9月期货市场最耀眼的明星,铁矿期货的下跌无疑是其中一个。但要说超预期,铁矿期货的下跌就完全比不上动力煤期货的大幅上涨了。
动力煤11月合约从8月25日的556点,涨到9月29日最高的630点,最多涨了74点,相当于上涨了14%左右。
更为重要的是,动力煤期权的隐波从12%左右涨到了19.74%,涨了近60%。所以你买进动力煤11月合约的虚值认购期权,至少可以获得7倍以上的收益,最多可以获得几十倍的投资增值。
9月期货市场最耀眼的明星,铁矿期货的下跌无疑是其中一个。但要说超预期,铁矿期货的下跌就完全比不上动力煤期货的大幅上涨了。 动力煤11月合约从8月25日的556点,涨到9月29日最高的630点,最多涨了74点,相当于上涨了14%左右。 更为重要的是,动力煤期权的隐波从12%左右涨到了19.74%,涨了近60%。所以你买进动力煤11月合约的虚值认购期权,至少可以获得7倍以上的收益,最多可以获得几十倍的投资增值。
C011C560期权
如果你在8月25日买进11月合约的ZC011C560期权,当日的收盘价为7.1.最近两天的最高价在55左右。最多能赚48个点,7倍的利润。如果你做对应的期货的话,大约是1倍左右的利润。
当然,你还想进一步放大杠杆,买进较深一点虚值的认购期权。
ZC011C600
假设你买进的是ZC011C600,8月25日,这个期权对应的价格是0.8,相当于一手只需要80块钱,最近几天最高价格是29点,9月30日在15点左右。如果按最高价来计算,你最大可能收益在30倍左右,而按9月30日的收盘价来讲算,收益应该在17倍左右。
这就是期权市场的魅力,你用好了这个工具,它就是你增值的法宝。
如果你要问我有没有抓住这个机会,我告诉你,没有,但是我也不是空手而回。
我在1月合约上做了一个熊市价差,我买进一个较低价格的平值认沽期权,同时买进一个较高价格的浅虚值认购期权,本指望1月合约在高位会出现和去年同期一样的下跌。但事与愿违,期货价格一路高涨。
如果你认为我会赔钱你就错了。我买进这两个期权时的总成本在16点,我平仓这两个期权的价格共计20点,我每个组合还赚了4个点,为什么呢?因为隐波持续大涨。我当时买进这个组合时就是认为动力煤期权的低隐波很难持续,国庆前有上涨的机会。
我这个组合中如果市场大涨,我不但会赚钱价差的钱,也会赚隐波的钱。但会比市场大跌赚钱要少。因为我这个熊市价差组合相当于一个看跌的期权组合。
这个组合不怕大涨大跌,因为大涨大跌都会有价差收益,而且隐波会出现大幅上涨。
这个组合最怕横盘,因为横盘我们会损失时间价值,同时如果长时间横盘隐波也会出现下降,这样的话我们就有可能出现亏损,但无论如何,最大亏损只限于我们买进期权的成本,不会影响账户的保证金。
接下来,11月中到12月中,整个市场又会因为换月而出现巨大的市场波动,届时也会有很多买期权的机会出现。
希望大家都能化腐朽为神奇!
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