自从黄金期货上市，误入“期”途已有15个月。从开始只做黄金期货的日内交易，过渡到几乎所有期货品种合约都交易过，到最后日内重点关注四个品种而仅重点交易一二个品种，到目前为止，开仓次数近万次。其间尝试了多种交易方法，也不断改进自己的交易系统，当然学费没有少交，其中冷暖自知。一套适合自己且经过理论论证并通过实盘验证的交易系统，是打开盈利之门的基础。但即使有了好的交易系统，没有千锤百炼的心态、过硬的技术、超强的执行力以及久经沙场的盘感，还是不能走上盈利之路的。以下为目前对所采用的交易系统的体会总结。
交易条件：交易品种日内震幅大、流动性佳，手续费超低，全天候实时盯盘、无压力的资金
交易品种：RU、M（Y）、SR、CU（根据平均震幅、成交量持仓量经常调整）
交易级别：1分钟（1分钟K线为持仓依据、10秒K线图辅助捕捉线段端点）
交易分类：中枢上移（单边趋势顺势持仓为主），中枢震荡（高抛低吸）,日内波段（不持仓过夜）
交易规则：
1、任何的背驰（趋势背驰与盘整背驰）都将产生买卖点，出现买点信号则平空开多、出现卖点信号则平多放空，机械式操作；
2、不追涨不杀跌，买点只会出现在下跌末，卖点只会出现在上升末，只操作有理论保证安全的三类买卖信号；第一买卖点出现在趋势末的背驰，第二买卖点出现在中枢的生成，第三买卖点出现在中枢的破坏；
3、单边趋势中需过滤掉所有逆势的操作（即单边上涨时仅逢低开多、过滤掉放空信号；单边下跌时仅逢高放空、过滤掉开多信号）；
4、中枢震荡时利用盘整背驰重点开强势方向单，对弱势方向开仓需谨慎，要有所选择有所过滤；
5、一般每个品种日内波段有2-5个，不可过于频繁交易，一般不参与1分钟以下级别的超超短线交易；
6、设置止损保护，初始止损价为买卖点信号的极限价，随行情发情采用跟踪止损（一根K线止损法），理论上若严格采用三类买卖点开仓不应出现止损现象，如出现止损操作一定是开仓错误；
7、对买卖信号以精准把握为目标，不断训练成下意识的条件反射，将交易上升到盘感，否则，就如“学会相对论离造出原子弹还差十万八千里”；
8、状态不佳时，或当日交易已出现亏损占总金额1.5%时，必须立即停止当天交易，平仓关机；
9、坚持按交易系统执行交易，平和心态，严格自律。
交易难点：
1、理论上买卖点可以精确到一笔但难以把握，故开平仓价格是极值点附近的区间，如何把握波段的极限点，如何精确把握买卖点；
2、不预测，仅根据当下盘面走势结构显示的买卖点信号开平仓，根据市场的选择而选择，而对市场做出的选择需要有足够的判断力与执行力；
3、严格止损、坚守纪律；当出现错误时，能否第一时间痛下止损单，能否严格按交易信号操作，能否铁血捍卫交易纪律，这些是交易中的难中之难；
4、在启用交易系统初期可能回撤率大，由于掌握不好，可能会不得不频繁止损，导致亏损巨大，这时能否稳定情绪，坚持交易系统将是关键。
日内优势：
1、不持仓过夜，可规避第二天方向错误的跳空开盘风险，夜晚可睡得踏实，且每天都是新的开始；
2、选择日波幅大的品种，如RU平均日振幅达2-3%，以期货杠杆10倍计，即日波幅达20-30%，对短线高手腾挪的空间很大；
3、当熟练掌握交易系统后，且能稳定盈利时，可全仓进出，使资金效率最大；
4、T+0与做多做空双向机制，使盘中多空转换都可持有仓位，非多即空，使资金利用率最大。
交易风险：
1、由于期货的杠杆，一旦失误，损失也是被杠杆放大，如果不及时纠错，损失可能会很大（特别在情绪失控时若不能及时斩断亏损，损失可能惊人）；
2、由于日内交易较为频繁，如果手续费不能超低（手续费应小于价位跳动一个最小单位），利润将被手续费蚕食或加大损失累计；
3、技术不过关，对三类买卖点判断失误、对背驰的判断失误，将导致跌势未尽时开多、升势未断时放空，结果是不断止损造成亏钱；
4、交易的节奏如果能与节场韵律同步，将收获巨大，但若异步，则将陷入绞肉机，亏损连连（完美的交易是与市场场和谐共振）；
5、心态不稳、缺乏自律、资金管理不善、执行力不强等都将大幅度增加交易风险。
学习路线：
1、先模拟交易，再最小仓位实盘交易，逐渐增加仓位操作，在实践中锤炼赢者心态；
2、没达到精准操作前，要敢试、敢败、敢胜，不顺时要能挺住，不断试错，在试错中调整；
3、通过大量的实战固化交易系统，最终形成下意识操作，对每次操作达到一秒钟内决断；
4、每天进行盘后解盘和总结，解剖自我，研判每一笔交易，发现问题并总结经验；
5、学习成本可能很高，而且即使付出昂贵的市场学费，也未必能出师；
6、交易是一种修炼，修、齐、治、平，唯有最终达到一定境界，方可涅磐。
本站仅提供存储服务，所有内容均由用户发布，如发现有害或侵权内容，请
点击举报。
