机械交易系统是独立于个体交易者之判断力以外的用以掌控相关交易信号，量化相应风险的一种分析模式，虽然此系统的优势是多方面的，但大多数金融市场的参与者都承认这一点，即机械交易系统最大的功能在于调和交易者的负面的“感性认知”状况，而在交易策略的制定过程中，感情因素往往是成功交易的最大敌人。

很明显，机械交易系统是基于一系列客观的标准而形成的，而这些标准又包含了对诸如利差、国内生产总值以及每股收益等客观指标的考量，绝不否认基本面分析的有效性，但是，基本面分析，需要对特定的金融产品和工具进行深入的解析，而这恰恰是此类分析模式的局限性。

与基本面分析的模式相比，对机械交易系统的开发者而言，他们不需要对基础资产的特殊性进行专门的研究。即使缺乏专业知识，使用机械系统的交易者，可以将诸如股票、外汇、期货以及其他金融类投资产品纳入系统之中，虽然我们之后要检测各类市场的收益情况，然而从现在开始，我们就要探索各类多元化的金融资产之间的低相关性以及负相关性，从而提高相应投资的收益概率，减少相关金融资产价格从顶部跌至底部所引发的激烈波动。