油价2个关键事件
导致了3个关键结果:
(1) 9.16日,在沙特油库,美原油期权合约最高涨了380倍;
(2) 10.11日,在伊朗油船,美原油期权波动率倾斜超过6%;
(3) 9-10月,油运价格1个月翻了7倍;
特别是第三个,老兵给大家看一幅图:下面是过去10年,原油运输指数的整体图,这1个月的涨幅,用油运周期来解释,是行不通的,油运确实有周期,大家从下面也能看到,但是周期高点一直在90000-120000之间,这一次的涨价规模,比2011年那一波开始的涨价,可是厉害多了~~~那一波是过去10年的最高点。昨天我们说过,2011年是通胀最猛的一年~~~
监管层可能也感受到了某种威胁,就在1天前:上期所突然发了一条消息,说要“尽快”,“尽快”,“尽快”推出原油期权~~~
而去年,懂行的都知道,中石化因为原有期权,吃了大亏的,据传亏了数十亿美金~~~
传闻里,陈波在国际油价处于70美元以上的时候,在衍生品市场上大量买涨,数量大概在3000-7000万桶,这一操作直接导致联合石化亏损数十亿美金~~~
有心人一看就知道窍门所在了:为啥中石化不用期货对冲,用期权来对冲呢??这里就是上期所说的要尽快推出以人民币计价的原油期权的真实原因了:3000万桶用期货对冲需要多少外汇啊!!!!用期权来对冲多节约~~~
老兵的意思很明确:
大家要有对冲思维
A股老外进来后会不一样的
油的运输价格都涨成这样了
各种各样的对冲很快就会出来
沙特油井出事之后
我们立马就发现了
一个10亿吨的大油田!!
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