AT-V2结构结合了Matlab的并行计算，使得回测效率大大提升。同时通过针对回测时间轴的提前提取，提前计算好所有策略买卖逻辑中需要的因子判断条件，并行计算多因子、多标的，大大缩短由于多标的多因子而造成的单线程循环所消耗的时间。下面就为大家详细介绍一下AT-V2结构。

同时，参加此次横琴杯大赛的同学也需要使用AT-V2结构进行策略编写。希望全新的AT-V2结构让你的策略更加精确和高效！

策略说明：

1、选取HS300为股票池；

2、每次从中选取最多30支股票进行操作；

操作规则：

1、首先择时：满足6日均线大于12日均线，则符合择时条件（个股）

2、在满足择时的基础上，挑选所选择的因子的按照排序所得到的归一化后的值得大小。由大至小选择。满足30支股票后不再选择。选择的股票在持有20个交易日后统一卖出。

回测结果：

具体策略代码请点击下方查看

下载策略代码

https://www.digquant.com.cn/stra.php?mod=model&pid=278