风险管理作业题答案

题型

一、填空 (1'×20)

二、名词解释(4'×5)

三、简答题(5'×6)

四、计算题(10'×1)

一、计算题(10'×1)

重点:1、资本资产定价模型:Ri=Rf βi×(Rm-Rf)

Ri:是资产i 的预期回报率;

Rf :是无风险利率;

Βi:是[[Beta系数]]，即资产i的系统性风险;

Rm:是市场m的预期市场回报率;

Rm-Rf:是市场风险溢价，即预期市场回报率与无风险回报率之差。

2、大数法则:

N:在一定条件下下应具有的风险单位数;

E:实际损失变动次数(相对于预期损失次数而言的)与总数的比率，表示需要的精确度。 S:实际损失与预期损失相差的标准差的个数;可以说明对所获得的结果的信赖程度，例如，S=2，由此公式所测定的损失次数，具有约95%的信赖度;S=3，则为99.7%; p:某一特定标的(风险单位)发生损失的概率。

五、论述题(10'×2)

名词解释:

作业本上

风险:就是损失的不确定性，是在特定条件下实际后果与预期后果之间的差异危险因素:指引起风险事故发生的因素，增加风险事故发生可能性的因素，以及在事故发生后造成损失扩大和加重的因素

静态风险:是一种在经济条件没有变化的情况下，一些自然行为和人们的失当行为形成的损失可能性

投机风险:既可能造成损失也可能创造额外收益的风险

财产风险:因发生自然灾害、意外事故而使个人或单位占有、控制或照看的财产遭受损失、灭失或贬值的风险

风险管理:风险管理是指经济单位通过风险识别、风险估测、风险评价，对风险实施有效的控制和妥善处理风险所致损失，期望达到以最小的成本获得最大安全保障的管理活动风险识别:风险识别就是风险主体逐渐认识到自身存在哪些方面风险的过程。收集有关损失原因、危险因素、及损失暴露等方面信息的技术

风险衡量:是在对过去损失资料分析的基础上，运用概率论和数理统计方法对某一或某几个特定风险事故发生的概率和风险事故发生后可能造成损失的严重程度进行的定量分析风险成本:由于风险的存在和风险事故发生后人们所必须支出费用的增加和预期经济利益的减少，又称风险的代价

风险系数:指用具体的数值来表示风险程度的方法

最大可能财产损失:在各种情况下的最坏的可能组合下所发生的最大损失 requirements each only valve installation a only support hanging frame, if two valve clearance is less than 5D (d for pipeline OD), is in Middle loaded a only support hanging frame can; pipeline has multiple valve adjacent, requirements in valve group of sides the loaded a only support hanging frame, if middle has different diameter valve, is requirements in the valve Shang installation bracket or in the valve sides size head at the loaded a only support hanging frame. Designs should fully take into account expansion

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最大可信损失:在各种情况的最可能组合下最可能发生的损失

风险管理审核:对风险管理活动进行定期性综合检查

外部审核:企业的外部人员对风险管理计划进行分析

风险管理政策:为风险经理和风险管理部门提供指导的行动的基本方针损后目标:损失发生以后的目标，如减缓风险是为保证一旦出现不利情况，企业的长期目标可以实现

二项式模型:用n代表风险单位的数量，每个风险单位的结果要么是0，要么是1，都以相同的概率P发生损失n个风险单位相互独立，则总的损失次数概率分布为 P(N,X)=(n!/x!(n-x)!)*p^x(1-p)^(n-x) (x=0,1,2…)

泊松模型:若过去一段时间内，每一个短小的时间间隔内财产发生损失的概率相同且损失发生与否同其他的时间价格不相关，则P(N=X)=e^(-λ)λ^x/x! (x=0,1,2…)

损失程度分布:反应企业财产在一次损失数额的分布

损失预防:属于风险减缓，指尽力防止损失的出现，虽防止所有的损失很明显是不可能的，但确实也有一些损失是可以被预防的

风险分散:指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

风险自担:有企业自己承担风险并对风险所导致的一切后果特别是损失后果负责专业自保公司:专业自保公司是那些由其母公司拥有的，主要业务对象即被保险人为其母公司的保险公司。它是一种由其组织上隶属的母公司紧密控制的，专为其母公司提供保险服务的组织机构。

自愿自担:指风险经理在对特定风险充分认识后，虽然应对该风险有许多方法，但风险经理在全面权衡后，认为风险自担是应对该风险最为恰当的方法，并因此自担了风险，这样的自担风险便是自愿的

事前行为:指预防损失事件发生的行为

社会负担:某些情况下，保险公司对某些特定的保险进行保险是无利可图，甚至会亏损的，但法律法规要求保险公司必须提供这样的保险，这就是保险中的社会负担本能性反应:从个人角度来说，人们有采取任何自我保护措施以防止受到伤害的天然本能，是天生的自我保护的反应

风险型决策:是针对状态不确定的一类决策问题，它是相对于确定型决策和不确定型而言的，它可以在风险管理中出现，也可以在企业的其他管理决策中出现

期望值:是变量的输出值乘以其几率的总和，即该变量输出值的平均数期望效用:指的是消费者在不确定条件下可能获得的各种结果的效用的加权平均数重要保险:保护的是那些一旦发生损失，企业将迫通过借贷来补偿损失的风险，其不是必须的，但是常常是值得考虑的

课件上

纯粹风险:只会造成损失而不会带来收益的风险

中位数:是指将统计总体当中的各个变量值按大小顺序排列起来，形成一个数列，处于变量数列中间位置的变量值就称为中位数

众数:是一组数据中出现次数最多的数值

标准差:是各数据偏离平均数的距离的平均数，它是离均差平方和平均后的方根变异系数:衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量

独立事件:事件A(或B)是否发生对事件B(A)发生的概率没有影响，这样的两个事件概率分布:用以表述随机变量取值的概率规律

直觉趋势:是损失预测的方法:趋势分析的一种

偏差:是统计学中的数值概念，可以表示两个统计数值之间的差值。

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中心趋势:也是趋势分析的一种具体应用方法，主要应用中心趋势线进行分析预测。风险避免:个人或企业不愿意面临一丝一毫的风险所采取的措施

损失管理:损失管理一般称为损失控制，指企业对不愿放弃也不愿转移的风险，通过降低其损失发生的概率，缩小其损失发生的程度来达到控制目的的各种控制技术或方法。转移风险:将自己所面临的风险转移给他人承担的风险应对方法

自留风险:自留风险也称为风险自留或者风险承担，是指企业自己非理性或理性地主动承担风险，即指一个企业以其内部的资源来弥补损失

忧虑成本:是人们关于风险事故所致后果不确定性担忧的一种货币衡量。损失期望值分析法:通过对风险处理方案损失期望值的分析,进行风险管理决策的方法。最大损失最小化原则:指各方案下风险事故发生时带来的最坏损失后果，即比较各方案下最坏情况发生时的最大损失额，选择最小的并以此确定风险管理方案。

马氏决策规划:马尔可夫过程马尔可夫过程是一类特殊的随机过程, 它因伟大的俄国数学家马尔可夫而得名。

继续经营价值:

营业中断损失:资产受损时，公司可能必须一部分或全部暂时停业、停工或减少产量所造成的损失。

重置成本:企业重新取得与其所拥有的某项资产相同或与其功能相当的资产需要支付的现金或现金等价物

大数法则:大数法则原本是经济学或者统计学里的概念，在风险管理领域主要是将他在保险上的应用，即当有足够的标的物时，实际损失结果与预测损失结果的误差将会很小。保险合同:投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。

年金保险:在被保险人生存期间，保险人按照合同约定的金额、方式，在约定的期限内，有规则的、定期的向被保险人给付保险金的保险。

政治风险保险:在对外投资和贸易过程中，因政治原因或订约双方所不能控制的原因，使债权人可能遭受损失的风险。

信用保险:指权利人向保险人投保债务人的信用风险的一种保险，是一项企业用于风险管理的保险产品。

融资合同:

无形财产:无形资产是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。权益:会计学上权益是指资产。属于所有人的权益叫做所有者权益，属于债权人的权益叫做债权人权益。两者总称为权益。法律上权益是指公民受法律保护的的权力和利益。保险:保险(insurance)是指投保人根据合同约定，向保险人支付保险费，保险人对于合同约定的可能发生的事故因其发生所造成的财产损失承担赔偿保险金责任，或者当被保险人死亡、伤残、疾病或者达到合同约定的年龄、期限时承担给付保险金责任的商业保险行为。

简答题

1、如何区别风险与不确定性？

不确定性是风险的重要特征，但还是存在不同的，他们的不同主要在未来事件发生的

信息上。这里说的未来不确定性的情况是指对未来事件发生一无所知，既不知道哪个事

件会发生，也不知道每个时间发生的可能性。在风险型的情况下，尽管决策者同样不知

道未来哪个事件会发生，但是能确定每个事件发生的概率。

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2、如何区分损失原因与危险因素？

危险因素也称风险因素，是指引发风险事故或在风险事故发生时致使损失增加的条件。

损失原因使造成损失的原因。危险因素是损失的间接原因，因为危险因素要通过损失原

因的发生才能导致损失。损失原因和风险因素的区分有时并不是绝对的。判定的标准

就是看是否直接引起损失。

3、如何识别风险？

对潜在的和客观存在的各种风险进行系统地、连续地识别和归类，并分析产生风险事故的原因。主要包括感知风险和分析风险两方面。感知风险即通过调查和了解识别各种客观存在的风险;分析风险即分析引起风险事故的各种因素。感知风险是风险识别的基础，分析风险是风险识别的关键。

4、如何规避风险？

通过计划的变更来消除风险或风险发生的条件，保护目标免受风险的影响。主要是采

取事先控制措施;二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。规

避方法有以下几种:

第一，完全规避风险，即通过放弃或拒绝合作停止业务活动来回避风险源。虽然潜在的

或不确定的损失能就此避免，但获得得利益的机会也会因此丧失。

第二，风险损失的控制，即通过抑制损失发生的概率来降低损失发生的程度。

第三，转移风险，即将自身可能要随的潜在损失以一定的方式转移给对方或第三方。

第四，自留风险，可以是被动的，也可以是主动的，可以是无意识的，也可以是有意识

的。因为有时完全回避风险是不可能或明显不利的，这种采取有计划的风险自留

不失为一种规避风险的方式。

5、风险管理计划的主要内容有哪些？

主要有风险管理的方法、角色和责任、预算、度量和应对方法、项目风险值、项目风

险报告的格式和内容以及风险跟踪评测等。

6、为什么可以假设人们对风险持规避态度？

因为对任何理性的经济主体而言，拥有的财富越多就越感到满意;或者损失的财富越多，就越感到不满意。风险管理中研究的人事理性经济主体，风险可能会造成理性经济主体的财富遭受损失，所以可以假设人们对风险持规避态度。

7、试解释纯粹风险对人们的影响？

,经济损失，在现实中，风险对我们最大的影响就是会造成一些损失，这也是人们要试

图规避风险的主要原因;

,机会损失，因为对风险持谨慎的态度，因此会产生机会成本造成机会损失;

,影响经济整增长，风险会影响人们的投资，间接影响经济增长;

社会恐慌，风险的不确定性通常使人们感到不安。

8、风险管理审核与一般的风险管理计划检查和评价有什么不同？

风险管理审核是对风险管理计划进行详细的系统检查，包括检验设定的计划目标对公

司是否合适，为了达到目标所设计的措施是否正确。以及这些措施是否被很好的执行，

有内部审核和外部审核，而一般的风险管理计划检查和评价是对风险管理计划所作的比

较粗略的评价和检查。管理控制的目的在于操作是否按计划进行。

9、为什么在风险管理过程中设立风险管理目标是关键的一个步骤？

因为风险管理的目标对风险管理的效果是十分重要的，这些目标必须是清晰的，否则，requirements each only valve installation a only support hanging frame, if two valve clearance is less than 5D (d for pipeline OD), is in Middle loaded a only support hanging frame can; pipeline has multiple valve adjacent, requirements in valve group of sides the loaded a only support hanging frame, if middle has different diameter valve, is requirements in the valve Shang installation bracket or in the valve sides size head at the loaded a only support hanging frame. Designs should fully take into account expansion

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在以后的实施过程中会产生很大的分歧，并且这些不同的意见将会被带入审核自身当中。

在缺乏可靠指导的情况下，负责购买保险的人在确定哪些风险投保那些风险自担时面临

着很大的困难。明确风险管理目标，可减少这些困难。

10、指出最主要的风险管理目标并解释为什么他处于最高优先级？

主要目标减缓风险和使风险管理的成本最小化。因为无论企业的目标是什么，只有当

企业继续存在时，才有可能实现这些目标，如果企业不再存在，则任何目标都无法实现，

所以风险管理要保护企业经营的有效性，即保证企业其他目标的实现不受到纯粹风险可

能引起的损失的影响

11、描述在企业风险管理政策中设置最低自担水平的目的？

为了减少在保险涉及和购买过程中边际决策的数量，建立一个最小自担极限是很有必

要的，即以资金来衡量的一个极限，可能损失低于这个极限的风险不购买保险。 12、解释财务补偿成本和风险补偿成本的区别，并举例论证。

风险是结果的不确定，损失风险是实际的风险对预期损失的偏离，但损失中不一定包含风险。

财务补偿成本是为应付企业期望的损失而准备的应付风险资金的机会成本。而风险补偿成本是指风险自担中对风险补偿的代价即备用金的机会成本或保险中风险补偿的代价，保险费中除纯保费以外的多份，表现为保险公司的经营成本，税收和利润等。

例公共财产平均100年损失一次，损失额为100万元，即每年期望损失为10万元，企业每年需准备10万元，为财务补偿成本，而平均每100年损失一次并不是实际性的，近期也可能发生损失，则此为风险补偿成本。

13、描述风险自担和风险转移组合应用的几种方法

(1)在保险中设置免赔额，即保险公司只对超过免赔额的损失部分负责。 (2)费率回溯保险，对保险费率设立一个最大值和一个最小值，主要由在保单生效期间发

生的实际损失来最终确定。

(3)有限风险保险，把大额损失在数个此案无年度中进行分配，使巨额损失不会出现在一

个年度的财务报表中。

(4)根据法律法规的要求，对一些特定的风险必须购买保险，可进行前台公司的安排。 14、.非自愿性风险管理在什么情况下能产生？

俄国风险经理在对风险评价后，虽然认为自担这样的风险并不是最恰当的应对方法，名义上承保企业的风险，保险的签发所需的各种文件，而投保人向保险公司书面保证补偿保险公司的赔偿的所有损失。

以保险公司财务上的稳定性支持被保险人特别是在第三方案责任保险中要保证受损害者能够尽快得到补偿。

15、解释阶段管理科学的意思并举例说明应用与风险管理决策的主要分支科学的讨论。

阶段管理科学是指企业经营在根据个人的经验和判断进行管理的基础上总结提高，使之科学化，系统化而形成的理论。

如:某企业的财产面临火灾风险，根据决策者的偏好及其个人经验和判断确定损失额及损失发生的几率，通过制定各个方案，进行期望效用值的计算，进行比较得到最好的方案，从而进行风险管理决策。

16、风险管理的反保险偏见是如何产生的？

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