高手是怎样趋势交易的，看看就学会了！

有史以来最著名的交易员杰西·利弗莫尔（Jesse Livermore）在1929年赚了1亿美元；

海龟交易的创始人理查德·丹尼斯（Richard Dennis）通过交易赚了4亿美元；

埃德·塞科塔（Ed Seykota）可能是我们当时最好的交易员，在16年的时间里的回报率达250,000％。

他们的交易方式是什么？

答案是趋势追踪。

与其羡慕他们傲人的战绩，感慨他们的经历，不如学习他们交易中成功的精髓。今天小编就从以下4个方面详细来详细的跟大家介绍一下——趋势追踪，希望能对你今后的交易有所帮助！

1. 什么是趋势追踪以及趋势追踪如何运作；

2. 趋势追踪在过去200年中实现盈利的5个秘诀；

3. 趋势追踪如何赚钱；

4. 系统趋势追踪和自决式趋势追踪的区别。

01

什么是趋势追踪？

趋势追踪是一种旨在通过使用适当的风险管理来捕获所有市场趋势的交易方法。

为什么趋势追踪有效？

原因很简单：市场是由情感、贪婪和恐惧驱动的。

当上述任何一方控制了市场，市场就会出现趋势，因此趋势追随者可以利用这一现象。

杰西·利佛摩曾说：我绝对相信价格波动的模式正在重复。它们的模式反复出现，只略有变化。这是因为市场是人为驱动的，而人性永远不会改变。

02

趋势追踪的5个秘诀

现在我将向您介绍成功的趋势追踪者必须遵循的5个秘诀。

1

高买高卖

想像一下，如果您走进一家超市，发现有苹果在出售，1美元就可以买3个。您可能会忍不住买几个。

但是，如果第二天您发现和昨天一样的苹果现在5美元才能买三个，那您还会买吗？

答案很可能是不会。不是因为价格太高，而是您更愿意等待价格下跌后再买，或寻找其他替代品。

买苹果与交易有什么关系？

其实它们的关联很大。因为您购买苹果的态度也会被带入到您的交易中，进而影响您的交易行为。

来看下面几个例子：

超买（美元/日元）：

价格上涨（美元/日元）：

超卖(欧元/美元)：

进一步超卖(欧元/美元): 

因此结论是：无论市场价格多高都可以做多，无论市场价格多低都可以做空。

2

只需要跟随价格

人人都喜欢正确预测市场趋势的感觉。但是，在预测市场的时候，您会产生模糊的判断，进而忘记市场的客观性，导致致命的错误。

例如：

• 拒绝设置止损；

• 平均计算亏损，这样看上去亏损少一些；

• 开始报复性交易，想弥补损失。

那您应该怎么做呢？作为交易员，您最需要做的事情就是跟随价格。

让我们来看两个例子：

（NAS100USD）的上升趋势：

下降趋势(XCU /USD):

要点是：

• 如果您发现价格不断形成更高的低点，阻力位不断被突破，则很有可能是上升趋势。此时您应该做多。

• 如果您发现价格不断形成更低的低点，支撑位不断被突破，则很有可能是下降趋势。此时您应该做空。

3

冒少量的风险

如果您的交易系统有50％的胜率，有1：2的风险回报比，而您的交易结果是：亏-亏-亏-亏-赢-赢-赢-赢。这是一个盈利的系统吗？ 其实不一定。

如果您用30％的本金承担风险，那么您在第四笔交易时就会爆仓（-30 -30 -30 -30 = -120％）。

但如果您用1％的本金承担风险，您将获得4％的收益（-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4％）。

这意味着如果拥有一个成功的系统而没有适当的风险管理，您也不会盈利。因此，您需要为交易系统配备适当的风险管理。

别忘了，一旦亏损，想回复没那么容易。如果亏损太多，可能还会无法恢复。

如果您损失了50％的资金，则需要从投资中100％获利才能达到平衡。是的，您没看错，是100％，而不是50％。

这就是为什么您应该只用一小部分的本金来承担风险的原因，尤其是当您的胜率低于50％时。

那么，您应该冒多少风险呢？

这取决于您的胜率，风险回报比以及您的风险承受能力。但我建议每笔交易的风险不超过1％。

4

不设置盈利目标，因此你可以顺应趋势

尽管趋势追随者不设置盈利目标，但这并不意味着我们不会离场。趋势追随者使用追踪止损机制离场，而不是使用支撑位和阻力位等来设置获利目标。

来看几个例子：

支撑位止盈（UKOIL）：

追踪止损(UKOIL):

阻力位止盈(XAU/USD):

追踪止损(XAU/USD):

以下是一些追踪止损的方法:

• 移动平均线交叉；

• 收盘价超过移动平均线；

• 打破价格结构；

• 突破趋势线；

• 距离峰值/低谷的ATR数。

关于趋势追踪，最困难的部分是掌握盈利。因为您会发现许多小的盈利最终在尝试驾驭趋势时就全部亏损了。这会使胜率较低，但风险亏损较高。

5

交易所有市场，增加捕捉趋势的机会

市场处于盘整期的时间远大于趋势阶段。因此，有必要审视各种市场，以增加把握趋势的机会。

趋势追随者交易各类市场，包括但不限于货币、农业、金属、债券、能源、指数。

如果您查看更多的市场，则可以捕捉到趋势，让我们来看下面的例子：

低波动性（EUR / USD）：

低波动性(AUD/USD):

波动和趋势良好 (DE10YBEUR):

良好的波动(SPX):

• 要点是：

在不同市场进行交易有助于减少您的亏损并提高盈利能力，这是趋势追随者成功背后的最大秘密之一。

03

趋势追随者如何赚钱？

想象一下：

在过去的六个月中，一家名为Orange的公司的股价一直在上涨。

Orange目前的交易价格为100美元，您认为它被高估了。您决定在没有止损的情况下卖空1000股Orange，价格为100美元，获利目标为90美元。

您在所有交易市场中应用此交易原则。设定一个小的利润目标，不设置止损。

实际情况是，您可能会经常盈利，但是如果遇到一笔不利于您的交易，就会一下子爆仓。

现在想象一下假如我是您的交易对手：我会经常输，但是，只需要一笔交易我就可以收回全部损失，甚至获得更多盈利。而这是导致您爆仓的同一笔交易。

现实生活中不乏这样的例子：

• 长期资本管理公司的破产；

• 贝尔斯登公司（Bear Stearns）的破产；

• 2008年金融危机。

这些事件导致投资者和交易员损失大量资金。但是在零和游戏中，有人亏损就有人盈利，而盈利的人恰好是趋势追随者。这就是趋势追踪的优势。

04

趋势追踪的不同方法

趋势跟踪可以进一步分为两种不同的方法：

• 系统交易

• 自决式交易

1

系统交易

系统交易定义了决定入场、出场、风险管理和交易管理的规则。Dunn、Winton和MAN AHL等大型对冲基金广泛采用了这种方法。

尽管系统交易是自动化的，但仍然需要做出关键决策，像承担多大风险、交易什么市场等。

2

自决式交易

自决式交易具有较少入场、出场等定义规则。它需要交易员的注意力，需要基于技术分析进行交易，也需要更多的干预。这种方法更多被个体交易员广泛采用。

尽管自决式交易较为主观，但仍以交易计划为指导。

05

趋势跟踪交易策略

现在，您已经了解了趋势追踪的5个秘密，现在让我们利用这些信息来制定交易策略。

首先，要制定趋势跟踪策略，需要回答以下7个问题：

1、您在哪个时间框架交易？

2、您每笔交易冒多少风险？

3、您交易哪个市场？

4、您的交易策略有哪些条件？

5、您在哪里入场？

6、如果您的交易方向错误，您在哪里出场？

7、如果您的交易方向错正确，您在哪里出场？

1、时间框架

您必须选择适合自己的性格和日常安排的时间框架。如果您是有全日性工作的人，则适合交易4小时和日线图。

2、风险管理

您必须在每笔交易上只用小部分的本金来承担风险才能承受住必定会来的亏损。保持您的每笔交易损失不超过1％。

3、市场领域

您应该能够在这5个领域中交易大约60个市场：农业商品、货币、股票、费率、非农业商品。

下面详细的给大家介绍一下趋势跟踪交易策略的不同方法。

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自决式交易的趋势交易策略

如果200ma指向更高并且价格在它之上，那么市场是上升趋势（交易条件）。

如果是上升趋势，请在动态支撑位（使用20和50周期移动平均线）等待“两次测试” 。

在价格两次测试动态支撑位后，继续进行第三次测试（您的入场位）。

如果价格对您不利，则从您的入场点设置2 ATR的止损。如果价格对您有利，那么在蜡烛收盘价超过50ma时设置止盈。

下降趋势中的策略则与上述策略相反。

来看一些例子：

盈利的交易（XAU / USD）：

盈利的交易(UKOIL):

亏损交易(AUD/USD):

如果你想在交易中少一点主观性，那么可以考虑这种交易方式。

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系统交易的趋势跟踪策略

1、交易规则

• 当收盘价达到最近200天的最高价时做多；

• 当收盘价达到最近200天的最低价时做空；

• 追踪止损设置为6 ATR；

• 每笔订单的风险设置为1%。

2、交易市场

金、铜、银、钯、铂；

标普500、欧元/日元、欧元/美元、墨西哥比索、英镑；

美国国债、BOBL、BUXL、BTP、10年期加拿大债券；

取暖油、小麦、玉米、木材、糖。

3、回测结果 

交易数：937笔交易

胜率：42.8％

年收益率：9.89％

最大提款：24.12％。

专业提示：交易更多的市场可以提高收益并减少亏损。

06

最后总结

趋势追踪的定义：趋势追踪是一种旨在通过使用适当的风险管理来捕获所有市场趋势的交易方法。

趋势追踪的5个秘诀：高买高卖；只需要跟随价格；冒少量的风险；不设置盈利目标，因此您可以顺应趋势；交易所有市场，增加捕捉趋势的机会。

趋势追随者如何赚钱：在零和游戏中，有人亏损就有人盈利。而盈利的人恰好是趋势追随者。

趋势追踪的不同方法：系统交易；自决式交易。