本账户采用的是趋势跟踪法，下面是对本账户所采用的交易系统的评测报告：
测试结论简要：
1、系统测试了从1996.1.1~2009.3.1两个牛市熊市周期的数据；
2、系统的胜率为56.27%，年化收益率为31.55%，1996~2009.3.1的总收益率为3603.78%，即1996年投资100万，目前为3600万。
3、系统的单次平均盈利为20%，单次平均亏损为5.9%,单次最大盈利为474%,单次最大亏损为28%,符合小亏大盈以及截断亏损，让利润奔跑的投资理念。
4、系统交易信号分布均匀，在牛熊市均有信号，不存在曲线拟合。
5、交易系统简单，程序语句只有8行，不包含未来函数，充分体现了保持简单的原则，大道至简。
6、该系统可适合大资金操作，可以通过投资组合有效分散风险，更好的获得期望收益。
测试过程及测试报告：
测试平台使用飞狐交易师软件：
测试1——使用全部资金买入：
测试时间：为了保证测试最大限度的包含市场的各种情况，测试包括从1996到2005年以及2005到2009两个完整的牛熊周期。
测试佣金：由于目前各证券公司都能对客户进行佣金打折，因此该测试按照本实盘账户的佣金水平双边0.35%进行测试：
测试对象：测试考虑到1996年已经上市的股票，从深发展A开始按顺序取100只股票。
系统交易设置报告：
测试方法：交易系统-趋势跟踪法
测试时段：1996/01/01 - 2009/03/01 强制平仓计算收益
测试品种：共计100只 初始投入：1000000元
开仓条件：(日线)交易系统:趋势跟踪法任意交易信号
当条件满足时：使用全部资金开仓
平仓条件：公式中定义的平仓条件
止损平仓：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)
最大损失止损：与开仓价相比价格不利变动达到25%
交易类型：多头测试
交易时机与价位：
多头开仓：本周期收盘价
多头平仓：本周期收盘价
交易费率： 买入：0.15% 卖出：0.20%
测试模型：单品种测试
测试结果：（红字标明其关键数据）
系统交易测试摘要
测试证券数: 100
年回报率: 31.55% 年均交易次数: 364.54
胜率: 56.27% 成功率: 60.10%
平均利润: 1008498.50 年均信号数量: 803.94
最大单次盈利: 223343984.00 最大单次亏损: -92021088.00
交易次数: 4802 盈利交易次数: 2702(占56.27%)
系统交易测试报告
测试品种数: 100
净利润: 3603784704.00 净利润率: 3603.78%
总盈利: 4842809856.00 总亏损: -1239025024.00
交易次数: 4802 胜率: 56.27%
年均交易次数: 364.54 盈利/亏损交易次数: 2702/2100
多头交易次数: 4802 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 2702 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 223343984.00 最大单次亏损: -92021088.00
平均盈利: 1792305.63 平均亏损: -590011.94
平均利润: 1008498.50 平均盈利/平均亏损: 3.04
最大连续盈利次数: 14 最大连续亏损次数: 10
交易平均周期数: 20.05
盈利交易平均周期: 35.63 亏损交易平均周期: 12.70
盈利系数: 0.59
最大浮动盈利: 255912080.00 最大浮动亏损: -91239256.00
总投入: 100000000.00 有效投入: 93932704.00
年回报率: 31.55% 年有效回报率: 32.16%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 81206288384.00 交易费: 143047776.00
交易费/利润: 3.969%
测试时间: 1996/01/01 -- 2009/03/01 共 4808 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 100.00%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 16919100.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 178 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 60.10%
信号数量: 10590 年均信号数量: 803.94
五日获利概率: 64.82% 十日获利概率: 64.40%
二十日获利概率: 64.40% 目标周期获利概率: 64.40%
交易分布：（为了消除曲线拟合，交易分布应该非常平均）
从上面的报告我们可以看出，该系统胜率达到了56.27%，盈亏比为3.04，年化复利收益为31.55%，净利润为3603.78%（即36倍）,但平均盈利、平均亏损以及最大盈利、最大亏损由于受复利收益的影响不能很好的评判其大小，因此我们再按照每次固定投资100000的方式进行测试2。
测试2——每次固定投入100000元资金买入
系统交易设置报告
测试方法：交易系统-趋势跟踪法
测试时段：1996/01/01 - 2009/03/01 强制平仓计算收益
测试品种：共计100只 初始投入：1000000元
开仓条件：(日线)交易系统:趋势跟踪法任意交易信号
当条件满足时：使用固定资金开仓
每次投入 100000 元购买
出现连续信号时：不再开仓
平仓条件：公式中定义的平仓条件
止损平仓：(按盘中触位价计算是否满足止损条件,按当日收盘价平仓)
最大损失止损：与开仓价相比价格不利变动达到25%
交易类型：多头测试
交易时机与价位：
多头开仓：本周期收盘价
多头平仓：本周期收盘价
交易费率： 买入：0.15% 卖出：0.20%
测试模型：单品种测试
系统交易测试报告
测试品种数: 100
净利润: 41502936.00 净利润率: 41.50%
总盈利: 54048400.00 总亏损: -12545463.00
交易次数: 4788 胜率: 56.29%
年均交易次数: 363.48 盈利/亏损交易次数: 2695/2093
多头交易次数: 4788 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 2695 空头盈利次数: 0
最大单次盈利: 473749.53 最大单次亏损: -28724.73
平均盈利: 20055.06 平均亏损: -5994.01
平均利润: 11288.30 平均盈利/平均亏损: 3.35
最大连续盈利次数: 14 最大连续亏损次数: 10
交易平均周期数: 20.06
盈利交易平均周期: 35.64 亏损交易平均周期: 12.70
盈利系数: 0.62
最大浮动盈利: 527615.19 最大浮动亏损: -32384.00
总投入: 100000000.00 有效投入: 9338817.00
年回报率: 2.67% 年有效回报率: 13.73%
简单买入持有回报: 0.00% 买入持有年回报率: 0.00%
总交易额: 982478592.00 交易费: 1730146.25
交易费/利润: 4.169%
测试时间: 1996/01/01 -- 2009/03/01 共 4808 天
测试周期数: 0
平均仓位: 0.00% 最大仓位: 40.87%
平均持仓量: 0.00 最大持仓量: 67900.00
空仓周期数: 0 空仓周期比例: 0.00%
最长空仓周期: 401 平均空仓周期: 0.00
------------------------------买入信号统计---------------------------------
(统计所有买入信号点情况,不考虑测试中资金及策略造成的信号删除问题)
成功率: 60.07%
信号数量: 10590 年均信号数量: 803.94
五日获利概率: 64.80% 十日获利概率: 64.38%
二十日获利概率: 64.39% 目标周期获利概率: 64.39%
从上面的测试报告我们可以更加清晰的看出单次最大盈利为473749.53，由于每次投资均为100000元，因此获利为473.7%，单次最大亏损为-28724.73，即28.7%，平均盈利为20055.06（20%），平均亏损为-5994.01（-5.9%）,因此该系统是一套可以信赖的投资系统。
有关趋势交易以及机械交易系统的介绍请参考：长期获利的法宝：趋势跟踪和机械交易系统
关于年化收益的合理大小请参考：世界著名股票大师的年均盈利率及其思考
欢迎大家一起探讨各种交易策略和系统。
本文属于天道行健原创，欢迎转帖，本博实盘账户每日更新对交易系统进行跟踪验证：天道行建博客
原文链接：年化收益31%：本实盘账户所采用的趋势跟踪法评测
