今天是朝花夕拾板块的不定期更新时间。不管你是想温习我们之前推送的命令，还是要学习新的技巧，都且听小编慢慢道来。
文章来源：数据处理援助中心公众号
已获得授权
在实证检验中，ttest和test命令经常易被混淆，然而二者检验的原理和作用存在很大不同。下面笔者以一个关于资本结构的数据集capstrc.dta为例，简要介绍两个命令。
在正式开始之前，我们做些准备工作：
clear
set more off
cd E:\statahelper\20151004
use capstrc.dta,clear
ttest
ttest是基于t检验的命令，用于均值检验。
01单样本均值检验
检验资产负债率的均值是否为0.5，可以采用如下命令：
ttest lev==0.5
结果显示，Ha: mean!=0.5的p值几乎为0，拒绝原假设，认为资产负债率的均值和0.5有显著差异。
02两样本均值检验
检验国有企业和非国有企业中，资产负债率的均值是否有显著差异，命令如下：
ttest lev, by(soe)
结果显示Ha:diff!=0的p值几乎为0，因此我们认为在国有企业和非国有企业中，资产负债率的均值有显著差异。
03综合运用
如果我们按照公司规模进行分组，看资产负债率在不同规模水平下的变化趋势，可以采用以下命令：
sort size
gen gsize=group(5)
gen sizem=1 if gsize==1
replace sizem=0 if gsize==5
logout, save(gsize) word replace: tabstat lev,by(gsize)
logout, save(ttest) word replace:ttest lev, by(sizem)
gsize
mean of lev
1（最低组）
0.371
2
0.407
3
0.450
4
0.516
5（最高组）
0.563
最高组-最低组
0.192***
可以发现随着公司规模的增大，资产负债率呈现上升趋势。
test
test的原理是基于F检验，用于对线性估计量的检验。例如，笔者用如下命令处理一个回归方程，其中sizel,tangl…表示size,tang…的一阶滞后项。
xtset stkcd t
xi:xtreg lev sizel tangl mbl roal med_bll depl soel i.ind i.t,fe r cluster(stkcd)
01系数检验
采用test sizel=0.07来检验size的滞后项系数是否等于0.07
结果显示，F检验的P值等于0.6162，不能拒绝原假设，也就是说，size滞后项的系数与0.07无差异。
如果笔者想看2008年第3季度（_It_194）和2008年第4季度（_It_195）的时间虚拟变量对资产负债率的影响是否有差异，命令如下：
test _It_194-_It_195=0
结果显示两个时间虚拟变量对被解释变量的影响显著不同。2008年第3季度和2008年第4季度的宏观环境因素对资产负债率产生不同的影响。
02多变量系数的联合检验
有时我们需要对两个变量进行联合检验：
test (_It_194=0)(_It_195=0)
由于p值非常小，所以拒绝原联合假设。
更方便的联合检验命令是testpar，使用testparm _It*，后面不加=0，因为stata默认跟上一个命令test (_It_194=0)(_It_195=0)的检验内容相同。
p值很小，说明应该拒绝原联合假设。
接下来是空气质量报告
全国空气质量如下
安徽的朋友们出门记得戴口罩哟
以上就是今天给大家分享的内容了，说得好就赏个铜板呗！有钱的捧个钱场，有人的捧个人场~，点赞打赏随您心意，么么哒~
应广大粉丝要求，爬虫俱乐部的推文公众号打赏功能可以开发票啦，累计打赏超过1000元我们即可给您开具发票，发票类别为“咨询费”。用心做事，只为做您更贴心的小爬虫。第一批发票已经寄到各位小主的手中，大家快来给小爬虫打赏呀~
文字编辑：强宇曦
技术总编：刘贝贝
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
