一、交易系统的时间性要求
在设计交易系统时，首先要考虑的是投资人拟采取的交易风格，是短线交易，中线交易还是长线交易。
例如，短线交易系统可采用5或15分钟图上的有关信号；中线交易系统可采用60分钟或日线图上的有关信号；长线交易系统可采用周线或月线图上的有关信号。
二、交易系统的完整性要求
在设计交易系统时一旦明确了交易风格后就必须先建立相应的数学模型以明确判断趋势的方向、规模和所处阶段。
交易系统应包括趋势判别、时机价格选择和风险控制、资金管理3个子系统，即要回答清楚下列具体操作问题：何时何价在何方向建多少仓？止损保护如何设置？如何完成平仓工作？
三、交易系统的绩效评估
在初步设计出交易系统后，要利用现有的全部历史交易数据对系统作出全面模拟以对系统的绩效作出评估并据此进一步调整系统的有关参数。
四、交易系统设计举例
1．确定近一年内的大势方向
根据技术面（主要是根据周K线波段的高低点排列、起步价格水平和已持续的时间，按趋势的定义来分析确认，一般30周均线可以看作为大势的多空分界线）和基本面（仓单数量，现货价等）确定大势是牛、熊和宽幅振荡（新品种上市后高、低点价差以低点价格计算接近20%）及所处阶段。
在没有信号确定大势已改变之前，在投机区不要做反向开仓交易。摸顶或底的代价过于昂贵，放弃鱼头和鱼尾只吃鱼身是最为明智的交易策略选择。
2．选择品种、合约月份、入市方向、进出时机
A．做中线要先做好投资策划，只选择1－2个品种交易。
B．只参与持仓最大的非交割月主力合约的交易。
C．在投机区（远月合约上市后，相对合约最低或最高点的涨跌幅在33%以内为投机低风险区，33%－50%为投机中风险区，50%－75%为投机高风险区，75%以上为反向投资安全区）只做顺大势的开仓交易。
D．基本仓的建仓和平仓（以做多为例说明，做空类推）：
波浪型操作
先在日线图上确定当前回调的级别和规模在中级以上，则当60分钟图上价格回调超过前波上涨幅度（也可按收盘价计算）的0.5技术位且调整时间也超过前波上涨时间的1/2时，或者尽管调整时间不够但价格已回调到0.67位时，先建可用资金5%（按交易所规定的保证金计算开仓量）的基本仓；
回调到0.67技术位再建可用资金10%的基本仓；回调到0.75技术位时，若KD、MACD指标出现明显的背离信号再加15%的基本仓，但当价格回到持仓均价以上或以下时可分批减仓10%。所有基本仓以前波的最低点或最高点为止损点。
止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上或以下，就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损。
若有效突破止损位表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定调整的级别和规模，按本规则重新建仓。
基本仓的最低目标位为前波的最高或最低点。若价格恢复上涨达到当前调整浪幅度的0.5位以上后，基本仓的止损就改为当前波段的低点。
最高目标位为前波高点加上1倍小区间的幅度。若遇有利大波动时，基本仓可少量平仓不再回补。
到达最低目标位以后，基本仓先平仓1/3，其余可逢高或逢低分批平仓。到达最高目标位附近时全部平仓。若达到前波调整时间的1倍以上时仍完成不了基本仓的最低目标幅度就全部平仓。
区间型操作
先在日线图上确定当前回调的级别和规模，当日线图上价格俩次冲顶失败后回调前波幅度不超过0.5位，但调整持续时间已达到前波上涨或下跌持续时间的2倍以上时，就可基本确认价格已进入区间型调整。
用60分钟图先确定当前区间显著的低点和高点，当价格回调到区间幅度（也可按收盘价计算）的0.67技术位时先建可用资金5%的基本仓；回调到0.75技术位时再加可用资金10%的基本仓。以该区间的最低点或最高点为基本仓的止损点。
止损后若60分钟图收盘价又回到止损位以上就补回全部基本仓以再创新低或新高为止损，否则表明趋势要变，可能要进入更大一级别的调整，需重新确定新调整浪的级别和规模，按本波浪型规则回调时再建仓。
若调整时间超过前波上涨时间的4倍时价格仍未能突破区间的最高或最低位，表明市场可能进入更大级别的波浪型调整，应立即先减仓2/3。若遇有利大波动时基本仓可少量平仓不再回补。
区间型基本仓的最低目标位为区间幅度的1倍。基本目标位为该区间的低点起计算到前波幅度的1倍左右，最高目标位为该区间的高点起计算到前波幅度的1倍左右。
到达区间最低目标位附近，基本仓可先平仓1/3；到达区间基本目标位附近，基本仓可再平仓1/3；其余分批逢高或逢低平仓；达到最高目标位附近，就全部平仓。区间中的短线振荡行情不要参与。
E．在投资区对远月合约按上面的基本仓规则只做反向开仓交易，分批布仓不设止损但需拉开距离加仓滚动运做再减仓维持第1笔基本仓2－3次后，才能进一步布仓。
总持仓控制在可用资金的10%以内长线持有或换月持有。待趋势明朗后，再按基本仓规则加码保证金的5%持仓，直到整波幅度1/2的目标位出现后才可全部平仓。
说点题外话，技术不是万能，没有技术万万不能。所有技术都有一个先决条件：那便是规则，有规则才能立于不败之地，不败之地才有利可图。
规则是什么?具体到操盘上就是止盈止损平推。之所以把这个放在开篇是因为它的份量。规则凌驾于所有技术之上，是操盘的防线。
要了解趋势就要先认识趋势，趋势是什么？
趋势是由小一级别趋势衔接而成，既然是小一级别衔接成的，那么趋势就有两个特性：延续性和波动性（即分段生灭）。
宇宙和生灵都是分段生灭，从发生到发展到破坏再到死亡，这是必然的过程。了解这个过程就会知道趋势的完美（各个级别完美）
现在看一张图
图1是上涨的趋势，图2是上涨趋势转变为下跌趋势，图3就是把1和2叠加就成了一个大涨势后面自然成了大涨势的回调。
这个图说明了什么？说明了趋势是分段生灭，整体是一个延续的趋势，但是部分却又反转。
这个原理就是任何级别都会完美，都会有的一个过程。
就是这个原理使得我们可以精准的把握市场的每一个角落。
由于市场是有无数个层次构成所以操作时必定要选取一个层次，这个层次之外的全部抛弃。
那么先来分析一个波段，弄清楚这一个波段的起承转结，那么就知道了整个市场。
前面是下跌趋势，绿色的圈代表新的上涨趋势的四个过程。
下面分析一张复杂点的图。
看图中主方向和次方向：次方向结束信号（绿圈）就是主方向开启的信号。也就是承接信号。红圈就是大势结束信号，所以市场本质是上涨下跌循环叠加构成的，例如小的涨势和小的涨势叠加成大的涨势，小的涨势和小的跌势叠加成震荡走势。
那么既然主方向有波动性和延续性，自然次方向也有波动性和延续性。次方向延续转折主方向，所以主次方向要设一定的界限，这就是区间所要解决的问题了。
例如这张图：1是上涨，2是次方向下跌，3是次方向内部的回调，4这个下跌是这个回调结束的标志。所以234整体为一个涨势的回调，大势依然是涨。
那么怎么判断2是次方向的下跌而不是转变主方向呢？
上涨的四层支撑，一般以3处为临界点。
但是走势经常会出现假突破，所以要多放一个层次过滤掉假突破，以免来回止损。所以要操作行情首先要定层次，定这个层次的依据就是临界点，而临界点外在表现就是支撑压力，支撑压力构成区间。所以也可以说真跌破支撑点是一个上涨趋势结束，切记是真跌破！假突破不是，假突破只是突破一点点就返回。过滤假突破多放一层区间即可。
下面说说具体的操作：
1、定层次（用区间，区间一目了然）
2、看回撤的起始波动和所打到的层次
这个不是一波跌破3的用四层区间过滤，下面这个假跌破就是承接的位置。然后起始位置和这个假跌破的低点相连就得到轨道的下边界，如果是涨势就会沿着这个轨道一直上涨，一旦跌破，就看是真跌破还是假跌破。
真跌破就意味着反转，反转又是新一轮趋势开始，至于这个趋势走多远事先不知道，只有等到新的拐头信号才知道，有可能这个反转只构成高一级别的回调。
下面画一画拐头信号：
1是缓变，2是急变，3是双顶常变，4是头肩常变。
绿圈是承接信号，红圈是反手信号。
至此理论框架全部结束。
下面说说操作
操作和理论不是一回事
1、先说减仓：
势--横--势--横--势。。。。。。
势回归到横就是减仓信号（图1的三种）。
还有一种就是势--横，然后后面的势起不来，再跌破横也是减仓信号（图2）
2.承接;
只要不真突破临界点，出现势--横--势，回归到横即可承接，次方向逆势。因为次方向本身也是一个小的趋势，所以承接的方式就有以下这些：
1是单变承接，以临界点承接，2是急变形承接，3是常变型承接，5是缓变形承接。这四种都是通道型，4是区间三调平台型，回归到横即可承接。
1、反手
1是急变 依托，2是头肩，3是双顶，4是缓变。切记所有这些都是通过轨道过滤真假。
既然反手了那么必然面临一个问题后面是反方向趋势呢，还是只是一个震荡？
下面说说震荡的操作规律：
后面是趋势就很容易直接跌破一个大区间（如上图）
而以势--横--势的形式才下跌到大区间下沿，就可以先取巧出场，因为力道不足，很可能震荡，而震荡幅度小还不稳定，用右侧交易不划算就可以先出来。先说说取巧出场的信号：
一种是势横势到下沿，还有一种是势横后，一个势走不出来而在下沿出现一个底，这两种可以先平仓。但是不能反手开多。
出场后就要应对下面这两种情况：即这波小的下跌是继续延续还是转折向上？
很简单把这个下跌单独拉出来分析即可；
方法同上面处理大趋势方法一样，延续就承接进去，转折就反手。
第一个就是继续承接绿圈空入
第二个就是急变转折蓝圈反手。其他的形式就不多说了，大家学会举一反三。
最后说明：趋势中最好不要乱动，要适应正常调整，动就有风险，只要不对趋势构成威胁。不动是最好的选择。所以在趋势行情里减仓和承接可以省略，当然震荡就需要动了，行情性质不同。
>>>>资金管理
A．基本仓量为可用资金的10%－30%（在大势的尾声阶段为10%）但不要超过该合约总持仓的1%。
B．盘中要忍受振荡但到止损位坚决平仓退场。
C．所有持仓到达最高目标位附近后，全部平仓。
D．当账户资金损失达到10%时，全部清仓出局再耐心等待机会入市。
E．目标年回报为50%以上。
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