本文首发于：蒙格斯报告公众号（ID：MongooseReport）
作者简介：朱小黄 经济学博士，中国行为法学会金融法律行为研究会会长。
我国银行业在完成股份制改造、重组上市以后，必须把风险管理工作放到重要位置，研究如何修补风险管理上的短板。经过长时间的思考和实践，我进行了归纳，我国银行业的风险管理必须实现六大转换：
一是从过程管理向边界管理转换。要从具体的市场进退、市场判断、市场组织和推动方面的工作中退出来，守住边界，确保银行的平稳安全运行。管理总是有分工的，风险管理就是守住那些危险地带，插上“标签”，这些边界不能越过，至于在边界之内怎么运行，那是业务部门的事情。风险管理要回归到科学、合理、理性的理念上，从治理和针对性的管理方式回归到常态的、有科学规律的方式上去。总行风险管理、风险监控和信贷审批部门也都采取了一些措施，正在逐步调整。总行的机构再造工作也已启动，对部门职责会有新的界定，各分行风险条线也要从职责上进行调整，能先动的就先动，能先走的就先走。
二是从研究纯粹的风险向在市场、业务、流程中研究风险转换。现有的风险管理专著可以分为几个层面：有一些是讲风险管理理论的，包括巴塞尔协议的内容；还有一些是讲风险管理技术的，包括各种软件的设计、数据的积累、模型的建立等，这些都是由专业人员去做的，而不是让风险总监花大力气去研究。现在面临的问题是，很多人既缺乏法律观念又缺乏风险管理知识，要向他们讲清楚什么是风险，就要在业务活动中告诉他们这一类问题和风险管理有什么关系，理论上是怎么回事，实际上又是怎么回事。银行的风险问题，实际上是业务、流程当中的问题，不是纯粹的风险问题，没有离开业务的风险，也没有不存在风险的流程和业务，所以要在市场信息里面判断和解决风险问题。过去传统风险管理中那种站在旁边看业务、站在背后盯业务的方法是不对的，是误区，一定要转换，要从纯研究风险的角度转换成在市场、业务、流程中研究风险问题。银行的风险管理专家，不能只告诉人家这种事情干不成、那种事情干不成。这个很简单，把银监会的文件拿来转发就行了，而是要在业务活动中分析、发现问题，制定边界。
三是从依靠典型事件判断风险向依靠数据分析判断风险转换。讲故事的方法已经不行了，落后了，要学会分析研究统计数据和研究概率。建设银行总行实施的案件治理综合方案就是在这个指导思想下操作的，是在数据概率分析的基础上，把案件发生总量、区域、金额、岗位、时间等进行细致分析，然后采取针对性措施，这才是风险管理的观念。
沉醉于讲故事，下文件的方式，不研究故事背后的数据问题的方式是不行的，必须要有科学管理，一定要从用典型事件判断风险向用数据分析的结果判断风险的方式转变，要习惯于用数据、用分析结论说话。虽然数据分析在很多时候和经验不对称，甚至有的偏差很大，但数据更接近于事实。就像违约损失率ＬＧＤ的计算，对预期损失的计算结果可能和实际状况并不完全相符，但它更逼近于事实，因为它有真实的数据做基础。作为一定层面上的领导者，首席风险官、风险总监要学会现代化的管理技术，用数据说话，判断风险不能简单化，抓住一点、不计其余是不行的。
四是从主要靠对人的控制向主要靠技术的控制转换。传统的风险管理很大程度上还是盯住人，如何对流程程序进行控制、如何通过技术手段约束一些东西，运用得比较少。对此，要逐步加以改变。
五是从管理性风险控制向市场性风险管理转换。过去往往依靠约束分支行、约束业务单元来控制风险，但实际上风险是一种资源和财富，银行正是通过经营风险来实现风险和收益的平衡，而不是简单地控制和约束管理对象。一定要树立以客户为中心的观念，始于客户，终于客户。在这个过程中，风险管理部门要把管理资源运用到促进业务发展和为客户服务上去。不能简单地制约一切，而是运用好风险管理的手段，服务市场，服务一线。在流程中控制风险，提高质量效率，同时也不能游离于业务流程之外，要服从于业务流程的要求。应强调风险管理的独立性和权威性，不能把自己和业务部门放在一个对立面，形成一条鸿沟。
实际上风险管理是一门艺术，不同的人有不同的发挥，不同的水平有不同的运用，不同的理解会产生不同的管理深度。管理性风险控制主要立足于银行内部控制和资源配置，而市场性风险管理则应更多地关注业务、市场、客户经营所带来的各种银行风险，加以有效控制。
六是从以批发业务为主的风险管理架构向涵盖批发、个贷、操作、行为管理的全面风险管理转换。中国的商业银行都具有从对“单位”公司提供信贷服务而逐步发展成全功能商业银行的历史背景，时至今日，一讲风险管理就往往不知不觉地陷入批发业务中去，但是作为首席风险官、风险总监、风险管理部门负责人，要有全面风险管理的观念框架。除公司业务之外，个人业务也是风险管理的重要服务对象，会计岗位的操作风险将威胁到银行工作人员的职业。按照巴塞尔协议所确定的风险管理框架，如何建立和完善全面风险管理是中国银行业的一道难题。大量的行为出轨（重大风险事件）同样会威胁到银行的生存。
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