



【结语】五年来要感谢的人实在太多，认识的、不认识的，往往简简单单的只言片语、举手投足，都能让我受益无穷，真心的感谢。真的给一位前辈说中了，他当时说：这是一件改变人格、人性的事，你不要去干。当时看他活的逍遥自在，我没有去理会，我想像他一样。现在我终于知道了，这是一件把正常人变成疯子，再从疯子变成人的过程。问题是：要是中间变不回来了呢？？？

这一行真的太寂寞了，都没办法跟人交流，新闻我的解读是后闻，我很早就不看电视剧了，电影也很少看，能看的也只有广告了，真的很想念“猴总”。

不要太迷恋所谓的指标、技术，这些只是工具，像镰刀、锄头，有时候大家在一起吃烧烤，你拿镰刀、锄头来，好像就不太合适了。现在都机械化了，你还用这些老式的工具来，会不会比别人慢半拍？？？

不要去相信所有的评论员、所有的评论，这些人比台上唱戏的都不如，很不专业。

【问题】

1、长路漫漫，请各位大侠帮我围观一下，所谓当局者迷。我有时感觉就像孤舟出海，我不怕风也不怕浪，更不怕翻船，有时航标很重要。

2、没了。再次感谢！！！