office在浦东一个刚建没几年的园区内，像WeWork和优客都觉得太贵的人，更别提soho了，只能先安置于此。不过小小的空间，大大的梦想嘛！凭借着这几年的A股从业经历，以及港美股和期货交易经历，感觉还是可以有所作为的，只是没有IT基础，像大牛一样自己构建量化平台还需要学习。国内RiceQuant、UQER都是不错的平台，据说拿到了风投，就连同花顺也在搞MindGo，不过没点Python基础还真不行。
这点上确实佩服华尔街某闻的眼光，付费内容和知识变现现在做的风生水起，我也算是脱水研报最早的一批用户了，刚看到那会儿惊叹了下，之前找工作还投过它简历，不过都杳无音讯；渔阳的量化小学介绍给大家，python是基础，这位《乱世华尔街》的作者是我比较推崇的国内量化交易的践行者，他的均直资产现在在浦东嘉里城旁，每天路过我都要抬头瞻仰下，这种感觉就像当初每次和同事王哥经过环球金融中心，都要抬头看看76层的MorganStanley；经过国金，都要抬头看看47楼的GoldmanSachs一样，虽然站在街上根本不知道哪层才是。谈不上情怀，但可以讲是信仰，一种金融民工的信仰。
丨看下A股，指数暂无忧。粤港澳大湾区规划即将公布，在公布之前会反复活跃，世荣兆业形态比珠海中富好，这是政策线。医药股午后异动，主流逻辑不说了，暗逻辑是油价大涨带动的通胀预期，资金选择喝酒吃药等这些抗通胀品种，前有云南白药新高，今有恒瑞医药新高，低位次新医药股可关注。另外，仁智服务二连板，现在基本连板票4板是个分歧口，6板则是被关小黑屋的极限值，所以，二板的票很容易看三板，继续关注油服采掘板块。
丨我去，本来想写期货策略的，不知不觉敲了这么多跑题了。
之所以喜欢商品期货市场，一个是T+0市场，还有就是可多可空，这比A股灵活多了，也就没有绝对意义上的牛市熊市了嘛。当然啦，A股的好玩之处在于各种各样的行业和公司，各有各的千秋。看过很多期货交易的书，印象最深刻的还是强哥的《期货大作手回忆录》，模仿的是利弗莫尔的书，但写出了中国特色，可惜这本书没写完。
期货交易策略无外乎四种，震荡策略，趋势策略，高频算法策略，和套利策略。不管是隔夜还是日内，都只是周期放大缩小的问题。
今天讲的是基于R-Breaker策略的改进，效果我实盘现在在跑，月化10%+。
R-Breaker策略是外汇交易中比较经典的一个策略，主要原理就是把上一个交易日的几个关键Price（也就是Open，High，Low，Close四个价格）作数学处理，设置成今日交易的3个支撑线和3个阻力线，怎么算最合理众说纷纭，看自己的洗好了，囧。
设置一些突破和反转条件，以控制开仓、止损和平仓，例如上图分时价格突破阻力位1开多，突破阻力位2之后动态止盈就是挺好的策略。最后，全天若没有成交，尾盘强制平仓，达到日内交易的目的。具体可以百度搜搜，有很多介绍这个经典交易策略的文档。用R-Breaker还可以做突破反转，也就是俗称的假突破，像下图的S1和B1：
丨开、平仓
上面是外汇的，我这里把它引入到国内商品期货交易，可以根据自己的情况选择几个关键Price（随意选，最后算回测效果再淘汰），算出第二日的操作目标价，比如我选的是High，Low，Close，通过数学方法算出第二日目标价，可以简单的算术平均或者按照波动率算，也可以引入成交量做加权平均等等，著名的海龟交易策略就是按照波动率来算买卖仓位的，也可以借鉴下，总之怎么适合自己怎么来，算出来之后就根据这个价位在当天尾盘开仓。
有些混？举个例子吧，比如我Rb1809合约，今天临收盘前1分钟算下来今天的次日目标价为3670（注意因为还没收盘，Close价格只能取现价），而现在Rb1809的现价是1660，那么可以在收盘前最后几秒内下多单（目的是你的开仓价和当天的合约收盘价接近，当然一般情况会有滑点），为了马上成交，可以选择对手价下单。
比如当天15:00的合约收盘价是1660，而你的多单实际尾盘成交是1661，那就会有1个点的滑点，但是没关系，目标价是3670点，所以次日就可以挂3670点平仓（夜盘品种的话当天晚上9点，一般8：55就可以挂单）。单子吃掉的话就是实打实的盈利了，按照螺纹钢的乘数，一手9跳的话没扣除交易费就是90元的盈利，10手就是900元，按照资金量做好仓位控制开仓，然后第二天收盘前依样画葫芦。
相反，如果目标价算出来比当天收盘价小，那就开空，第二个交易日开盘前按照目标价挂单，盘中吃掉即盈利，没吃掉尾盘平仓。
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