制定交易策略目的？以及如何有效执行？

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什么是交易策略？

交易策略可以理解为进行交易时的计划，按照计划来交易。它包含了：开仓策略，止损策略，加仓策略，持仓策，平仓策略，减仓策略。其实从不同角度看待交易，对交易策略的理解就不同。

理解一：具体交易某个品种制定的交易策略。比如我们之前做纯碱的交易，通过技术分析判断某个位置可能形成假突破，选择做空。如果继续上涨则假突破信号失败，我们选择止损。如果快速回落我们就继续持有，上方重要压力2620。上周走势符合预期，继续持有，最近开始反弹，我们的交易策略是下移回撤止损至2350左右。突破就卖掉，不突破继续持有。这就是我们的交易策略。

这是对单笔交易的交易策略，如果换另外一个品种，策略就不一样呢，其他品种都有各自不同的点位，交易策略也有所不同。需要根据这个品种的特点和走势制定具体的交易策略。

理解二：根据技术形态或指标制定的交易策略。这种交易策略形成统一进出场规则，达到自己的开平仓标准就交易，不关心是什么品种，达到条件就进场，交易的是一个规则。可以用电脑执行，叫做程序化交易。这种方式的交易和我们的讨论的主观交易其实不在一个层面上了，这里就不多讨论。（如下图所示）

这里主要和大家分享单笔交易的交易策略。有一个例子形容交易理念、交易策略和交易系统，非常形象。

从城东到城西，你要换乘最少，路程最短还是时间最快，这是交易理念。
考虑交通高峰期，堵车路段，是否哪里在施工，选择最合适的出行方式，这是交易策略。
你要时间最快达到，确定好了出行方式后，先走100米到公交站，乘坐2路汽车，到某某站后，下车换乘8路撤，达到终点站后，就马上下车，再步行到目的地，这叫交易系统。
坐上公交车，靠右坐不会被太阳晒，靠后坐不用让座，这就是技术分析。

02

制度交易策略的目的是什么？

制定合理的交易策略可以帮助交易者合理避免在盘中因为市场的波动而受到情绪的操控，从而做出不理智的买卖操作。交易策略一般都是在盘前制定了，而不是盘中，盘中因为行情的波动可能不会是一个客观的交易策略。盘前制定，盘中实施。

有不少交易没有任何的交易策略，感觉能涨就买多，感觉能跌就做空，完全凭感觉。今天运气好能赚到钱肯定很开心，很满足。如果今天比较不顺，被套了，就不知道怎么办了，手足无措，亏了就扛着，也没有任何止损的计划。直到自己受不了才砍仓。没有制定交易策略就交易也容易产生频繁交易的行为，频繁交易是造成亏损的最直接原因之一。

合理的交易策略首先保证让亏损控制在自己能承受的范围之内，做对的时候尽可能做到利润最大化。有很多我们判断错的行情，由于我们制定了合理的交易策略，也不会因此造成较多的亏损。好的交易策略，可以控制我们的投资风险，还可以帮我们修正技术分析中的漏洞。同时，好的交易策略还可以增加我们的赢利。

03

如何有效执行交易策略？

①应该把交易策略落到纸上，一定不要放在脑子里。为什么？好脑袋比如烂笔头，放在脑子里你可能会忘也可能会随便改变自己的交易策略，就把它写到纸上。投资逻辑最好也要写，为什么看好它，是基于哪方面的判断？越详细越好。

交易策略：什么位置进场？怎么设置止损？仓位控制多少？什么位置加仓，减仓？什么位置平仓。如果中间回撤了怎么办？以什么样的心态应对回撤？回撤止损怎么设置？把能想到的都想到，包括最坏的结果。这样才能清楚的知道自己的交易策略是什么？从而严格执行。很多时候放在脑子里是模糊的，甚至忘记了，更别提严格执行了。

②建立惩罚机制。当孩子犯错误的时候，有家长和老师的教导，反复说了几次如果还不改的话，惩罚就帮助孩子改正错误最有效的手段。我家孩子之前喜欢光脚丫子不穿鞋，说了好多次了就是不改，那好，以后我如果发现你光脚丫子袜子就自己洗，洗了几次毛病就改了。

我们自己做交易，所有的交易都是自己完成，从分析到开仓平仓，风控都是自己完成，没有人在旁边盯着我们。每个人都可能犯错，犯了错怎么办？当孩子犯错的时候也家长和老师提醒和帮助改正，当我们犯错的时候更没有人提醒我们。所以我认为要给自己制定惩罚机制，让自己严格执行自己的交易策略。虽然有点难，但是这个事必须要做，难的事才有挑战，简单的事都能做，你凭什么赚钱。这就需要极强的自律能力。

大家还要明白不一定赚到钱的交易都是成功的交易，一笔交易的成功应该定义为严格执行自己交易策略的交易。一次正确执行交易系统规则的亏损交易也是成功的。一次错误执行交易系统规则的盈利，交易也是失败的。交易者将完全从系统的执行情况来评价自己的能力。

如果没有严格执行交易策略怎么罚自己？想想怎么罚孩子的，喜欢什么拿走什么？不喜欢做什么就让他做什么？罚自己也是一样的。比如暂停交易一天或者一周。比如喜欢吸烟就惩罚自己多久不抽烟，喜欢喝酒。不喜欢做什么？每个人都不同。体罚。

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不同的行情也应该采取不同的交易策略

在趋势流畅的行情走势中，单边持有的策略更有效，能获得更多的利润。比如，2021年9月-10月中旬和2022年2月-3月，这两段时期行情处于明显的上涨趋势中，如果坚持持有一些品种的多单，能获得很好的收益。在2021年10月份商品暴跌以后，很多品种进入了震荡格局，单边持有的策略就不灵验了，这个时候按照震荡的思路操作效果会更好。有人可能会说了，你怎么判断是趋势行情和震荡行情？那就要根据自己的经验和研究历史走势的规律了。

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不同的品种交易策略也应该有所不同

通过对历史走势的研究，发现不同的品种技术走势有很大不同，这应该和这个品种的属性和所处行情周期有很大关系。有些品种周期特别长，比如橡胶和棉花。这两个都易储存，易储存的属性决定了它们可以累计库存，库存能平抑价格的波动。另外橡胶树一旦成年，割胶时间长达30年，过剩之后去产能很困难。棉花因为新疆有补贴政策，即使价格低棉农也会继续种植，去产能也很困难。这两个属性决定了棉花和橡胶周期较长。从技术走势上看，这两个品种涨的时候都是快涨，没有快涨就没有大涨。交易策略方面就应该捕捉这种快涨的行情，最好就是有启动迹象的时候在买入，不太适合长期持有，能熬死人。

研究化工类品种这几年的走势发现，基本上没有连续大涨的情况，每次上涨之后都是一地鸡毛，应该和行业也有很大关系，可能多数化工品设计的产能都是过剩的。对一些化工品的交易策略，我更倾向于涨高了在以后做空，感觉更安全，因为从来就没有连续大涨过。

有些品种一旦有行情，走势非常流畅，而有些品种震荡行情比较多；有些品种周期长，有些周期短；有些适合做多，有些适合做空。不同的品种也应该采取不同的交易策略，才能赚取到更多的利润。