申万研究金融工程《技术指标测试全集》——第三十九集Chaikin oscillator

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    一、指标介绍

• 蔡金摆动指标（Chaikin oscillator）：简称CHO

• 所需数据和参数：CHO(high, low, close, open, volume, fast, slow)

• 指标伪码：
  

  CHOVAL:EMA(ACCUM,FAST)-EMA(ACCUM,SLOW);

  VAR1:=(CLOSE-OPEN)/(HIGH-LOW)*V;

  ACCUM:=SUM(VAR1,0);

• 图形示例：

• 指标含义：

VAR1:当天收盘价与当天开盘价的差除以当天的振幅，再与当天的成交量相乘，得到的值。

ACCUM:讲历史每天的VAR1值相加。

CHOVAL:ACCUM的快速移动平均与慢移动平均之差。

• 本报告中的信号发生方法

卖出信号:  当CHOVAL下穿0线时，卖出。

买入信号:   当CHOVAL上穿0线时，买进。

• 默认参数：

fast：3

slow：10

• 信号状态：看多（1）、看平（0）、看空（-1）

• 测试规则：

    每次买卖交易时只交易1份或2份合约，如当信号从0变为1时，做多1份合约，当信号从1变为-1时做空两份合约，信号不变时，维持头寸不变，头寸最多只包含一份合约。初始按照300万资金，默认对于所有指数，指数的价格都是300元/点，由于不同指数之间的点数差距较大，故横向比较不同指数之间的收益情况意义不大。所有交易的手续费均为成交额的万分之一。

• 测试区间：2010.01.04-2016.07.14

    二、默认参数效果

• 默认参数：

fast：3

slow：10  

三、参数优化分布

四、最优参数效果   

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