当一件事情,不容易说清楚的时候,人们总喜欢使用一种表达,这是科学与艺术的结合。
管理是科学与艺术的结合,投资是科学与艺术的结合。。。
显然,这无法反驳,和你探讨科学,你说这是艺术,和你探讨艺术,你说这是科学。
科学者,可以证伪,基本可以等价为,可量化。不量化如何证伪?
艺术那就相当天马行空了,反正只要你富有想象力。
从自然科学到社会科学,之所以称之为科学,一般都是引入了量化的思想,比如计量经济学,认知神经学...马可维茨的投资组合理论,把统计学,应用于投资,才产生了现代投资理论。
所以,看来,量化是文明的基础。
那么量化投资或者说量化交易呢?
金融无论是结构化数据,还是非结构化数据,都相对全面且公开的行业,而且金融投资领域,是一个即时反馈的领域,你判断准了,就直接有收益,反之就是风险。
量化投资是什么,为什么要量化的原因,理由已经有太多人陈述过,论证过,但如何做,才是最关键的,最重要的,最务实的。
一说量化投资,普遍第一反应是计算机炒股,写一个程序,然后程序自动选股,买卖,我们就坐等收益;然后大家会说,这怎么可能嘛,的确,这怎么可能嘛。
量化投资不是机器人炒股。
就如同将量化引入经济学,引入管理学(泰勒的科学管理)一样,有科学的范式去提升效率,降低成本。说白了,一种辅助,也许是自动化,半自动化,
一、首先分担掉那些重复的,无太多创造性的工作,比如报表整理。
二、把一些模式发现并固化下来,重复执行。
三、特定领域,特定范围内的自动化推理,基于机器学习的参数优化。
另外一个命题,做量化投资“研究”是不是意味着要“以交易为生"。有没有人能做到,我相信有,过得怎么样,冷暖自知吧。但有一个道理是一致的,就是一件事情,哪怕你再心宜,如何变成工作,也会推动兴趣。就好比,写程序是我人生乐趣之一,但如何变成谋生的工具,确实就变得不一样,需要去学不喜欢的语言,做可能没有价值的事情。
但要有交易的思维,就像写程序,得结果导向一样。淘金与送水,送水得可能更持久,因为淘金的人需要承担的风险,水的需求却长期存在。AI量化实验室希望就做那个最懂量化的送水者。
关于作者:魏佳斌,互联网产品/技术总监,北京大学光华管理学院(MBA),特许金融分析师(CFA),资深产品经理/码农。偏爱python,深度关注互联网趋势,人工智能,AI金融量化。致力于使用最前沿的认知技术去理解这个复杂的世界。
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