凯利公式是著名的仓位管理公式，按照这个比例配置，在随机的交易情况下，可能获取的期望盈利最高。
公式如下：
f=b*p-q/b,其中f为仓位百分比，b为盈亏比，p为胜率，q=1-p。
基于此我做了个EXCEL用于计算既定胜率和盈亏比情况下的仓位配置，这里面其实还没算上杠杆，实际计算的时候要考虑杠杆。
以外汇为例：
凯利公式计算仓位
最优下注比例胜率盈利比亏损比本金单次占用金额杠杆比率实际购买金额单手所需金额（GBPUSD）累计可持仓手数
0.20.6111000200100200001000000.2
这个是以我的历史交易情况做的胜率和盈亏比假设（其实盈亏比还不见得有这么高，尽量提升中。）
另外关于外汇交易的手续费问题，我也做了简单梳理，假设在买1手直盘货币对的情况下，手续费假设为6个点的点差，杠杆倍数不同的时候，手续费费率也是显著不同的，见下表：
手数对应标准金额（直盘美元货币对）手续费（假定相对活跃市场点差）杠杆倍数保证金占用手续费/保证金手续费/购汇金额
1100000610100000.00060.00006
110000065020000.0030.00006
1100000610010000.0060.00006
110000065002000.030.00006
1100000610001000.060.00006
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