今天的内容顺着昨天说,昨天说了思想,今天聊一下,如何借助该思想设计方法。换句话说,如果我们拿到一个新的趋势指标,如何根据“趋势、回调、回调结束”的对应关系,为该指标设计一个趋势跟踪的交易系统呢?
我们以SAR为例来说明一下。
SAR是威尔斯·威尔德设计的趋势跟踪指标,主要用于破位出场,很遗憾的是,通达信没有主图的SAR,我们只能借助文华财经的软件聊了。
上图中简单介绍了SAR的基本用法,看这个用法,我们其实能够发现,表示趋势的条件和表示进场位的条件并无严格的界限,所谓进场位,其实就是趋势逆转的瞬间。
比如,均线上方看多,下方看空,这是趋势条件;价格自下而上突破均线,导致趋势逆转,这个瞬间,就是进场位。
所以,任意一个趋势指标的用法,既可以提供趋势判断,也可以提供回调和进场位判断。那么,在运用SAR的时候,我们自然要问了,我们要用SAR做什么方面的判断呢?
一:趋势判断
如果我们用SAR做趋势判断,我们应该如何设计交易系统?
根据我们昨天详细讨论的思想,我们知道,确立趋势条件之后,为其搭配回调和回调结束的条件,必须比其低一个级别,因此,我们应该找的对应条件就应该符合如下特征:一:在一次SAR红点过程中多次出现;二:除了最后一次,都不会导致价格跌破红点,逆转趋势。
这样的条件,比如,MACD红柱缩短:
比如,变换更快的SAR破位。
趋势判定条件的周期是(10,1,1);回调判定条件的周期是(10,6,1),加速因子为6,变换更快。
这是用SAR判断趋势的思路,这个思路有意思的地方在于,趋势判断的SAR自动提供出场位置,交易处理相对简单。
二:回调判断
如果我们用SAR做趋势判断,我们应该如何设计交易系统?
根据我们昨天详细讨论的思想,我们知道,确立回调条件之后,为其搭配趋势条件,必须比其高一个级别,因此,我们应该找的对应条件就应该符合如下特征:一:在趋势运行过程中,SAR红点被多次跌破;二:除了最后一次,都不会趋势逆转。
比如,与60均线搭配。
同样,因为SAR提供买进和卖出点,所以,利用SAR判定回调之后,买进和卖出条件都不用单独设置了。
当然,可能我们会觉得,第一次向下跌破的卖出实在没有必要。此时,我们还可以引入背离的思想,只有在背离的情况下,跌破才卖出。
值得特别说明的是,我们所谓的“波动幅度”,是SAR的波动幅度,即,整个红点过程中,第一个红点的值与最后一个红点的值的差额。
三:结论
实事求是地说,我设计过好几个SAR的系统,但确实没有一个可以通过检验,因此,我不敢说我对SAR有多么了解,用来举例的系统也仅仅用于举例。
我只是想说,当我们掌握了一种思想,那么,我们就等于掌握了运用方法的方法,此时,等于瞬间掌握了更多的方法。比如趋势交易系统设计的思想,比如背离的思想。
我们现在知道,背离不仅仅指MACD,均线行,SAR也行,因为,背离不是一种方法,而是一种思想;同样,趋势延续也不仅仅指突破、绝佳机会等,它也是一种思想,可以用于指导任何的方法的运用。
如果你理解了趋势延续交易系统的设计,要不要自己设计一个呢?
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