爱德华索普不仅是量化投资的鼻祖,他还是一个赌神!
何谓量化投资?打个简单的比喻:
当你看见一个美女的时候,你惊叹:好漂亮啊!
问你为什么这么漂亮?你如何作答?
从量化的角度来回答可能是:这个女人上下身比例5:8;胸围是身高的一半;腰围比胸围小20厘米;肩宽比胸围的一半还小4厘米.......
听到这个回答你是不是要疯了?
量化投资其实就是把投资分析和决策用数学公式来操作。
然而索普最为著名的身份是:拉斯维加斯赌神。那么他是如何成为赌神的呢?
01索普的童年
索普说话很晚,他父母甚至猜测他是个哑巴。后来他终于开口说话了,父亲发现他数数很有天分,很快学会了数到100万,没事他还搞来电话黄页,一个一个挨着数,困了就睡,醒来继续数。(如果你家孩子有这癖好,带起来会不会很省心呀?)
10岁的时候,不仅记忆力惊人,并且心算比你用计算器还快,最逆天的是,他可以口算开平方根和立方根。
老师让他临摹一副马,他把马的轮廓都用点标出,并严格测算距离,最终复制了一个一模一样的马。(达芬奇也爱这样干)
12岁的时候,由于感兴趣,学习了摩尔斯电码,参加考试时,居然打败了众多成年人。
高二的时候,他用10个气球制作了一个飞行器把自己送上天空。
后来,自己觉得好玩,开始制作炸药,结果把手烧伤了,爆裂的玻璃碎片还刺入了手臂。
不过,这给他的化学打下了良好的基础。他开挂式的在高中就自学大学化学。成绩能轻松地拿到第一。化学此时是他最大的爱好。
进入大学后,由于跟老师的摩擦,冲动地放弃了化学,转而学习物理。这就改变了他的人生之路。
不过在物理系也不让人省心,还是跟老师发生了摩擦,差点被开除,接着又失恋了。索普心情很不好,就开车出去散心,来到了拉斯维加斯,第一次接触到了赌场,不过那时他还没上心。
02赌神诞生
索普读到物理系博士,有一次跟同学闲聊,有个人发起了一个探讨:为什么在赌场赢不到钱?
这次的闲聊无意间创造了一个赌神,索普坚信自己能够战胜赌场,他从研究轮盘赌开始。
索普其实是穷出身,所以他白天要打工赚钱,回到家就继续研究轮盘赌。岳父岳母开始担心,难不成索普染上赌瘾了?幸运的是,他老婆依然支持他。
经过长期研究,始终没有发现制胜的方法,于是转向研究21点游戏。
为了研究,肯定要去赌桌实践,然后就输了很多钱……
他老婆虽然担心,可也还是支持他。(有个好老婆实在太重要)
由于计算量太大,索普把目光投向了计算机,为了使用计算机,他又学会了编程。
1960年,他终于计算出了制胜的策略。为了验证,他前往拉斯维加斯,这一次他还是输了钱,但不同的是,这个损失本来就在他的计算当中。
回家后,他在美国国家科学院院刊上发表了《21点的有利策略》。这种论文在主流学术界看来简直就是不务正业,但是媒体可是很感兴趣,争相要采访他。有富商甚至愿意给他提供10万美元去验证他的策略。
于是他带着富商去赌场开始表演。索普从1到10美元开始下注,然后逐渐增加筹码,不过最多也只加到500美元,富商觉得很没劲,因为他们通常出手就是几万美元,索普的玩法就显得很土鳖了。
1小时过后,只赢了几美元。赌场准备关门,索普他们就换了个地方继续表演。一直死磕到凌晨5点,赢了1000美元。
第二天,他们来到第三家赌场,2小时内就赢了650美元。经过这两天的练习,他的算牌技巧越来越娴熟,于是决定增加筹码下注。后面的表演,他们差不多都是赢钱的。此时索普成了赌场的名人,随之也上了赌场的黑名单。
这一次的赌博之旅,他一共赢了1.1万美元,相当于现在的11万美元,是他三年的工资。
回到学校后,他就成了明星教授,后来他还出了一本书,叫做《击败庄家》,大受欢迎。
而这本书的出版,让整个赌场行业都菊花一紧,开始研讨反制的手段。
索普的心思本来就不在赌博,而在于探索赌博背后的概率学规律。所以他离开赌场,转战了投资市场。对索普而言,投资市场只是一个概率游戏而已。
03修炼秘籍
三个特点成就了索普的赌神之路
强烈的好奇心:索普乐于发现身边微不足道的事情,并且会孜孜不倦,甚至不求回报地去钻研,去搞清楚这些事情
广泛的兴趣爱好:索普的兴趣爱好让他拥有多元的视角和开阔的思维;另外,他总是在做自己爱做的事,所以他对生活就充满的了热情,而不是枯燥乏味;
打造长板:索普最大的长板就是自己的数学能力,当他把长板做到足够好后,再与其他技能相结合,就能擦出更漂亮的火花。
如果还有第四点,那就是:一个真心支持他的老婆
04玩个游戏,试试你有没有赌神的天分!
巴菲特的三个骰子的游戏
三个骰子的六个面分别是:
A(3,3,3,3,3,3)
B(6,5,2,2,2,2)
C(4,4,4,4,1,1)
巴菲特让索普先选一个他觉得最好的骰子,然后巴菲特选一个
两人用自己选的骰子掷,比大小,看看谁会赢。
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