耶律延禧生于辽道宗太康元年(1075年)四月十九日。太康五年(1079年),辽道宗外出游猎时,耶律乙辛请求把皇孙耶律延禧留下,以便乘机下手。北院宣徽使萧兀纳等提醒辽道宗注意皇孙耶律延禧的安全,辽道宗醒悟,携皇孙耶律延禧同行,才避免了一次暗杀。
太康六年(1080年)三月二十七日,辽道宗封耶律延禧为梁王,加号守太尉,兼中书令。并派勇士六人严密护卫他,并命令萧兀纳教导他。
太康九年(1083年)十一月初五日,耶律延禧被进封为燕国王。大安七年(1091年),耶律延禧被任命为天下兵马大元帅,总北、南院枢密院事,加尚书令,并确立为皇位继承人。