量化交易与随意交易的区别是,量化模型把交易的起始、过程、和结束的每一个细节都编成了简单的、数字化的参数。如果把这些参数交给一个十几岁的、听话的中学生去做交易,他也能够完全胜任;很可能他会比成人做得更好,因为他只会机械地按照要求操作而已,不会象成人那样自作聪明地试图做出人为的调整。而随意交易的方法要想教会另一个人是比较困难的,即使教会了,实战操作起来一个人的结果会与另一个人的结果有差异、甚至完全相反。
巴菲特曾说过,他把股票当作生意来做。有经验的生意人需要考虑到的问题有:
(1)选做哪一行回报与风险的比率比较高;
(2)什么时候介入这个行业最好;
(3)如果投资失败,前期的投入就全部损失了,那么多少的前期投资比较合理;
(4)没有任何一个生意是一帆风顺的,经济有周期,生意有起伏,假如生意失败了,如何收尾;
(5)如果生意成功了,是继续做下去、还是选择一个适当的高点急流勇退;
(6)如果生意非常成功,是否要追加投资、扩大经营。
当我用量化模型做交易时,我需要考虑的参数有:
(1)选择哪一种金融产品做交易;
(2)开仓点(时间点、价位点);
(3)起始头寸(开首仓量);
(4)止损点;
(5)止赢点;
(6)追加头寸(追加标准,追加次数,追加数量)。
所以如果我说我把量化交易当作生意来做,好像也不为过吧?
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