高胜率短线交易技巧，你学会了吗？

短线交易秘诀之七 From 财听 00:00 07:27

播音：叮当

《主要内容<节选>》 

市场并非随机，证明这一点并找出开启市场的第一把钥匙。1998年以来我一直在定期进行同样的实验,我的结论维持不变：尽管市场充斥着各种随机性，但存在着可以发现的秩序和规律，也能用于交易当中。

 

表6-1　标准普尔1982～1998年

          

表6-2　美国长期债券1988～1998年

 

以标准普尔和美国长期债券为例，从表的第二列可以看到两个市场开盘价与收盘价之差的绝对值变化也非常大。标准普尔500指数周一的价格波动最大，平均值达到0.631，周四的价格波动最小，平均值仅有-0.044。在国债市场，日价格波幅的差异更大，周二最高为0.064，而周一最小，只有-0.001！

 

我做了一个研究，让计算机在每天开盘时买进，在收盘时卖出。我在每个谷物市场都运行了这个测试，数据结果说明：

 

在谷物市场中，周三出现显著上涨形态的机会比一周内其他几天的要多。这个试验结果支持了我的论点，甚至远远超出了我的预期。从1998年以来，大豆市场一直是在周三暴涨，你从表6-3里也能看到。

 

表6-3　大豆每周内不同交易日测试

  

下面来说一下黄金和国债。6-4显示的交易结果是在月内每个交易日以开盘价买入，当日收盘价卖出了结的交易结果。图6-5显示的结果是在这些交易日以开盘价买入后以在第一个获利开盘价或在止损点卖出离场的交易结果。

图6-4　在月中交易日开盘时买入，当天退出（1998～2011年）

        

图6-5　开盘时买入TDOM，在盈利的开盘时卖出（1998～2011年）

 

我们发现，如图6-4所示，最佳获利点持续在月中附近出现。同时我们能发现第三交易日时获利非常多，但在第6、7包括第17交易日等，无论在哪个试验里都没能呈现出绝佳的交易机会。

 

我们看到在黄金期货上适用的规律在国债期货上也同样适用。国债期货和黄金期货一样，如果选择开盘买入，当日收盘价退出也可以成功获利。我在图6-6中展示了这一特质。

 

说到买入国债期货并持有到第一个可获利的开盘价，就不得不说1998年以来最重要的风尚潮流—月中买盘，交易者应该尽量把握住这一价格乖离的时机。（见图6-7）。 

     图6-6　债券与TDOM（1998～2011年）

          

图6-7TDOM说明了债券的月中力量（1998～2011年）