期货交易我们跑赢一根均线了么？

    右侧的上半边，是从该品种2009年上市以来，到现在13年来，如果这么交易这个品种，是什么结果，是一个回测统计报告。而统计报告下方，则是如果这么去做了，权益曲线是什么样的，权益曲线看起来整体结果是正面的。

    先来看回测统计报告：

    时间是13年行情的统计结果。
    初始资金：1万元
    最大资金使用率：47%（按10%保证金统计，最多用了47%左右的保证金，盈利后，没有把盈利用来交易，所以后续保证金占用比例是越来越少的）
    杠杆倍数 ：期货市场的杠杆，只需要用商品价值10%左右的（交易所会调整）保证金，就可以买卖某种商品，如果商品价值5万元，保证金在5千元左右。
    收益：889.82% （回测结果是实战交易肯定会有误差，只用来验证思路）
    夏普比率：（单独一个品种一个策略看没有意义，没有基准点）
    最大回撤：1.8万  （权益最大回撤了这么多钱，盈利后又亏回去了24%，如果那段时间拿2万块钱去做，就亏到开不起仓了，所以这个策略是走运，因为前期行情好，奠定了资金基础，所以1万块钱是不能跑这个策略的，当然这么傻瓜的策略，实际上也没什么人用，我们只用来聊注意事项。）

    胜率：25.84% （没错，统计结果虽然是正面的，但是只有四分之一的订单是盈利的，剩下的75%都以亏损告终，靠亏小赢大，而不是靠胜率，要当心那些给你吹高胜率的家伙，可能还不如这一根均线靠谱，当然高胜率的交易系统存在）

    盈亏比：3.75 （平均1块钱的止损换来3.75元的利润，已经考虑手续费成本，交易是需要考虑手续费成本的，盈利也是小止损换来的，这是盈亏同源的意思）
    手续费：1.7万  （13年一共产生手续费1.7万，策略的交易频率不高，平均每个月手续费100多元，每次交易都会产生手续费，所以多看少动）

    上述情况下，产生了下图这样的权益曲线正面的统计结果：

    信号记录贴出来一部分，我把少数盈利订单圈出来，对比一下盈亏，体会一下亏小赢大是什么样的，大部分订单亏损告终，其实不是什么问题，但是大部分人接受不了，当人面对得失时，发挥作用的就是本能了，理智就消失了。

    这些数据也可以让我们重温交易界一句脍炙人口的名言：“截断亏损，让利润奔跑”。

    我们再去用更多数据统计看一下，同时，看看有什么问题，如果点赞、转发让我感到动力很足，那我们下期节目可以尝试修复一下些个问题，看看结果会不会更好。
    资金占用比例变化情况如下图，因为1手1手的操作，当资金量变大时，还是1手1手的操作，所以资金占用比例是下降的，那下期节目我们变为复利增长，根据资金计算仓位，另外，也没有浮盈加仓，如果点赞、转发充分，我们下期尽快把有盈利后的加仓逻辑也放到这个交易策略中去。

    盈亏分布统计，亏损区间大部分在零到几百元，个别亏损超过千元，而盈利大多分布在零到4000元区间，个别盈利超过万元。

连续亏损次数统计，有时候会遇到连续亏损的时候，我们看看连续亏损能到什么程度，下图是对于连续亏损2次的时候，一直到连续亏损20次的时候做出了统计。
    连续亏损2笔订单才开始盈利的情况，出现了67次；
    连续亏损3笔订单才开始盈利的情况出现了50多次；
    连续亏损4-7笔订单情况的，也有各10多次；
    最夸张的几次，连续亏损12-20次后，才开始有盈利订单的情况，各有1次。
（虽然这个系统太粗糙，但是其实，连续止损在实战中是正常的，控制好风险，怎么亏都不疼才是硬道理，一直活着才是硬道理。如果亏损后不去止损，心怀侥幸，错一次的代价可能比连续止损20次还大，那不是大，是惨痛。）

按年统计一下盈亏看看，如下图：
除2017年、2019年统计结果亏损的，其它年份居然都有盈利剩下，是不是不可思议？而我们的交易业绩，跑赢这根均线了么？
是不是 “多么痛的领悟！”

划重点的部分来了，一根均线，为什么要设置参数30，并且在1小时图表上使用？
1、这根均线想抓的行情目标是连续数总体日朝着一个方向运动的行情，选择交易方法时，要先清楚自己想抓什么样的行情。
2、统计上，1小时图表上用30均线很适合抓连续数日价格朝着一个方向运动的行情。
3、如果行情来了，会持仓数日，做到“让利润奔跑”。
4、如果错了，行情没来，大部分时候小幅度亏损就离场认输，甚至下一个小时K线收盘就离场了，做到“截断亏损”。
5、每个小时收盘的价格，和均线的关系，不是越来越近，就是越来越远，只运用了这一个显而易见的规律。当价格贴近并穿越均线时入场，然后期待价格距离均线越来越远，直到价格反向穿越均线。

    作为一个坦诚的服务者，真心希望咱们散户少走弯路！
    下期节目，就是把这个思路加上仓位计算和浮盈加仓的逻辑，记得关注~