为了加深保险机构高级管理人员对保险资产负债管理的认识与理解，自上而下的推动保险资产负债管理监管规则的贯彻落实，防范保险业资产负债错配风险，提升保险公司资产负债管理能力，2018年9月26日，在监管部门的指导下，应广大会员单位的需求，中国保险资产管理业协会（以下简称“协会”）举办了“保险资产负债管理高级管理人员培训”。中国银保监会保险资金运用监管部贾飙副主任、资金处杜林副处长以及协会秘书长助理张坤出席会议。来自保险集团公司、再保险公司、人身险公司、财产险公司、保险资产管理公司的150余名高级管理人员参加了本次培训。
贾飙 中国银保监会保险资金运用监管部副主任
中国银保监会保险资金运用监管部贾飙副主任为会议致辞。首先，他强调，保险资产负债管理监管具有重要意义。第一,《保险资产负债管理监管规则》是继“偿二代”之后的又一重要监管规则，对保险机构提升资产负债管理水平具有重要意义。第二,党中央国务院要求防范化解金融风险，而良好的资产负债管理是保险业持续发展的基石，也是行业在日益复杂的环境中保持健康稳健发展、防范系统性风险的重要保障。接下来，他指出加强资产负债管理监管具有现实的必要性。一方面，保险业资产规模不断增长，持续的保费流入为保险资金运用带来了源头活水，而复杂的利率环境和市场环境导致保险资金投资收益波动加大，保险业资产负债匹配难度增加。另一方面，我国保险市场发展不平衡，有些保险机构在资产负债管理理念、技术等方面存在短板。因此，建立资产负债管理监管制度，有利于推动行业发挥长期稳健风险管理的保障功能，有利于引导保险资金稳健配置，为实体经济发展提供有利支持，有利于弥补监管短板，增强监管体系的科学性和有效性。最后，他对下一步如何落实资产负债管理工作提出了几点要求：一是高级管理人员要提高认识，切实强化自身主体意识。二是完善机制，进一步贯彻资产负债管理理念，加强资产负债管理监管的目标就是推动资产端和负债端的联动，使之成为保险公司经营的核心内容。三是认真研究，积极落实监管规则。
杜林 中国银保监会保险资金运用监管部资金处副处长
授课主题：保险资产负债管理监管制度框架及试运行情况介绍
杜林首先对保险资产负债管理的定义、职能、目标体系、架构等相关概念进行了深入阐释。接下来，他重点介绍了此次监管制度的思路、框架，能力评估与量化评估规则的设计思路、评分标准等内容。第三，他深入分析了近期监管规则的试运行情况，包括期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配的行业整体情况，以及现场评估时在基础环境、控制流程、模型工具、绩效考核与报告等方面存在的问题。最后，他介绍了监管规则试运行期间的监管要求以及下一步的工作安排。
余诚 保险资产负债管理监管制度建设项目组
授课主题：保险资产负债管理能力评估规则要求
余诚首先介绍了保险资产负债管理能力评估的整体框架与评估说明。接下来，他分别介绍了基础与环境、控制与流程、模型与工具、绩效考核、资产负债管理报告的评估规则与评分标准，并就试运行期间行业在上述这些方面存在的典型问题进行了剖析与答疑。
人身险会场
袁洋 保险资产负债管理监管制度建设项目组
授课主题：人身险公司资产负债管理量化评估规则要求
袁洋首先对人身险公司的资产负债量化评估规则框架进行了简要介绍，他还分析了资产负债管理的多目标体系以及多视角问题，而多目标体系与多视角又会带来一系列管理与监管问题，因此此次监管规则的设计也对这些问题进行了充分考虑。接下来，他重点介绍了量化评估指标的设计思路与评分规则与标准，包括基本信息、期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配等方面。
赵鹰 中国太平洋人寿保险股份有限公司资产管理中心主任
授课主题：太平洋寿险公司资产负债管理体系建设
赵鹰作为资产负债管理与资产配置领域的专家，对资产负债管理工作有着丰富的管理经验以及深刻的理解。首先，他分享了在实际工作中的一些经验与见解，提出了“跳出细节看细节”的独到经验，他认为，做好资产负债管理首先要明确三个问题，一是公司的风险偏好是什么？二是既定风险条件下追求什么样的利差、死差和费差？三是如何保证公司每年的利润都可以稳定增长？在此基础上再确定多少年会发生一次意外。最终是解决这些问题，使之量化、具象化、显性化，明确风险，并定期跟踪、监测、纠偏，这也是资产负债管理日常工作最重要的核心。接下来，他重点介绍了太平洋寿险的资产负债管理经验，一是体系的建设，包括决策体系、部门分工、风险管理体系、互动沟通机制、投资价值链等；二是制度建设与绩效评估，其中绩效评估方面强调绩效归因，并建立了基于投资决策价值链的绩效分解；三是模型与工具的建设。最后，他分享了未来资产负债管理工作所面临的挑战与方向。
朱彦 中德安联人寿保险有限公司首席投资官
授课主题：安联保险资产负债管理经验
朱彦作为国际保险机构的资产负债管理专家，他分享了安联保险在资产负债管理方面的独特经验。首先，他指出，资产负债管理是安联投资价值链的起点，在该价值链指导下，安联的投资管理采用因地制宜的投资策略，战略资产配置必须为利用额外净风险资本提供额外回报，同时要满足多因素约束的最优化求解。接下来，他分析了安联资产负债管理能力的特色，包括模块化的资产负债管理系统，其资产负债技术架构可以保障现金流模型的无缝整合等。最后，他介绍了安联的基于机器学习的战略资产配置优化。
财产险会场
肖纲璟 保险资产负债管理监管制度建设项目组
授课主题：财产险公司资产负债管理量化评估规则要求
肖纲璟首先介绍了量化评估指标体系的设计框架，接下来，他结合财产险公司的资产负债特征，重点介绍了量化评估规则与指标体系的设计思路，包括基本信息、沉淀资金匹配、期限结构匹配、成本收益匹配、现金流匹配等方面。最后，他对量化评估指标的评分规则进行了详细介绍。
张智淳 中国平安财产保险股份有限公司总经理助理
授课主题：平安产险资产负债管理经验交流
张智淳从管理的角度介绍了平安产险在资产负债管理方面的经验与探索。她首先介绍了对资产负债管理的理解与感受。她认为，资产负债管理是监管约束，也是产险公司经营的底线要求。在实践过程中，更重要的是协调一致，从长远来看，财产险公司的经营发展需要资产与负债的双轮驱动才可持续。接下来，她介绍了平安产险的资产负债管理经验，包括公司对监管规则的思考，公司内部管理的完善、资产负债管理体系的搭建与部门之间的配合，并就模型工具的构建、发展模式、投资理念、投资规划以及风险管理等方面进行了重点阐述。最后她分享了自己在资产配置管理工作中，关于沟通协调的经验体会。
袁曦 上海复星高科技（集团）有限公司助理CFO/保险集团CFO
授课主题：中小财险公司如何做好资产负债管理经验分享
袁曦指出当前国内外宏观经济形势与监管环境依然严峻，这给保险资金的资产负债管理提出了挑战，同时由于保险资金的负债性、长期性、稳定性、利率敏感性等特点，其资产负债管理要由负债驱动向双向联动转变。她重点介绍了中小财险公司比较关心的模型工具，包括每一种模型的特点与使用，并剖析了中小财险公司在实践中面临的资产规模、专业团队方面的挑战。最后，她介绍了中小财险公司在资产负债匹配管理过程中的实践经验。
此次培训会专门为保险机构的高级管理人员设计，通过政策规则与实务经验的学习来加强保险机构高级管理的人员的交流，提高各机构自上而下对资产负债管理的重视，推动行业资产负债管理能力的提升，得到了参会高管的广泛认可。协会还将于10月中旬与11月下旬分别举办保险资产负债管理实务系列培训班第二模块和全球资产负债管理论坛，从不同层面来推动资产负债管理工作的落实与推进。
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