这些年来，一直边从事着外汇领域手工与量化的操作，手工操作在先前就已经摸到了个人的天花板，而量化，亦在这两年看到了它的尽头处，因此，该篇作为外汇量化系列的最终总结篇，亦是封笔篇，之后很长一段时间不再对外汇量化领域再做回答。
我会先说外汇量化领域的常见策略（这些策略依据个人的见解进行分类），并指出它们的优劣势所在，接着会提炼出自己的思考总结，也欢迎知友对该思考总结进行交流探讨。
这里应当注意的是，我指出某种策略，仅是从最基础的原理出发，不考虑混合策略，这会使文章变得很复杂，不利于大部分非专业读者的理解。
一、外汇交易类量化策略
1.趋势型量化策略
趋势型量化策略的思路就是对趋势行情进行捕捉，这里进行趋势追踪的方式可以归结为以下三类，
A：K线价格行为即突破进场
B：指标行为即相应信号进场
C：某段时间向上或向下波幅大于阈值进场
第一类最经典的是海龟交易法则，它采取突破日线的方式进行开仓与加仓，并用ATR进行跟踪止损；
第二类常见的不同参数的均线金叉死叉信号确认后进场，并可以通过反向信号又或者波峰波谷的方式进行移动止损；
第三类则是当对应周期的指定K线区间/根数的波动幅度超过某个数值则进场，之后亦是通过跟踪止损的方式离场。
趋势型交易策略的优势在于如果遇到趋势行情时，就可以获得很丰厚的回报，但这里需要有加仓的动作在，同时不被回调打出场；它的劣势则在于大部分市场在大部分时候是以震荡的形式存在着，在震荡行情往往会出现较大的回撤，又或者是长时间净值曲线处于震荡的情况，很消磨交易者的心智。
所以这里需要有两个动作，一个是过滤信号，过滤信号可以让信号可靠度上升，但过滤信号亦会过滤掉真正的信号，有得有失；另一个动作就是在足够多的市场里进行趋势跟踪，外汇、原油、黄金、股票、商品等，需要跨市场分散进行跟踪；但大部分交易者不具备跨市场的知识与视野，所以就只能是在该市场中寻找关联性较小的标的物进行分散跟踪。
2.震荡型量化策略
震荡型量化策略的思路就是认为市场在大部分时间会走震荡，之后根据这种特性进行双边交易，这里进行震荡交易的方式可以归类为以下几类，
A：指标信号双边交易
B：支撑压力区间双边交易
C：时间区间
第一类常见的有震荡指标，如布林带、RSI等，在超买超卖位置进行交易，捕捉回调的点数；
第二类则根据所在周期进行区间选定，通常价格位于上下端如10%以内进行交易，止损设置在上下沿稍高或稍低位置，同样进行区间幅度内的捕捉；
第三类则根据时间段选取某个区间如每月第一周的整周或每周第一天的的整天，之后当价格触碰上下位置则进行反向交易，进行区间幅度内的捕捉。
震荡型交易策略的优势在于市场大部分时候处于震荡，所以对应的胜率会变高（胜率的高低这里不拓展了，我其他文章有写到）；它的劣势则在于当行情走持续趋势的时候，震荡策略就会失效，这种时候如果交易员跟行情杠上，又或者该策略没有风控，则容易爆仓。
通常震荡策略会跟网格策略配合，而网格加仓时候，会有平倍加仓以及超一倍（如1.1、1.2、1.3……2、2.1、2.2……）加仓的方式，平倍加仓利润回复慢但亏损少，超一倍加仓利润回复快但亏损容易累积变多；而交易中风控是重要的因素，因此可以在这里加入一个砍仓的动作，比如亏损百分比或者亏损金额又或者亏损时间（如持仓亏损超过一周就进行平仓）。
3.对冲策略
对冲策略的思路就是找到可以对冲的品种，之后当出现一定的价差/息差时进行双向交易，以捕捉该转瞬即逝的价差。
A：跨市场
B：跨平台
C：跨品种
第一种是在很早期的时候，由于技术不发达，不同市场存在着相互的延迟，因此可以进行跨市场的对冲套利，如当美洲市场和欧洲市场就同一品种存在报价不一致时，就可以在低价市场买入而在高价市场卖出；
第二种跨平台则是由于不同平台报价有一些偏差，又或者存在买卖单的库存息差，这就存在了套利空间，但随着更多的用户加进去，主流平台也对这种情况进行了一定的限制；
第三种则是跨品种对冲，跨品种通常是基于统计前提下的对冲，这种对冲不一定是无风险的，即相似度高的品种如布伦特油和美国油走势趋于一致，但当它们存在着一定的价差偏离时，交易者就会开始介入交易，之后等价差回归后就出场。
对冲策略的优势则在于越早发现越有优势，其中套利则可以进行稳定赚钱，但由于交易者众多，而且现在信息传递也足够快，因此机会也很快就会消失，另外，机构套利者对个人套利者又有着机器和网速的碾压级别优势。
4.剥头皮策略
剥头皮策略是一种快进快出的策略，该策略的方式之一是进行双向行情跟随挂单，当行情在特定时间如数秒内波动超过一定幅度时，触发挂单成交后，随即马上拉至平保损之后进行微点数的移动跟进损，以捕捉一小点利润。
该种策略在10年前是一种稳健的薅羊毛策略，但后期各种平台进行了优化，即在行情波动大的时扩大点差并制造滑点，因此该种策略也已被淘汰；不过市面上仍有不少人拿着这种策略跑出的测试曲线去募资资金，须知跑测试时候不会有滑点以及扩大点差。
5.模型策略
模型策略是一种特定的交易方式，指某种特定的进场信号可以构成单独策略即模型，如通过指标的共振进场、或某种形态进场如看涨吞没、又或交易者所自创的如落实霍克交易法等，这种就是基于复盘统计后得出的信号，自构成一种模型，该模型可以千变万化，其优劣势亦因模型的不同而不同，没法进行一个总的概括。
6.辅助策略
辅助策略不是交易手法，而是作为交易手法的辅助而存在，如马丁格尔、网格策略、金字塔加仓、倒金字塔加仓等，以及它们的变种和混合应用。
二、相对稳定外汇量化策略的尽头
上面所提及的策略均是从基本的原理出发，市面上的以及机构或个人所使用的外汇策略基本都难以脱离上述所提及的，并且，我也将上述策略的优劣势都加以指出。
在这里依据个人长期的实践经验进行汇总后，目前于此首发自己对长期相对稳定量化辅助策略的观点，当然，这个观点是已经在实践中了的，但还是需要很长的时间进行验证。
1.该策略需要用到逆势网格的加仓方式；
2.该策略需要用到超一倍的加仓方式（具体是多少没法说，但实践经验必须小于2，而个人认为应当往1.5倍以内进行调试）；
3.需要采用较为宽距的网格，即加仓的间隔需要较大；
4.加仓需要有次数限制；
5.需要有止损的动作。
以上，就是个人在长期实践中，依据开发经验、测试经验、交易经验以及跟有更长期使用该辅助策略记录的实践者进行沟通而得出的结论。
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