投资者在交易的过程中，无论经过系统性学习的交易者、还是自我摸索，复制别人成功系统的交易者，都必然会经历这样一个过程--为了追求胜率，人为性的加入一些自我认为有助于赢利的条件或指标，这个过程我称它为“简单到复杂阶段”。
本周写过篇文章《》，谈的是交易者进入市场之后，从简单开始，然后追求复杂，最后看清市场的本质后重新回归简单的认知转变。
这是从认知层面上谈的复杂、简单，今天这篇文章，我试着从交易系统建立，伴随交易者交易经验的不断提高，从复杂到简单的过程。
学会做减法
任何一种交易系统，如果入场条件过多，通常很难发生所有的条件同时满足的时间节点。
当部分条件满足时，是否进场？
这是考验交易者凭借交易系统，结合当下的市场环境、风险控制，在不是百分之百的符合交易规则的前提下，大多数开仓条件满足时，也能够进入到市场中赚取利润的能力。
我们来看全球比较知名的交易系统：海龟交易法则
海龟交易法则
1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场;
2、当价格跌破10个交易周期最低点时离场;
整个系统非常的简单，20周期高点突破后买入，10周期低点跌破后离场，反之，同样的做空操作逻辑。
也正是因为简单，具有可复制性，投资大师理查德.丹尼斯和他的合伙人共同举行的“海龟培训计划”才 能取得成功，大部分交易者能够在学成之后利用这套系统实现稳定赢利，以致于多年以后，仍有部分的交易员在华尔街从事着交易工作。
如果一套交易系统不够简单，具体在交易的过程中，就会存在这样的问题：不利于执行，交易的准确率会降低。
建立交易系统的目的是为了控制风险，而不是限制赢利，所有的赢利都建立在试错的基础上，无论任何一套交易系统，无论有多少个进场条件，只要开仓，就意味着是在进行一次试错。
利润之上的追求
交易系统本身，所构成的条件越多，虽然看似有效性越来越高，但其背后也限制了买入次数，伴随条件越加越多，到最后，很难找到一个真正符合全部买入条件的机会。
这无疑是限制了赢利，限制了进场，没有试错，就不存在赚钱的可能性。
无论任何一种交易规则，开仓时的胜率只是相对的高低，满足更多的条件只是相对以前的交易看似胜率更高而已，市场本身是变化的，当前所添加的条件未必能够适应下一笔交易。
还有，最关键的“出场”，利润的放大，与如何出场有很大的关系。
投资市场不是有这样的一句话：会买的是师傅，会卖的是徒弟。
我们可以得出这样的结论，片面追求开仓的胜率，并不能保证最终你这笔交易一定是赢利的，所以如果把更多的时间投入到追求进场条件上，不如去研究下如何才能更好的出场。
只有交易系统“简单”了，执行起来才能“简单”。
下图是一套自动化交易系统，具体在操作的过程中，所构成的动作执行过程，包括由行情系统、交易系统所形成的交易策略、动作执行，和结果反馈。
程式化交易系统
这两种简单，其实是两种不同的含义，前者的简单，是指买入开仓时的条件少；后者的简单，指的是不用去思考，直接按照系统去操作的动作。
在期货市场中，存在这样的一个现象，很多交易者，初期都是手动、人工操作，等资金量达到一定的规模后，就开始转到程式化交易上，借助计算机语言来实现自动的交易，从而脱离情绪对交易可能产生的影响，这一不利因素。
为什么系统的执行这么难？
很多的交易者，不能保持“简单”的原因，是因为对市场的猜测、投资者自己的情绪影响、忽视市场不利因素，只盯着有利于自己持仓的消息等，然后心理就开始受到价格的影响，涨了担心会调整，下跌的时候又担心会反弹，赢利后担心获利回吐，出场又担心行情影响，少赚了钱......
纠错、完善交易系统，在整个交易事业中，是需要交易者不断思考，解决的问题，因为市场总是在变化，要保证你的节奏跟随市场的节奏。
我们这样来做个假设，如果一套交易系统，含有10个入场条件，从1到10，包括顺势、量能配合、波动率影响、关联因素等。
交易系统中的影响因子
当一笔交易出了问题后，使用该系统的交易者在反思交易结果时，除了看看是否严格规则进行执行，还会考虑系统本身是否存在问题。
这就需要从1排查到10，按照每一个条件，所具有的适应性，去总结在同等条件下，历史交易的赢利次数、亏损次数等。
如果最终每个条件统计的结果是：赢利次数*平均赢利点〉〉亏损次数*平均亏损点，那么基本可以确定这套交易系统是正向的、有效的，可以继续使用，否则就要过滤其中错误的买入条件。
不难发现，如果条件过多，统计工作量会很大，并且市场在不同的阶段，存在各种非正常波动的行情，这样都会影响到最终的交易结果。
简单的系统，除了入场简单外，还有交易者在执行的过程中，也可以无脑的执行，没有任何怀疑的按照规则去操作。
投资市场不是足球场，你的赢利应该专注于当下的交易开始，而不是在亏损之后，把希望放在下一笔交易上。
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