期货交易的不可能三角

从逻辑上讲，期货交易有个不可能三角，就是胜率，盈亏比，交易频率。这三个数据不可能同时达到极高水平。至于为什么？从逻辑上讲，如果胜率也高，盈亏比也大，交易频率也高，那就成了飞翔的印钞机了，很快比索罗斯有钱了。对手都被你吃掉了，市场也就不存在了。市场不允许这样了BUG存在。

所以理论上讲，短线交易要求频率高，那么胜率与盈亏比必然要牺牲一个。盈亏比在一比一的情况下，胜率只要超过51%，理论上是赚钱的，考虑到手续费问题，胜率需要达到55%以上才能盈利。当然，降低盈亏比，理论上可以提高胜率。但这种胜率意义并不大。

如何提高胜率呢？我们看到很多高胜率，比如70%，80%类似的高胜率，有没有办法实现呢？

一、降低交易频率，精选交易机会，只做符合大局观方向，把握大的机会。

二、使用保本损以及移动止盈，当有一定利润后把止损移到开仓位。部分先有盈利最后止损的单子变成了保本单，减少了止损次数。

三、通过资金管理的方式，轻仓(5%以内仓位）介入，若基本面有利的情况下被套，可暂时不设止损，任单子漂。下一次给出信号择机加仓一次再带止损，这样本来止损的单子，有50%以上的可能性最后变成赢利单。可以提升胜率。同样，如果仔细思考一下，也牺牲了盈亏比。但要注意，一旦仓位超过10%，一定要严格止损。

一、二、三结合起来，那么胜率会很高。因为有不少保本单，实际上起到降低盈亏比的效果。仍然逃不掉不可能三角。但是更多的保本单，虽然视为提高胜率有点勉强，但可视为降低败率，这在交易上仍然是有意义的。因为持续亏损对交易心理的打击远远超过持续保本。

真正的高胜率，高盈亏比，高频率，只会在一种情况下实现，押对了一波趋势，在这波趋势里反复短线交易。但趋势总有结束的时候，拉高周期看，不可能三角形是不能打破的。每个交易员在设计自己的交易系统的时候，都要想清楚，到底如何去平衡不可能三角，放弃哪个？