近日,东方港湾资管董事长但斌微博感叹:
“未来牛市,会和70-80%股票市没有关系”——有关系的这20-30%股票,到哪里去找?
2017年3月17日起,港交所所开始在“披露易”网站上披露每个交易日的陆股通持股明细:http://www.hkexnews.hk
由此,我们得以探知北上资金每天的动向。
一、好东西都让外资买走了!
不管大盘涨跌,沪股通、深股通一直在持续买入,并且,买入的都是中国最好的公司。
笔者登录网站,统计了截至10月18日,沪股通持股比前20的A股上市公司:
持股比最高的是上海机场,高达29.52%;
其次,是券商股方正证券,持股比为14.58%。不过,方正证券二级市场表现很一般,有业内人猜测,方正被北上资金增持,或与其股权之争有关。
3月17日是港交所披露的第一天,那么,对比当日和10月18日的沪股通持股明细,有哪些变化呢?
都在增持。
红色标识股,是7个月以来买入力度较大的几只。当然,这还只是两端的静态数据对比,你可以去持续跟踪。
益丰药房:最新持股比8.90%。贴一张图,感受外资下半年以来的买买买:
而益丰药房2季度以来的股价表现,相当惊艳:
飞科电气:持股比增加11.38%:
恒瑞医药:半年来,执医药股、白马股之牛耳——外资持股比例增加4.66%。
进一步比对,我们还会发现,汽车股中,宇通客车、华域汽车,半年来增持比例都在2%以上。近期,这2只股票风头无二。
以上是沪股通。
二、深股通也是牛股集中营
“披露易”也逐日披露深股通持股数。笔者将截至10月18日,深股通持股比居前的个股,列表如下:
个股走势,我们就不再赘述了。
只选取深股通当前持股比最高的海康威视,看看4月初至今,深股通持股数量的变化趋势:
这是格力电器
2季度末,以海康、格力为首的白马股曾陷入“估值之争”。好东西,我们在犹豫买还是不买?外资一路加仓。
最近,借10月盛会,陆股通的重仓标的股,也在加速上涨。
三、构建一个沪股通组合如何?
看到这里,大部分读者估计有一个想法:
基于陆股通的持股明细数据,如果设计一个投资策略去跟踪,收益如何呢?
这个可以有!
长江证券金融工程组发现,如果选取陆股通持股比例为强选股因子,构建多个组合策略,最高一组的年化收益率可以达到51.1%。
基于陆股通的持股比例数据,在沪深300成分股中构建陆股通50组合:以沪深300指数行业中性的方式,选取沪市和深市中持股比例最高的50只股票作为组合,周度调仓。
结果显示,2017年3月27日至2017年7月24日期间,这个陆股通50组合的绝对收益为19.61%,同期沪深300 指数涨幅为7.28%,超额收益12.33%。
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