原创文章第301篇,专注“个人成长与财富自由、世界运作的逻辑与投资"。
今天是七夕,祝天下有情人节日快乐!
星球群里的讨论挺有意思,沪深300的成份股,取静态的成份肯定会有“未来函数”,我这么选用的逻辑是考虑计算量,如何每次都分析全市场5000支股票,那么计算量巨大。我们计算的是相对性。
回测本身就是”模糊的正确“。
比较同一个因子,比如CORD(30):月度交易取前10%的成份股:
长期年化19.5%,回撤44%,还可以。
后10%,年化只有3.85%(沪深300的优胜劣汰机制,连最差的10%,仍然有长期的正收益),且最大回撤54.8%。
如果改变成为每日交易,那么”单调性“会更加明显:
年化-20.4%,最大回撤率95%。
因子直接合成,加权合成,还是机器学习合成,还需要进一步探讨。
今天的代码,还是在如下两个文件中:已经上传到星球:
吾日三省吾身
“忽有故人心上过,回首山河已是秋”。
人这短暂又漫长的一生,应当如何度过这一生才不算浪费?——按你自己喜欢的方式。
有人说财务自由了,要去周游世界。我想说,你先全国走走,看看是否真的喜欢。在青城山脚下,在舟山群岛的海边,我没有上山,也没有出海。
不排斥,也没有特别喜欢。
反而选择打车回成都,回到有烟火气的地方。——当然这只是一种选择。
相比风景宜人的松山湖,我宁可在深圳南山街头漫步。
有人在洱海边定居,有人在北京奋斗,并没有对与错,自己喜欢就好。
按自己喜欢的方式,说起来云淡风轻,实则并不容易,需要财务自由作为保障。按自己的方式,就是有“say no”的自由,说走就走的自由,拒绝不喜欢的工作,可以不与不喜欢人的社交。显然,很多人做不到。
财务自由之路,有人选择'FIRE’,清心寡欲,降低欲望,预期。有人辛苦奋斗,杀伐决断。
这一点上,我比较中庸一点。过多的名与利可能带来更多的负担——这是真话,欲带皇冠,必承其重。
这也是我为什么一直喜欢讲郭宇的故事:
28岁财务自由的程序员,我想起那些年错过的1个亿,悲伤的故事
郭宇的状态是不靠流量成名,没有道德压力,做着自己喜欢做的事情,说走就走的旅行,或者元宇宙,或者写作。愿意做就做,不强求更多名与利了,舒服就好。
前两天第一次发放了”新人优惠券“,已经使用完毕。
小伙们要求的续期优惠在路上:
历史文章:
年化63.9%,夏普1.4的沪深300股票池单因子(代码+数据)
联系客服