1.时点时段分析
1.1 交易特征
1.2 财务特征
1.3 收益特征
1.4风险特征
1.5 风险收益比
1.6 指数成份股
2.时间序列分析
2.1 交易特征
2.2 财务特征
2.3 风险收益特征
1 时点时段分析
1.1 交易特证
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 用户所选择的截止时间点（含）之前，本指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数包含成份数 |
| 6 | 最新点位 | 指数最新收盘点位 |
| 7 | 5 日涨跌幅 | 区间涨跌幅根据如下公式：
其中： CR：区间涨跌幅 P1：截止日期指数收盘价 P0：截止日期前 5 日（交易日）指数前收盘价 |
| 8 | 10日涨跌幅 | 同上，其中： P0：截止日期前 10 日（交易日）指数前收盘价 |
| 9 | 30日涨跌幅 | 同上，其中： P0：截止日期前 30 日（交易日）指数前收盘价 |
| 10 | 区间涨跌幅 | 同上，其中： P0：起始日期前一交易日指数前收盘价 起始日期为用户所选择起始时间（含）之后，本指数第一个 交易日 |
| 11 | 区间成交量 | 由起始日期至截止日期指数的成交量之和 |
| 12 | 区间成交金额 | 由起始日期至截止日期指数的成交金额之和 |
| 13 | 区间换手率 | 区间换手率根据如下公式：
STOR：区间换手率 TMt：表示 t 日指数成交量 TMVt：表示 t 日指数所有成份的流通股本之和 区间换手率计算由起始日期至截止日期指数的换手率情况 |
| 14 | 平均点位 | 平均价格为起始日期至截止日期间所有交易日指数收盘价的算术平均值 |
| 以下针对子表 | ||
| 1 | 序号 | 本表格中根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 成份代码 | 指数成份股证券代码 |
| 3 | 成份名称 | 指数成份股证券简称 |
| 4 | 截止日期 | 用户所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 最新价格 | 指数成份股截止日期收盘价 |
| 6 | 5 日涨跌幅 | 区间涨跌幅根据如下公式：
其中： CR：区间涨跌幅 P1：截止日期指数成份股复权收盘价 P0：截止日期前 5 日（交易日）指数成份股复权前收盘价 |
| 7 | 10 日涨跌幅 | 同上， 其中： P0：截止日期前 10 日（交易日）指数成份股复权前收盘价 |
| 8 | 30 日涨跌幅 | 同上，其中： P0：截止日期前 30 日（交易日）指数成份股复权前收盘价 |
| 9 | 区间涨跌幅 | 同上， 其中： P0：起始日期前一交易日指数成份股复权收盘价 起始日期为用户所选择起始时间（含）之后，指数第一个交 易日 |
| 10 | 区间成交量 | 由起始日期至截止日期成份股的日成交量之和 |
| 11 | 区间成交金额 | 由起始日期至截止日期成份股的日成交金额之和 |
| 12 | 区间换手率 | 区间换手率根据如下公式：
STOR：区间换手率 Volt：表示 t 日指数成份股成交量 Ct：表示 t 日指数成份股的流通股本 区间换手率计算由起始日期至截止日期成份股的换手率情况 |
| 13 | 平均价 | 平均价为起始日期至截止日期间所有交易日指数成份股收盘价的算术平均值 |
1.2财务特征
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 用户所选择的截止时间点（含）之前，本指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数成份股的个数，根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
| 6 | 市盈率 | 指数市盈率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） NIi：指数成份股净利润 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市盈率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 7 | 市净率 | 指数市净率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） Equityi：指数成份股股东权益 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市净率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 8 | 市现率 | 指数市现率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） CFi：指数成份股现金流量净额 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市现率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 9 | 市销率 | 指数市销率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） Si：指数成份股主营业务收入 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市销率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 10 | 每股收益 | 指数每股收益根据以下公式确定：
其中： EPSI：指数每股收益 NIi：指数成份股净利润 TShares：指数成份股总股本 |
| 11 | 每股净资产 | 指数每股净资产根据以下公式确定：
其中： EquityPSI：指数每股净资产 Equityi：指数成份股股东权益 TShares：指数成份股总股本 |
| 12 | 净资产收益率 | 指数每股净资产根据以下公式确定：
其中： ROEI：指数净资产收益率 NIi：指数成份股净利润 Equityi：指数成份股股东权益 |
| 13 | 总市值 | 指数总市值是指数样本股总市值之和 如样本股中存在一家公司的不同类型股票，则筛选其中一只 股票的总市值进行求和计算 |
| 14 | 流通市值 | 指数流通市值是指数样本股流通市值之和 |
| 以下针对子表 | ||
| 1 | 序号 | 排名 |
| 2 | 成份代码 | 证券代码 |
| 3 | 成份名称 | 证券简称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 市盈率 | 市盈率根据以下公式确定：
其中： MV：总市值（收盘价*总股本） NI：净利润 |
| 6 | 市净率 | 市净率根据以下公式确定：
其中： MV：总市值（收盘价*总股本） Equity：股东权益 |
| 7 | 市现率 | 市现率根据以下公式确定：
其中： MV：总市值（收盘价*总股本） CF：现金流量净额 |
| 8 | 市销率 | 市销率根据以下公式确定：
其中： MV：总市值（收盘价*总股本） S：主营业务收入 |
| 9 | 每股收益 | 股票每股收益 |
| 10 | 每股净资产 | 股票每股净资产 |
| 11 | 净资产收益率 | 股票净资产收益率 |
| 12 | 总市值 | 股票总市值根据如下方法确定： [1] 若该股票所属公司有流通A股，则
[2] 若该股票所属公司无流通A股，则
其中： MV：股票总市值 PB：股票所属公司 B 股股票价格 ER：汇率 BShares：B 股流通股本 TShares：总股本 |
| 13 | 流通市值 | 股票流通市值根据如下方法确定： [1] 若该股票所属 A 股则
[2] 若该股票所属 B 股则
其中： FMV：股票流通市值 PB：股票所属公司 B 股股票价格 ER：汇率 BShares：B 股流通股本 AShares：A 股流通股本 |
1.3收益特征
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数成份股的个数，根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
| 6 | 期间平均收益率 | 期间平均收益率按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率 |
| 7 | 年化收益率 | 年化收益率=
其中， 计算周期为日，对应自然天数为 1； 计算周期为周，对应自然天数为 7； 计算周期为月，对应自然天数为 30； 计算周期为年，对应自然天数为 365。 |
| 8 | Alpha | Alpha 根据单指数模型Y=α βX ε计算给出：
注：其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 9 | Sharpe |
其中， 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 10 | Treynor |
“计算周期自然天数”参见“Sharpe”指标计算公式 |
| 11 | Jensen |
其中：Rp 为研究指数“期间平均收益率”； Rf为“[（1 年无风险收益率）^(1/n)-1]”： 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 Rm为标的指数“期间平均收益率”。 |
| 12 | 可决系数 R2 | 计算步骤： 1.计算相关系数= Cov(X,Y)/（σx*σy），其中：X为标的指数收益率序列数据，Y为基金复权单位净值收益率序列数据；Cov为协方差运算符号计算公式如下，σx和σy分别为标的指数和基金复权单位净值收益率的波动率(标准差)。 Cov(X,Y)= ∑{(Xi-∑Xi／N)*( Yi -∑Yi／N)} / (N-1)。 2.将算得的相关系数进行平方，得到R^2可决系数。 |
| 以下针对子表 | ||
| 1 | 序号 | 排名 |
| 2 | 成份代码 | 证券代码 |
| 3 | 成份名称 | 证券简称 |
| 4 | 截止日最新权重 | 截止日期成份对应的权重，披露值 |
| 5 | 期间平均收益 率 | 期间平均收益率按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率 |
| 6 | 年化收益率 | 年化收益率=
其中， 计算周期为日，对应自然天数为 1； 计算周期为周，对应自然天数为 7； 计算周期为月，对应自然天数为 30； 计算周期为年，对应自然天数为 365。 |
| 7 | Alpha | Alpha 根据单指数模型Y=α βX ε计算给出：
注：其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 8 | Sharpe |
其中， 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 9 | Treynor |
“计算周期自然天数”参见“Sharpe”指标计算公式 |
| 10 | Jensen |
其中： Rp 为研究指数“期间平均收益率”； Rf为“[（1 年无风险收益率）^(1/n)-1]”： 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 Rm为标的指数“期间平均收益率”。 |
| 11 | 可决系数 R2 | 计算步骤： 1.计算相关系数= Cov(X,Y)/（σx*σy），其中：X为标的指数收益率序列数据，Y为基金复权单位净值收益率序列数据；Cov为协方差运算符号计算公式如下，σx和σy分别为标的指数和基金复权单位净值收益率的波动率(标准差)。 Cov(X,Y)= ∑{(Xi-∑Xi／N)*( Yi -∑Yi／N)} / (N-1)。 2.将算得的相关系数进行平方，得到R^2可决系数。 |
1.4风险特征
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数成份股的个数，根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
| 6 | 期间收益标准差 | 期间收益标准差按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率； μ x 为平均收益率。 |
| 7 | 年化波动率 | 年化波动=期间收益标准差* n 其中， 计算周期为日，对应 n 为 250； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 8 | Beta 值 | Beta根据单指数模型Y=α βX ε回归计算后给出
注：其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 9 | 非系统性风险 |
注：其中 y 为研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据。 |
| 10 | R-square | 决定系数就是研究指数与标的指数的相关系数的平方 相关系数
其中： 协方差 Cov(X,Y) σ x、σ y为标的指数和研究指数的收益标准差； μ x、μ y为标的指数和研究指数的平均收益率； xi、yi 为标的指数和研究指数收益率序列数据。 |
| 以下针对子表 | ||
| 1 | 序号 | 排名 |
| 2 | 成份代码 | 证券代码 |
| 3 | 成份名称 | 证券简称 |
| 4 | 截止日最新权重 | 截止日期成份对应的权重，披露值 |
| 5 | 期间收益标准差 | 期间收益标准差按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率； μ x 为平均收益率。 |
| 6 | 年化波动率 | 年化波动率=期间收益标准差* n 其中， 计算周期为日，对应 n 为 250； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 7 | Beta值 | Beta根据单指数模型Y=α βX ε回归计算后给出
注： 其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 8 | 非系统性风险 |
注： 其中 y 为研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据。 |
| 9 | R-square | 决定系数就是研究指数与标的指数的相关系数的平方 相关系数
其中： 协方差 Cov(X,Y)
σ x、σ y为标的指数和研究指数的收益标准差； μ x、μ y为标的指数和研究指数的平均收益率； xi、yi 为标的指数和研究指数收益率序列数据。 |
1.5风险收益比
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数成份股的个数，根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
| 6 | 期间平均收益率 | 期间平均收益率按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率 |
| 7 | 期间收益标准差 | 期间收益标准差按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率； μ x 为平均收益率。 |
| 8 | 年化收益率 | 年化收益率=
其中， 计算周期为日，对应自然天数为 1； 计算周期为周，对应自然天数为 7； 计算周期为月，对应自然天数为 30； 计算周期为年，对应自然天数为 365。 |
| 9 | 年化波动率 | 年化波动率=期间收益标准差* n 其中， 计算周期为日，对应 n 为 250； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 10 | Beta值 | Beta根据单指数模型Y=α βX ε回归计算后给出
注： 其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 11 | 标准差系数 | 标准差系数=收益标准差/平均收益率 |
1.6指数成份
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 指数代码 | 本行指数代码 |
| 3 | 指数名称 | 本行指数名称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 成份个数 | 指数成份股的个数，根据距选择的截止时间最近的一次成份 变动情况确定 |
| 6 | 收盘点位 | 截止日期指数收盘价格 |
| 7 | 涨跌幅 | 截止日期指数涨跌幅 |
| 8 | 流通市值 | 截止日期指数流通市值，指数流通市值是指数样本股流通市 值之和 |
| 9 | 总市值 | 截止日期指数总市值，指数总市值是指数样本股总市值之和，如样本股中存在一家公司的不同类型股票，则筛选其中一只股票的总市值进行求和 |
| 10 | 流通股本 | 指数流通股本是指数样本股流通股本之和，如样本股是 A 股则流通股本是流通 A股；如样本股是 B 股则流通股本是流通B股 |
| 11 | 总股本 | 指数总股本是指数样本股总股本之和，如样本股中存在一家 公司的不同类型股票，则筛选其中一只股票的总股本进行求 和计算 |
| 以下针对子表 | ||
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 成份代码 | 证券代码 |
| 3 | 成份名称 | 证券简称 |
| 4 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，指数的最后交易日 |
| 5 | 收盘价 | 指数成份股截止日期的收盘价 |
| 6 | 涨跌幅 | 指数成份股截止日期的涨跌幅 |
| 7 | 指数权重 | 根据本股票所属指数使用的加权方式计算的本股票在该指数中的权重；暂不含所有指数 |
| 8 | 指数贡献点 | 指数贡献根据以下公式：
其中： SA：指数贡献 W：本股票在指数中的权重 PS1：股票收盘价 PS0：股票昨收盘价 Wi：指数成份股在指数中的 PSi1：指数成份股收盘价 PSi2：指数成份股昨收盘 PI1：指数收盘价格 PI0：指数昨收盘价格 |
| 9 | 流通市值 | 若成分股为A股，则∑成分股的 EM_S_VAL_ASHRMARKETVALUE(SecuCode, TradeDate) 若成分股为B股，则∑成分股的 EM_S_VAL_BSHRMARKETVALUE(SecuCode,TradeDate) 若成份股为港股或美股，则∑成分股的 EM_HKS_DQ_MV(SecuCode, Optional TradeDate,CurType=2) |
| 10 | 总市值 | 若成分股为A股，则∑成分股的 EM_S_VAL_ASHRMARKETVALUE2(SecuCode, TradeDate) 若成分股为B股，则∑成分股的 EM_S_VAL_BSHRMARKETVALUE3(SecuCode, 若成份股为港股或美股，则∑成分股的 EM_HKS_VAL_MV(SecuCode, Optional TradeDate,CurType=2) |
| 11 | 流通股本 | 指数成份股流通股本 |
| 12 | 总股本 | 指数成份股总股本 |
2 时间序列分析
2.1交易特征
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 根据某一列排序后的序号 |
| 2 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，本指数的最后交易日 |
| 3 | 开盘点位 | 开 |
| 4 | 最高点位 | 高 |
| 5 | 最低点位 | 低 |
| 6 | 收盘点位 | 收 |
| 7 | 区间涨跌幅 | 区间涨跌幅根据如下公式：
其中： CR：区间涨跌幅 P0：起始日期前一交易日指数前收盘价 起始日期为用户所选择起始时间（含）之后，本指数第一个 交易日 |
| 8 | 区间成交金额 | 起始日期到截止日期间的成交金额之和 |
| 9 | 区间成交量 | 起始日期到截止日期间的成交量之和 |
| 10 | 区间换手率 | 区间换手率根据如下公式：
STOR：区间换手率 Volt：表示 t 日指数成份股成交量 Ct：表示 t 日指数成份股的流通股本 区间换手率计算由起始日期至截止日期成份股的换手率情况 |
2.2财务特征
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 序号 | 排名 |
| 2 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，本指数的最后交易日 |
| 3 | 市盈率 | 指数市盈率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） NIi：指数成份股净利润 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市盈率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 4 | 市净率 | 指数市净率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） Equityi：指数成份股股东权益 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市净率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 5 | 市现率 | 指数市现率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） CFi：指数成份股现金流量净额 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市现率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 6 | 市销率 | 指数市销率根据以下公式确定：
其中： MVi：指数成份股总市值（收盘价*总股本） Si：指数成份股主营业务收入 若用户在参数行将“剔除规则”设置为“剔除负值”，会在计算指数平均值的时候把指数的某个成分股的“市销率”为负值的剔除出计算指数平均值的范围内 |
| 7 | 每股收益 | 指数每股收益根据以下公式确定：
其中： EPSI：指数每股收益 NIi：指数成份股净利润 TShares：指数成份股总股本 |
| 8 | 每股净资产 | 指数每股净资产根据以下公式确定：
其中： EquityPSI：指数每股净资产 Equityi：指数成份股股东权益 TShares：指数成份股总股本 |
| 9 | 净资产收益率 | 指数每股净资产根据以下公式确定：
其中： ROEI：指数净资产收益率 NIi：指数成份股净利润 Equityi：指数成份股股东权益 |
| 10 | 总市值 | 指数总市值是指数样本股总市值之和 如样本股中存在一家公司的不同类型股票，则筛选其中一只 股票的总市值进行求和计算 |
| 11 | 流通市值 | 指数流通市值是指数样本股流通市值之和 |
2.3风险收益比
| 序号 | 指标名称 | 指标说明 |
| 1 | 排名 | 排名 |
| 2 | 截止日期 | 所选择的截止时间点（含）之前，本指数的最后交易日 |
| 3 | 期间平均收益率 | 期间平均收益率按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率 |
| 4 | 期间收益标准差 | 期间收益标准差按照以下规则：
xi 为每个时间区间内的收益率； μ x 为平均收益率。 |
| 5 | 年化收益率 | 年化收益率=
其中， 计算周期为日，对应自然天数为 1； 计算周期为周，对应自然天数为 7； 计算周期为月，对应自然天数为 30； 计算周期为年，对应自然天数为 365。 |
| 6 | 年化波动率 | 年化波动率=期间收益标准差* n 其中， 计算周期为日，对应 n 为 250； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 7 | Alpha | Alpha 根据单指数模型Y=α βX ε计算给出：
注：其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 8 | Beta值 | Beta根据单指数模型Y=α βX ε回归计算后给出
注：其中 y 研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据，n 为区间内根据时间频度决定的收益率个数。 |
| 9 | R-Square | 决定系数就是研究指数与标的指数的相关系数的平方 相关系数
其中： 协方差 Cov(X,Y) σ x、σ y为标的指数和研究指数的收益标准差； μ x、μ y为标的指数和研究指数的平均收益率； xi、yi 为标的指数和研究指数收益率序列数据。 |
| 10 | 非系统风险 |
注： 其中 y 为研究指数收益率序列数据，x 为标的指数收益率序列数据。 |
| 11 | Sharpe |
其中， 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 |
| 12 | Treynor |
“计算周期自然天数”参见“Sharpe”指标计算公式 |
| 13 | Jensen |
其中： Rp 为研究指数“期间平均收益率”； Rf为“[（1 年无风险收益率）^(1/n)-1]”： 计算周期为日，对应 n 为 365； 计算周期为周，对应 n 为 52； 计算周期为月，对应 n 为 12； 计算周期为年，对应 n 为 1。 Rm为标的指数“期间平均收益率”。 |
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