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基金套利 | 原油暴跌40%,套利让我少亏30%
甲榜进士
>《定投和套利》
2020.03.26
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上周五A股收盘之后,原油价格一路狂跌,截止现在累计跌幅高达40%,逼近2016年以来的最低点~
暴跌原因有三点,一是俄罗斯减产谈崩,二是沙特报复性增产,三是疫情全球蔓延使得需求疲软。
大宗商品可以起到分散和对冲股市的风险,规避股市的系统性风险,具有周期性,价格波动剧烈,可以当做资产的辅助配置。
而原油这次暴跌,无疑给我们提供了一个非常好的机会~
一直以来道哥都配置部分原油相关基金作为资产配置的一部分,并且持续的进行套利操作。
这次连续两个交易日原油暴跌40%,通过套利操作只亏损了10%,少亏损了30%。
套利逻辑
早上醒来,发现原油价格从3月6日(周五)A股收盘之后,暴跌累计跌幅30%+,到32美元左右。
持仓的「石油基金」160416,3月5日的净值为0.828,当时的原油价格为46美元。
经过催算,开盘时刻石油基金的净值跌幅应该在30%左右,所以开盘场内跌停是肯定的了,而且跌停后仍然还有20%左右的溢价率。
持有如此之高溢价率的基金,预示着上涨的是时候涨不动,而下跌空间还有很多。
最佳的处理方式,就是抓紧卖出,然后更换成低溢价或者没有溢价的标的,同时对其进行套利操作。
保守套利操作
第一步
:
早盘还未开盘,挂跌停价委托卖出。幸运的是场内仍然有很多不知所以然的韭菜,主动接盘买入,最终委托单全部成交。
第二步
:
寻找低溢价或者无溢价的标的进行换仓买入。
由于A股基金全部跌停板限制,所以只能寻找港股的标的,最终寻找到已经跌透了的
F三星原油期(03175)
,作为临时持仓,以防止反弹踏空。
没有港股券商的小伙伴,可以在工行APP买入国际原油做临时持仓。
(PS.如果卖出之后,
没有寻找其他原油标的做临时仓位,尾盘再申购的话就属于
风险套利
,假若今晚原油价格反弹就会踏空反弹涨幅,假若今晚原油价格下跌,那么就会躲避涨幅以更低价格入手。)
第三步
:
由于A股的有跌停板限制,所以跌幅不会一步到位,就必定会有较高溢价。所以在尾盘会加码申购等额的「南方原油」501018,做保守套利。
选择「南方原油」,主要是考虑到南方原油溢价更高,套利空间更多。
第四步:
明天开盘之后,我会卖出持仓的
F三星原油期(03175)
,完成一轮保守套利操作。
经过这波底仓套利操作,虽然原油暴跌近40%,而道哥仅仅只吃到了一个跌停板,躲避了30%左右的亏损。
假若周四申购的基金到账之后,仍然存在这溢价空间,那么我会继续进行套利操作。
无持仓或者持仓卖不出去怎么办?
如果你持有的原油相关基金,即使跌停板都卖不出去,那么可以考虑直接在收盘之前进行场内申购,做加仓操作。
毕竟这个价格可以说非常低了,原油价格总不可能跌到比水价还便宜。
最后在提醒一下,如果你想加仓或者入场投资原油类的基金,千万千万不要直接场
内买入,即使跌停板也不不要买,因为这个价格还没有跌透,而是要通过场内申购按照「已经跌透了」的净值入手,T+3到账之后说不定还能吃到套利收益。
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