期货交易系统是不是越简单越好

交易系统是不是越简单越好?

对于交易系统越简单越好这句话该怎么理解?首先我们应该知道交易系统是用来干嘛的?我们在打造自己的交易系统的时候主要围绕两个环节,1.控制风险 2.能盈利。对于一个成熟的交易系统，并不是说你一笔单子能赚多少钱，或者一笔单子少亏多少钱。更重要的是长期下来的盈利是多少，最大回撤又是多少。盈利大，回撤也大的交易系统属于高风险性的交易系统，并不适合交易新手。盈利小，回撤大的交易系统属于不合理的交易系统，不应该被采纳。

对于期货交易系统只要你能控制住风险，有合适的盈亏比，那么，就按这个策略做就行了，想这么多干啥。交易系统简单，说的就是这个步骤简单。

总体来说简单的系统稳定性更好，适应性更强，一个过于复杂的系统往往是经过精密的历史回测，通过额外的规则剔除掉了大的亏损，保留了大的盈利，这其实也是一个系统交易者经常会遇到的一个问题，就是过度优化的问题，你把你的系统优化的看上去曲线特别完美，实际是适应性很差的，只是因为加了比较多的规则来美化了系统在历史回测中表现，面对未来的不确定的行情，很难去适应，身边有一个同事早些年研究程序化交易，比较入迷，后面代码也学了，自己写了一套程序化系统，实盘一周就不做了，当然这里面不只是系统过于复杂的问题，还有执行力的问题，知行不合一的问题。

一个简单的系统，能符合投资理念，那就可以了，没必要弄太复杂的系统，反而容易崩溃，很难做到多个环节都符合投机理念，并且完美的融合到一起，所以还是真正认识到一个正确的投机理念比较重要。

一个异常简单，拥有较少规则的策略，只要它能在核心上牢牢占据交易的本质逻辑，不随意的增加实体，那么它便具有反脆弱性，它能够更好的面对未来的不确定，便更有可能在未来表现的更为突出。

这就是期货交易系统要简单的原因。