成功交易者的思考方式--概率思维

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作者：刘圣杰

执笔之下，一时语塞，不知从何写起。脑海里首先闪现的是这样一句话--“请记住，最好的交易者有很多与众不同的思考方式”。那么我们今天就来谈一谈交易里的概率思维。

 

交易就是一场概率游戏，可是并不是所有人都能理解其意义。我们暂且不谈交易，先通过一个概率游戏来了解一个事实。

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德州扑克，在游戏中每个玩家分两张“底牌”，荷官陆续朝上发出五张公共牌。经过所有押注圈后，用自己的2张底牌和5张公共牌结合在一起，凑成5张最大牌。最后持大牌者获胜。

 

2008年的WSOP（世界扑克系列赛）主赛事，发生过这样精彩的一幕。牌局已经进入到最后的河牌圈，公共牌面为：红桃A、梅花9、方块Q、方块10、方块A。玩家Motoyuki Mabuchi底牌为黑桃A和梅花A，他中了四条A！这在德州扑克中出现的概率为4,164:1，玩家认定自己的牌型已经非常大，决定ALL IN(押注所有筹码)。

 

 而另外一个玩家，Justin Phillips秒跟，因为他的底牌为方块K和方块J，他中了皇家同花顺！！！ 这是德州扑克里是最大的牌型，出现概率仅有 649,739:1。当Phillips看到对手的四条A之后发出一声“WOW!”，这应该是所有人看到牌时的心声。当时解说评论道：“河牌中了四条，且还是输了，在主赛以这种方式出局，真够难忘！ 这种情况发生的概率是2700000000:1（27亿：1）”。对于我们关心的概率问题，这局牌的诞生确实具有着标志性的意义。

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各位投资者朋友，你们知道双色球头等奖的中奖概率吗？答案是1770万分之一。再想想这局牌吧！概率是什么，概率就是可能性。无论概率有多小，只要时间只够长，只要重复的次数足够多，那么小概率事件就一定会发生。这难道不就是交易吗？

 

我们可以得到一个简单的事实，无论你的正确率有多高，只要你在市场中持续交易下去，那么你一定会犯错。正如墨菲定律所言：会出错的事总会出错，不管这种可能性有多小，它总会发生。那么止损也就成为了交易中的必然，交易者应该意识到这也是交易中长期盈利的必然成本。

 

认识到这一点，你也许对止损有了新的思考。止损就是当你犯错时，能够及时停止你的损失。如果不设止损，即使正确率在高，小概率事件一旦发生，也会对你的账户造成重创，甚至是全军覆没。但这仅仅是概率思维的基础，用概率去理解交易中的盈利，我们可以这样定义一个简单的公式，亏损+盈利=盈利。

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让我们把视野再放大一点吧。在这个概率游戏中我们追求的是可持续的稳定盈利模式，或者是最终的盈利结果。而对于单笔交易的结果而言，我们是永远得不到绝对的答案。因为任何单笔交易的结果都是随机的，可能是止损，也可能是盈利。正因如此，我们才懂的不应该过多的在意单笔交易的输赢，更不应该因此坏了心态。无论单笔交易结果如何，尘埃落定后，都应该全身心的投入到下一次交易机会中。

 

有多少人总是执着于单笔交易的盈利，而因此失去了整个战局。保持概率思维，才能建立对交易的大局观，才能完全接受交易中的止损，进而保持良好的心态。这是概率思维的意义所在。一个正确的交易价值观，是保证你交易行为正确的根本。推此及彼，也许我们已经对正确率也有了全新的思考。

 

正确率是在大数法则下才能得以显现，所以一两笔交易的结果不能说明任何问题。概率优势只有在重复次数足够多的情况下才能发挥其作用，这也是为什么我们要学会轻仓的原因，因为我们要保证足够多的交易次数。当然，这里有一个前提，那就是你能建立起一个稳定的概率优势，而最简单的方法就是建立属于自己的交易系统，然后坚持自己的交易纪律和原则。

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建立稳定的概率优势，这里就涉及到了一致性原则。只有坚持同一种方法，同一个交易系统，甚至是同一种交易策略，用在同样的行情上，甚至是同一种交易品种上，这时才能体现系统本身的概率优势。这也是让交易结果趋于稳定的保证。因为每个品种都有自己的行情特点，每个策略和方法都有自己独特的优势和缺陷。我们要尽量保证在交易行为中重复的是大致相同的事件。

 

试想，为什么高手们经常专注于一种交易品种吧。再试问，有多少交易者在不断的改变交易策略，或者频繁更换不同的交易方法，然后最终因此错失盈利。这不是否定你可以有几套交易系统，也不是否定你可以有几种交易策略，或者跟踪几个交易品种。针对不同的市场，确实需要与其适应的不同交易系统。而最重要的是你需要认识到，在交易中如何保证你的概率优势发挥其积极的作用。

 

    我们来回头看看收获了什么？正因为我们学会了用概率思维的方式去理解交易，所以对止损、轻仓、大数法则、一致性原则、以及面对单笔交易结果的心态都有了新的理解，甚至对某些执见也有了颠覆性认识。如果你的答案是肯定的，那么要恭喜你学有所获！

 

 交易就是不断追求大概率事件，同时要对小概率事件的发生做好充分的应对准备。事实上，有很多交易者在交易中追求高胜率，但是到最后往往变成高胜率、低盈率，甚至是在高胜率的前提下损失惨重。这是因为他忽略了交易中的风险报酬比以及期望收益，关于这一点我们以后再述。

 

请相信，概率思维是成功交易者的思考方式。这绝对有利于我们对交易和市场做出更好的理解，进而去追求持续稳定的盈利。但值得注意的是，概率思维绝不是盈利的保证。

最后

请允许我做一点赘述。很多交易者朋友们都喜欢打德州扑克，究其原因还是在德州扑克中所涉及到的概率计算、风险控制、情绪控制以及博弈心理都可以还原于交易实践中。如果有兴趣，朋友们不妨去一试身手，这也许是市场之外的最好修炼场。