“很多业绩很好的股,为什么连指数都跑不赢?”
“如何控制回撤?”
“如何分析那种战法适合我?”
交易的头两年,浑浑噩噩坐过山车,赚钱、亏钱,通过两个多月的量化回测,才终于发现了黑暗中的“手电筒”,解决了困扰自己两年的问题。之后,才在量化的帮助下,稳定实现盈利。
其实,在没有接触量化投资之前,我和大家一样,我也觉得量化投资很神秘;但学习并对量化投资有一定理解之后,我觉得量化投资并没有人们想象的那么复杂。你所需要的就是一点量化的思维培训,加上简单的技巧培训,轻轻松松就能摆脱情绪交易。
第一步,就是从量化自己开始!
之前教过大家, 通过特殊股股性的量化来做套利交易。通过这样一个简单的量化给大家灌输量化的思维。
举个栗子:
老妖王-特力A,从2016年1月1号开始,逢板必打,有打必有肉!
如下图所示,每个红箭头的涨停板第二天,都最少有一个高开的套利空间!有两次甚至是3连板!
这种模式慢慢传导到后续的妖王-中科信息、贵州燃气等等,直到越来越多的人发现和相信,才因为一致性而失效,万兴科技就是第一只总妖王涨停被砸的例子。
最恐怖的是什么?
通过量化统计,这个模式,直到上礼拜之前才失效,命中率高达98%!
那么,这两年多的任何时间,如果你能通过量化,发现这个逻辑:这块肉,是不是可以很轻松就吃到!!!
今天,就为大家打开量化投资这扇门,告别虚无的感觉,用数据说话!
什么是量化?
量化投资其实就是定量投资,是通过分析一定的数据,在有合理逻辑的支撑下,运用某种策略所进行的具有胜率优势的投资。
量化投资有时候是看到某些现象,然后去分析数据来得出结论。但这个结论能不能形成一个有效的策略,得看这个结论合不合乎逻辑。
举个栗子,
2016年以来,我们都会觉得A股的大盘股走势远比小盘股好,然后我们去分析数据,结论也确实如此。但如果根据这个结论,形成一个策略:任何时候选股优先大盘股和绩优股,再根据成交量在重要均线介入,你会发现,你跑赢了指数和绝大多数人。
但大多数人都喜欢忽略这种方式,因为慢,没有短线的追涨杀跌更能激发你的肾上腺素,只是跟数字打交道,机械化的操作。
思多金告诉你:
艺在精不在博,把一种模式做精远比所有模式都一般要强得多。能盈利走,最重要。
为何做量化?
同样的,你一年以来的交易是盈利的,但是这些盈利到底是从何而来,是打板、低吸、追高还是套利,你只能凭借感觉来回答,而感觉是否正确,你无从知晓。除非你是板王这种类型,只有打板一种模式,那就非常容易量化。
但大多数人的交易模式都是各种因素掺杂,一直会有“噪音”来干扰你的判断,更不用说时间的关系,只能记得近期的交易,这就更容易让人产生错觉。
我们之前有位学员就是这样,他自我评估后,说他是一位短线选手,擅长追踪热点。我们分析完他近期一年的交割单,发现他只对了一半。
他90%的交易确实都是短线,2-3日就卖出。但是总体计算下来,最终短线的盈利只有2%(全年收益18%)。剩下的16%收益来自于为数不多的波段操作和1次打新收益。
我们给他的建议就是减少短线交易,加强波段持股。仅仅是这一点点的改变,才小半年的时间,他的收益就远超过往。
思多金告诉你:
因此要量化自己的交易,知道自己能力圈的半径比大小更重要。
如何做量化?
1、设立一个EXCEL统计表,每日记录自己的交易
2、标注每笔交易的类型-低吸、打板、追高、套利等等
3、每周、月回测自己的交易,统计出盈利交易的模式
4、根据结果--减少无效交易,加强有效模式!
这个时候,根据客观的数据,而不是自己主观的感觉,多花些时间优化自己的交易模式,未来交易效率就大大提升。
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