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机制变量的选取思路
①宏观→微观:这种研究主题一般为研究一个宏观、中观层面的因素对微观变量的影响,如对外开放、国际资本流动、财政分权、金融发展等对企业、银行、家庭等对象的影响,机制变量的选择范围首先要介于宏观和微观之间,选取可能直接影响的地区、行业、微观个体中间的因素,从而进一步影响到微观对象。通常来说,机制变量选取越微观越具有说服力,但前提在于解释变量对机制变量的影响也要直观。如研究某一宏观因素对企业创新的影响,融资约束这个问题是通常能够想到的机制,但是也得证明这一宏观因素对融资约束的影响是直接的。这一问题选取机制的逻辑为宏观→中观/微观→微观。
②中观→微观:这里的中观通常指行业、市场、地区(省级、地级市、县级)等方面,这一类研究问题的机制变量通常需要在中观层面选取,因为中观层面的因素是我们容易接受直接影响微观对象的机制,这些中观层面的机制变量可以选择行业景气度、市场竞争力、外商投资等方面,当然也可以根据第一个思路找出微观机制变量。选取机制的逻辑为中观→中观→微观或中观→微观→微观。
③微观→微观:这一问题的机制选取肯定要选择微观层面,机制变量要相较于被解释变量更加直观,还要容易证明解释变量对机制变量的影响明显,根据研究对象的个体特征从中找出在现实中大家容易观察的、较为常见的变量,从这中间考虑机制变量的选取。这一逻辑为微观→明显的个体特征→微观。
④宏观/中观→宏观/中观:这类研究主题的选取思路和③一致,机制变量的范围选定在研究对象层面,然后从中间考虑最为直观的因素作为机制变量。
02
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机制变量选取的问题
①从控制变量中选择。控制变量通常为影响被解释变量的重要干扰因素,如果要将其作为机制变量,首先要证明解释变量对这一因素的直接影响,然后要说明引入控制变量不会造成额外的内生性问题。
②机制变量的相关性。通常大家在选取机制变量时,容易选择一个与解释变量或被解释变量强相关的变量,但这种选择思路容易造成伪回归结果,因为在实际研究中我们需要解释的是因果关系,即为什么的道理,但引入强相关的机制变量后,反映的实际情况是机制变量与解释变量、被解释变量的相关性问题,并不能解释二者的因果关系。
③机制变量的反向因果。我们引入机制变量后,还需考虑机制变量是否与解释变量、被解释变量存在反向因果的关系,如果存在,那么引入机制后使得机制解释更为复杂,并造成内生性问题,反而不能够让人直观理解研究主题,这就与我们机制分析的目的背道而驰,因此需要注意机制变量的反向因果关系。
④机制变量的必要性。有时候我们选取机制变量时过于随性,即为了拼凑内容和发表论文需要,从而随便找几个机制变量进行分析。但是如果这一机制变量对研究主题并不是十分必要的,也不能够让读者直观理解研究主题,那么这种机制变量的选取就毫无意义,反而成为论文质量的扣分项。
⑤多个机制变量的逻辑。目前大部分研究会选取多个机制变量进行研究,但是在选择多个机制变量时要注意的机制变量是否必要、是否合理,并且要理清机制变量之间的逻辑关系,即它们之间是并列地位,还是具有先后逻辑,还是谁轻谁重的问题。并在机制分析中要优先分析重要的、关键的、影响较大的机制变量进行分析,并按照机制变量之间的逻辑关系依次分析。
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